Обсуждение статьи "Брутфорс подход к поиску закономерностей" - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Брутфорс и нейросети, все таки вещь необходимая для поиска закономерностей. Просто некоторые его неправильно применяют и ищут не там или не то что надо, или ограничены в ресурсах, опять же из за неправильного применения алгоритмов или программ их реализующих. К примеру на mql4 или mql5, его очень сложно реализовать, как бы не хвалили эту платформу, она предназначена изначально не для этих методов. А вот если сделать совсем по другому и искать нужные данные, и выборку сделать пооообольше чем это возможно на mql, тогда эти закономерности буквально видны невооруженным взглядом. К примеру абсолютно всегда есть закономерность между различными валютными парами, нужно всего лишь "правильно" их искать.
Брутфорс и нейросети, все таки вещь необходимая для поиска закономерностей. Просто некоторые его неправильно применяют и ищут не там или не то что надо, или ограничены в ресурсах, опять же из за неправильного применения алгоритмов или программ их реализующих. К примеру на mql4 или mql5, его очень сложно реализовать, как бы не хвалили эту платформу, она предназначена изначально не для этих методов. А вот если сделать совсем по другому и искать нужные данные, и выборку сделать пооообольше чем это возможно на mql, тогда эти закономерности буквально видны невооруженным взглядом. К примеру абсолютно всегда есть закономерность между различными валютными парами, нужно всего лишь "правильно" их искать.
согласен, у меня уже просто скоро должна третья статья по этой ветке выйти ) как раз по этой теме, и четвертая намечается ). вот можете даже посмотреть ради интереса на каком этапе развитие метода ). этот видос в четвертой статье будет только
https://www.youtube.com/watch?v=LhY_dN6d0lE
Полином первой степени лучше выглядит.
Соотношение периода оптимизации к профитности 4 к 1, уже не первый раз вижу.
Полуволны, это из теории вероятностей, есть формулы для максимального размаха, количества пересечения 0, вероятности возвращения в 0.
Посмотрите ссылку, оставляя только 1 степень, вы делаете линеаризацию, можно заменить брутфорс на решение уравнений.
Полином первой степени лучше выглядит.
Соотношение периода оптимизации к профитности 4 к 1, уже не первый раз вижу.
Полуволны, это из теории вероятностей, есть формулы для максимального размаха, количества пересечения 0, вероятности возвращения в 0.
Посмотрите ссылку, оставляя только 1 степень, вы делаете линеаризацию, можно заменить брутфорс на решение уравнений.
оставляя вторую степень работаем с каналом регрессии, с 3-й начинаем учитывать отклонения внутри канала
как-то так вот примерно, без деталей и фанатизма
Полином первой степени лучше выглядит.
Соотношение периода оптимизации к профитности 4 к 1, уже не первый раз вижу.
Полуволны, это из теории вероятностей, есть формулы для максимального размаха, количества пересечения 0, вероятности возвращения в 0.
Посмотрите ссылку, оставляя только 1 степень, вы делаете линеаризацию, можно заменить брутфорс на решение уравнений.
Классический ряд Тейлора составлен для функции одной переменной, у меня используется версия для функции с неограниченным количеством измерений. Хотя если честно я конечно использую только первую степень. просто полином превращается в сумму коэффициентов умноженных на смещения цен на каждом баре. В итоге решающим фактором является не вид самой формулы а частота перебора. В целом какая разница, это дает результат. Дальше можно модификации накатывать, что-то править.