Чтение реального объёма - страница 2

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:
ДЦ, так-же как и брокер ними не владеет, у него есть только объёмы по своим клиентам и не более, и смысла в их трансляции нет. У каждого свой поставщик ликвидности, вот он имеет данные по своим агентам кого обслуживает, и не далее. А вот кто-то уже имеет больше данных, но нам они уже недоступны в полном объёме. А всё что тики, так это не объёмы лотности и не представляют никакого интереса, потому как тик сам по себе ничего не несёт, да и каждый ДЦ фильтрует котировки по разному. Не помню уже у кого именно, но там даже ночью все графики "тикали" взад-вперёд в пределах 1-2 тика, хотя у других тики были только по азиатским парам, а те стояли на месте, так вот такие тики - "борода"

Брокер, конечно, не владеет, но имеет котировки, объемы, стаканы по всей бирже, а не только по своим клиентам. И передает это все без искажений своим клиентам. Кроме того, брокер не устанавливает правила игры.

На форекс такие, аналогичные данные, тоже имеются по каждому из конкретных центров США, Европа, Азия... Даже мы эти данные можем свободно получить. Так что ДЦ тоже могут и получить и транслировать. Однако им это не надо. ) О причинах можно догадываться.)

Что нам передают ДЦ - это, в общем, достоверно неизвестно. А заодно и законодательно никак не определено. В отличие от биржевых брокеров, где все расписано.

Безусловно, тики и тик-объемы несут мало информации, да, как вы правильно сказали, еще неизвестно откуда берутся.

 
так, для общего сведения - тиковые объемы очень похожи на реальные, если не по абсолютным значениям, то по относительным. Этого вполне хватает что бы построить распределения. Ну а если нужна текущая дельта или стакан, то форекс брокер может показать только объемы ECN, к которой подключен, и там они не такие как на мьючах, а за единицу берется 1 мио баксов.
 
Maxim Dmitrievsky:
так, для общего сведения - тиковые объемы очень похожи на реальные, если не по абсолютным значениям, то по относительным. Этого вполне хватает что бы построить распределения.

Ну, не скажите. Скажем, на той-же бирже: одна сделка 200 ед, а другая только 1 ед. И обе - событие (тик), и обе в ленте. И когда в ленте сделки по 2-3 ед, вы в рынок не полезете. Хоть обтикайся. )

Maxim Dmitrievsky:
Ну а если нужна текущая дельта или стакан, то форекс брокер может показать только объемы ECN, к которой подключен, и там они не такие как на мьючах, а за единицу берется 1 мио баксов.

Да, разумеется.

 
Yuriy Asaulenko:

Ну, не скажите. Скажем, на той-же бирже: одна сделка 200 ед, а другая только 1 ед. И обе - событие (тик), и обе в ленте. И когда в ленте сделки по 2-3 ед, вы в рынок не полезете. Хоть обтикайся. )

Да, разумеется.

Ну да, зависит от капитализации биржи, но в целом если брать отностиельные объемы по барам (сравнивать накопленный объем), то объемы с биржи похожи на тиковые
 
Maxim Dmitrievsky:
Ну да, зависит от капитализации биржи, но в целом если брать отностиельные объемы по барам (сравнивать накопленный объем), то объемы с биржи похожи на тиковые

Не только от капитализации, но и просто от времени. Периодами идут только мелкие сделки, хотя игроков (тиков) вроде и много, и движется. Тики есть, а объемов нет.) Потом крупняк с обеда ) приходит и уже пошли крупные лоты.

Ну, уже сказал, что абсолютно не согласен. Две большие разницы: реал объемы и тики. Имхо, разумеется.

 
Yuriy Asaulenko:

Не только от капитализации, но и просто от времени. Периодами идут только мелкие сделки, хотя игроков (тиков) вроде и много, и движется. Тики есть, а объемов нет.) Потом крупняк с обеда ) приходит и уже пошли крупные лоты.

Ну, уже сказал, что абсолютно не согласен. Две большие разницы: реал объемы и тики. Имхо, разумеется.

Надо будет сравнить ) просто помню, был индикатор от fxcoder по моему, там можно было строить распределения по тиковым объемам и по реальным из CME, в итоге получались почти одинаковые вещи, поэтому в памяти отложилось
 
Maxim Dmitrievsky:
Надо будет сравнить ) просто помню, был индикатор от fxcoder по моему, там можно было строить распределения по тиковым объемам и по реальным из CME, в итоге получались почти одинаковые вещи, поэтому в памяти отложилось
С FX достоверно не знаю. Могу только из общих соображений и некоторых наблюдений предположить, что примерно тоже самое как и на бирже. Недавно скачал форекс историю с реал объемами. Насчет статистики не скажу, а по свечам (выборочно) картинка объемов существенно различается с МТ.
 
Sergei Vladimirov:
Да что за проблема-то? Вам ведь для индикатора? В функцию OnCalculate() передаются оба вида объёмов - и тиковые (tick_volume), и реальные (volume). Если в массив volume у вас что-то записано, так и обращайтесь к элементам этого массива. В чём у вас затык-то?

Спасибо! Я забыл про эту функцию, привык пользоваться start(), но в данном конкретном случае мне OnCulculate() не подходит потому что речь идёт о построении индикатора offline chart(е).

Я пытаюсь линию индикатора строить по init(). Или на оффлайнах OnCulculate тоже вызывается?

 
Evgeny Potapov:

Спасибо! Я забыл про эту функцию, привык пользоваться start(), но в данном конкретном случае мне OnCulculate() не подходит потому что речь идёт о построении индикатора offline chart(е).

Я пытаюсь линию индикатора строить по init(). Или на оффлайнах OnCulculate тоже вызывается?

Вызывается, если график принудительно обновляется (см. пример в штатном period_converter).
 
Ihor Herasko:
Вызывается, если график принудительно обновляется (см. пример в штатном period_converter).

Спасибо! Но это получается надо через все классы и функции тащить ссылку на этот массив или скопировать содержимое в глобальный массив и пользоваться?

Другого варианта достать поле биржевых объёмов нет?

123
Новый комментарий
Причина обращения: