Взаимное влияние курса валют - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Значит это не закономерности. Это блуд.
Есть закономерности, которые соблюдаются годами, с некоторой флуктуацией. Правда, мегапрофита в них нет, профит в районе 5-15%-тов в месяц, иногда, с минимальными убыточными месяцами, почти без риска слить депозит, фактор восстановления выше 3-х.
Это не то, что Вы подумали. Здесь нет задачи сгенерировать инструменты, а изучается взаимное влияние валют на базе понятий вариация (V) и ковариация (C) исследуемых инструментов https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3#comment_2520504
Есть закономерности, которые соблюдаются годами, с некоторой флуктуацией. Правда, мегапрофита в них нет, профит в районе 5-15%-тов в месяц, иногда, с минимальными убыточными месяцами, почти без риска слить депозит, фактор восстановления выше 3-х.
возьмите любой кросс-курс для любых 2-х мажоров из тех, которые впихуете в ЛР, и увидите что нет никаких закономерностей, которые соблюдаются годами, тем более линейных
с увеличением кол-ва инструментов ошибка будет расти
сравнивать значимость предсказывающих пар по их коэффициентам в ЛР не правильно
Так о чем в итоге будет статья?
https://www.mql5.com/ru/code/19630
проверено на разных группах инструментов, с усреднением и без, профита там вообще нет, риск слива депозита примерно 100%
на некоторых связанных индексах работает, т.е. смотрите в сторону европецских\американских индексов etc.
возьмите любой кросс-курс для любых 2-х мажоров из тех, которые впихуете в ЛР, и увидите что нет никаких закономерностей, которые соблюдаются годами, тем более линейных
с увеличением кол-ва инструментов ошибка будет расти
сравнивать значимость предсказывающих пар по их коэффициентам в ЛР не правильно
Так о чем в итоге будет статья?
1. Вы правы, если не найдем какую-либо закономерность в поведении коэффициентов ЛР в динамике, то, не о чем писать. Скоро проведу исследования в динамике и все выяснится. Возьму, например, 5 баров истории (меньше нельзя, поскольку имеем 5 неизвестных коэффициентов) и буду двигать вперед по одному бару с фиксацией значения коэффициентов. Сразу все станет ясно.
2. Спасибо, посмотрел индикатор по ссылке - как определяете коэффициенты ЛР, с привлечением матриц по Крамеру или методом Гаусса?
Вы правы, если не найдем какую-либо закономерность в поведении коэффициентов ЛР в динамике, то, не о чем писать. Скоро проведу исследования в динамике и все выяснится. Возьму, например, 5 баров истории (меньше нельзя, поскольку имеем 5 неизвестных коэффициентов) и буду двигать вперед по одному бару с фиксацией значения коэффициентов. Сразу все станет ясно.
В динамике было бы интересно посмотреть, да.. я что-то не стал делать
если есть хоть небольшая вероятность прогнозировать динамику коэф-тов, то мб есть какой-то смысл. Видел статью где-то про подстройку коэффициентов через фильтр Калмана, но уже не найду, скорее всего
а нет, сразу нашел :)
http://www.quantalgos.ru/?p=432
2. Спасибо, посмотрел индикатор по ссылке - как определяете коэффициенты ЛР, с привлечением матриц по Крамеру или методом Гаусса?
Не уверен, написано что через сингулярное разложение, библиотека alglib
к слову, я делал это не только через регрессию но и нейронные сети, результат примерно один и тот же - зависимости меняются в будущем
Не могли-бы немного прокомментировать график по части определения взаимовлияния?
Примерно так:
Примерно так:
либо колитесь про алгоритм либо не спамьте :)
насколько догадываюсь (не помню откуда у меня откровение), у вас зависимости на углах построены
Как видите взаимосвязь со временем меняется на полностью противоположенную:)
Все течет -все изменяется.
либо колитесь про алгоритм либо не спамьте :)
насколько догадываюсь (не помню откуда у меня откровение), у вас зависимости на углах построены
Вы правы. Зависимость на фрактальных углах.
Но...это тоже зависимость:)