Обсуждается реализация коннектора для торговли фьючерсами и опционами с возможностью масштабирования и хранения данных.

prostotrader 2023.10.25 13:50 #181

Dmitriy Skub #:

Ок, спасибо за инфу!

В шарпе то там поудобней сделано, в самом языке. Там через, так называемые, делегаты. Без прямых колбэков.

Понятно. Как Вы планируете организовать хранение данных?

И вообще, какую задачу Вы ставите перед собой?

Я, например, хочу написать коннектор, который мог бы торговать и фьючерсами и опционами,

при этом чтобы работал не один робот, а несколько, а какая задача у Вас?

Общие принципы построения экспертов Забудьте про случайные котировки От теории к практике

prostotrader 2023.10.25 16:39 #182

Дошел до получения сообщений

Теперь, нужно серьезно думать о "складировании" информации...

Dmitriy Skub 2023.10.25 18:15 #183

prostotrader #:

Дошел до получения сообщений

Теперь, нужно серьезно думать о "складировании" информации...

А какую информацию собираетесь складировать? Тики (в широком смысле), что ли? И за какой период?

prostotrader 2023.10.25 18:40 #184

Dmitriy Skub #:
А какую информацию собираетесь складировать? Тики (в широком смысле), что ли? И за какой период?

Как какую? Текущую (история не нужна для роботов)

Инструменты, параметры инструментов, параметры сессии текущие средства, в общем все то, что

нужно для торговли

Dmitriy Skub 2023.10.25 19:29 #185

prostotrader #:

Как какую? Текущую (история не нужна для роботов)

Инструменты, параметры инструментов, параметры сессии текущие средства, в общем все то, что

нужно для торговли

Это называется торговое окружение. Дык, для полностью своей проги проблем нет - что структурировано (символы), то в коллекцию.

Что не структурировано, то в отдельные структуры. Просто, чтобы потом править проще было. Я, вообще, ООП использую.

У меня начальная задача - повторить то, что для мт5 сделано. Для этого нужен приемник данных с биржи и транслятор торговых приказов (то, что коннектором зовут).

Коннектор будет к серверу данных подключаться, а из него уже будет раздача/прием на/с верхний уровень - терминалы, роботы и т.д. Так более гибко получается.

Ну и генератор сигналов в каком-то виде простейшем по текущей стратегии. Потом уже можно дальше это направление развивать. Есть еще несколько проектов связанных.

По опционам - там ликвидность почти нулевая - только центральные страйки более-менее. Для стратегий нужно дельта-хэджер автоматический делать и т.д. много еще чего.

Есть идея эмулировать опционы фьючерсами, даже есть написанные классы. Соответственно, можно городить конструкции на фьючах.

Массив из своих объектов. ФОРТС. Вопросы по исполнению Куча заказов на фриланс-сервисе

prostotrader 2023.10.26 20:13 #186

Не получается "засунуть" все лисенеры в один колбэк, - крешится память, где инициализированы лисенеры

prostotrader 2023.10.27 09:56 #187

prostotrader #:
Не получается "засунуть" все лисенеры в один колбэк, - крешится память, где инициализированы лисенеры

Решил проблему, оказалось, что в классе, где происходит жизненный цикл объектов, нельзя

объявлять переменные

//--- Cgate connector ---
  TCGConnector = class(TThread)
      cgSettings: TConnectorSettings;                     // connector settings
      cgStorage: TStorage;                                // storage class
      cgEnv: boolean;                                     // Enviroiment
      cghConn: pcg_conn_t;                                // Connection
      cgLsns: TListeners;                                 // Listeners
    private
      procedure UpdMemo();                                       //
    protected
      procedure Execute; override;
      function MakeCallBack(const aConn: pcg_conn_t; const Param: string; var aListener: pcg_listener_t; Data: Pointer): CG_RESULT;
      function MsgCallBack(aConn: pcg_conn_t; hListn: pcg_listener_t; msg: pcg_msg_t; Data: Pointer): CG_RESULT; stdcall;
     public
       constructor Create(const val: boolean);
       destructor Destroy(); override;
       function GetCGRouterPath(const regKey: string; const RegValue: string): string;
       function GetCgService(const Machine: PWideChar; const sName: PWideChar): boolean;
       function LoadRouter(const FileName: string; const RKey: string;
                          const Rrec: string; const IniName: string;
                          const Machine: string; const ServName: string): Boolean;
  end;

Так как колбэк использует дату класса

//--- Call back ---
function P2LsnCallBack(aConn: pcg_conn_t; hList: pcg_listener_t; msg: pcg_msg_t; Data: Pointer): CG_RESULT; stdcall;
begin
  Result:= TCGConnector(Data).MsgCallBack(aConn, hList, msg, Data);
end;

Просто вынес переменные из класса и все заработало

Не совсем разобрался с CG_MSG_P2REPL_CLEARDELETED

и думаю, как лучше организовать хранение с быстрым доступом к данным

//--- Msg Call Back ---
function TCGConnector.MsgCallBack(aConn: pcg_conn_t; hListn: pcg_listener_t; msg: pcg_msg_t; Data: Pointer): CG_RESULT;
var
  eData: TExtData;
  LifeData: cg_data_lifenum_t;
begin
//--- Get stream name and position ---
  eData:= TExtData(Data^);
//--- Prosecc messages ---
  case msg.msg_type of
    CG_MSG_OPEN: cgLsns[eData.Pos].LsnParams.cgMsgOpen:= true;                  //Вызов lsn_close, conn_close из callback lsn допускается после получения сообщения CG_MSG_OPEN.
    CG_MSG_CLOSE: cgLsns[eData.Pos].LsnParams.cgMsgClose:= integer(Data^);      // Причина закрытия
    CG_MSG_TN_BEGIN: {curently not used};
    CG_MSG_TN_COMMIT: {curently not used};
    CG_MSG_STREAM_DATA: begin
      // TODO STORAGE!!!!!!!!!!!!!!!!! ?????????????????????????????
    end;
    CG_MSG_P2REPL_ONLINE: cgLsns[eData.Pos].LsnParams.cgMsgRplOnline:= true;
    CG_MSG_P2REPL_LIFENUM: begin
      LifeData:= cg_data_lifenum_t(msg^.data);
      cgLsns[eData.Pos].LsnParams.LifeNum:= LifeData.life_number;               // life number
      cgLsns[eData.Pos].LsnParams.LNFlags:= LifeData.flags;                     // life flags
    end;
    CG_MSG_P2REPL_CLEARDELETED: ;//TODO ????????????????????????????
    CG_MSG_P2REPL_REPLSTATE: cgLsns[eData.Pos].LsnParams.ReplState:= msg.data;  // store stream state
  end;
//--- result ---
  result:= CG_ERR_OK;
end;

Добавлено

Кстати, насчет Вашей идеи сделать нечто подобное МТ5.

Не тратьте зря время, одному очень сложно и долго писать подобный терминал,

наша задача ведь зарабатывать деньги... :)

Семафор - он сильно Любые вопросы новичков по IndicatorRelease() для тестера стратегий.

prostotrader 2023.10.27 10:14 #188

Чтобы правильно переоткрывать лисенеры, ввел свои переменные (структуры)

//--- Listener external data ---
  TExtData = packed record
    sName: string;                     // stream name
    Pos: integer;                      // stream position
  end;
//--- Listener Params ---
  TListenerParams = packed record
    StrName: string;
    StartMode: string;
    Mode: string;
    LifeNum: uint32_t;
    LNFlags: uint32_t;
    RevTblName: string;
    ReplState: PAnsiChar;              // for save tream state
    Revision: int64_t;
    cgMsgOpen: boolean;
    cgMsgClose: integer;
    cgMsgRplOnline: boolean;
  end;

Dmitriy Skub 2023.10.27 12:24 #189

prostotrader #:

Добавлено

Кстати, насчет Вашей идеи сделать нечто подобное МТ5.

Не тратьте зря время, одному очень сложно и долго писать подобный терминал,

наша задача ведь зарабатывать деньги... :)

Так я уже написал несколько лет назад и терминал и сервер. Все работает как часы - задержки исполнения микросекунды, т.е. вся задержка во внешней среде.

Задача - коннектор сделать и подключить и новые функции добавить, которые упорно не хотят делать в мт5. Как то - состояние рынка и т.п.

Вы же сами пытаетесь делать нечто подобное, только с меньшим функционалом. Без этого никак.

Отладка DLL? В MT4 Разработана библиотека функций API О стиле кодирования

prostotrader 2023.10.27 12:34 #190

Dmitriy Skub #:
же сами пытаетесь делать неч

Так я и пишу мини-терминал, но исключительно для роботов, без индикаторов, графиков и пр.

На какой стадии у Вас написание коннектора?

Нужна помощь профессионального программиста - страница 19