Наш путь развития. Советники сегодня и завтра. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если пользователь в маркете купил хороший советник, но сразу попал на "плохую" динамику рынка, стоит ли ему выбросить этот советник? Если советник не предусматривает внешнего контроля, ему больше ничего не остается, но если у советника есть системя пользовательского контроля, то как я сказал ваше "...внешний контроль может нивелировать временную неэффективность алгоритма и "вытянет" из просадки, вплоть до момента входа в благоприятную динамику рынка".
Вы не согласны с этим?
Владимир, я бы уточнил - не дар, а опыт
Дар плюс опыт= это еще круче))
Любой советник (торговый робот) - это всегда определённая модель, имитация рыночной динамики.
Но так как процесс движения цен финансовых инструментов - это очень сложный, многофакторный процесс, то любой советник лишь немного приближается к реальной модели рынка.
Поэтому, по моему убеждению, развитие аналитических (в том числе, торговых) алгоритмов будет идти по пути усложнения модели для достижения приемлемой точности моделирования.
А что касается методов программирования - то они будут идти вслед, будут вторичны для реализации таких моделей.
1. Закладывать логику в советник на основе теории или найденной закономерности - это начало создания советника.
2. Если ничего не получается при тестировании, просто меняем логику или параметры, но если ничего не получается в торговле? Меняем советник? Но если у нас нет нового советника, но есть возможность его контролировать. Если внешний контроль нивелирует временную неэффективность алгоритма и "вытянет" из просадки? Вплоть до момента входа в благоприятную динамику рынка?
3. Не требовать от советника заоблочных результатов - значит быть реалистом. Быть реалистом - значит знать что советник не совершенен. Знать это - значит допускать собственное вмешательство. Для своевременного вмешательства нужны спец. инструменты. Удобные настройки.
Также нужны оповещения и отчеты.
2. Иметь возможность его контролировать - значит, нет и советника. Сложные процессы, к которым относится и рынок - не человеческого ума дело.
3. Быть реалистом - значит знать что советник совершенен достаточно, чтобы понять, что многократно превысить ставку рефинансирования никто Вам не позволит.
Дар плюс опыт= это еще круче))
с 1970 года таких людей в мире пока еще не было, мне так кажется
дар - это очень простой путь
здесь все гораздо сложнее
Легко, если знаешь что и как программировать.
Но есть определенное разделение на программистов и трейдеров, которое тормозит массовый процесс создания супер советников. Но единичные "супер" несомненно есть, но они сочетают в себе качества трейдера и программиста. И дар природный конечно)))
Очень интересная мысль. То есть, трейдерский подход к программе слишком примитивен и прост, - "нужна прибыль и все!", а подход программиста скорее творческий - нужны доп.возможности, графика, статистика... Конечно, они друг друга дополняют, но процесс развития советников определенно тормозится.
По моему мнению, трейдеры слишком зациклены на оптимизации. Вместо поиска закономерностей, они ищут лучшие значения параметров стратегий, в которых отстуствует правильное понимание закономерностей.
Легко, если знаешь что и как программировать.
Но есть определенное разделение на программистов и трейдеров, которое тормозит массовый процесс создания супер советников. Но единичные "супер" несомненно есть, но они сочетают в себе качества трейдера и программиста. И дар природный конечно)))
Программирование - завершающий, но, не самый главный этап создания прибыльного советника. Создатель теории и логики советника должен понимать принципы и возможности процесса программирования и этого достаточно на первых порах. Качественное воплощение идеи должны выполнять высококлассные программисты.
Любой советник (торговый робот) - это всегда определённая модель, имитация рыночной динамики.
Но так как процесс движения цен финансовых инструментов - это очень сложный, многофакторный процесс, то любой советник лишь немного приближается к реальной модели рынка.
Поэтому, по моему убеждению, развитие аналитических (в том числе, торговых) алгоритмов будет идти по пути усложнения модели для достижения приемлемой точности моделирования.
А что касается методов программирования - то они будут идти вслед, будут вторичны для реализации таких моделей.
Если вы посмотрите на графики столетней давности, вы не заметите никаких различий в характерах поведения инструмента. Кривульки однообразны, но в них кроется тайна закона вселенной. Поэтому вам без определенных навыков и знаний кажется, что рынок меняется. Но он просто подчиняется закону.
Не знаю, согласится ли со мною Юсуф, но мне кажется что любая закономерность на рынке временная. Они возникают и исчезают в определенный момент, вместе с факторами которые их породили. Уловив временную закономерность можно заработать, но если все время сидеть на одной закономерности, скорее всего можно только проиграть.
отлично
это верная позиция
но и момент времени неопределенный