Взаимное влияние курса валют

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  

Уважаемые участники форума, здесь попытаюсь проанализировать взаимное влияние валют в следующем формате: Выбираем любой, интересующий нас инструмент, например EUR/USD, и будем изучать степень относительного влияния других, произвольно выбранных 4 других инструментов на поведение исследуемого инструмента (Y) по формуле Y=a0+a1X1+a2X2+a3X3+a4X4, где X1...X4 - выбранные инструменты, a0-степень влияния неучтенных факторов, a1...a4 - коэффициенты, указывающие на степень влияния соответствующих инструментов. Признаюсь, что, пока умею анализировать только 4 инструмента, со временем попытаюсь научиться анализировать бОльшее их количество.

Вашему вниманию предлагаю анализ зависимости пары EUR/USD от GBF/USD, USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY:

За 2 недели торговли с начала января текущего года получилась следующая формула: EUR/USD=3,1806-0,0440GBF/USD-1,2553USD/CHF-0,3876USD/CAD-0,001866USD/JPY

Коэффициенты уравнения

после нормализации с учетом значений курсов:

нормализованные коэффициенты

в графическом виде:

график

Приведенное уравнение вот так описывает курс:

график коэффициентов

Заключаем, что, на курс EUR/USD, из рассмотренных инструментов, наибольшее влияние оказывает курс USD/CHF, на втором месте USD/CAD, на третьем - USD/JPY и самое слабое влияние оказывает GBF/USD. Примечательно, что, GBF/USD оказывает, небольшое, но, отрицательное влияние. Другие инструменты также влияют на курс EUR/USD, как видно из значения a0=3,1806, степень влияния которых выявим позже.

igrok333
2005
igrok333  
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемые участники форума, здесь попытаюсь проанализировать взаимное влияние валют в следующем формате: Выбираем любой, интересующий нас инструмент, например EUR/USD, и будем изучать степень относительного влияния других, произвольно выбранных 4 других инструментов на поведение исследуемого инструмента (Y) по формуле Y=a0+a1X1+a2X2+a3X3+a4X4, где X1...X4 - выбранные инструменты, a0-степень влияния неучтенных факторов, a1...a4 - коэффициенты, указывающие на степень влияния соответствующих инструментов. Признаюсь, что, пока умею анализировать только 4 инструмента, со временем попытаюсь научиться анализировать бОльшее их количество.

Вашему вниманию предлагаю анализ зависимости пары EUR/USD от GBF/USD, USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY:

За 2 недели торговли с начала января текущего года получилась следующая формула: EUR/USD=3,1806-0,0440GBF/USD-1,2553USD/CHF-0,3876USD/CAD-0,001866USD/JPY

после нормализации с учетом значений курсов:

в графическом виде:

Приведенное уравнение вот так описывает курс:

Заключаем, что, на курс EUR/USD, из рассмотренных инструментов, наибольшее влияние оказывает курс USD/CHF, на втором месте USD/CAD, на третьем - USD/JPY и самое слабое влияние оказывает GBF/USD. Примечательно, что, GBF/USD оказывает, небольшое, но, отрицательное влияние. Другие инструменты также влияют на курс EUR/USD, как видно из значения a0=3,1806, степень влияния которых выявим позже.

а вы что не знали что с других валютных пар можно собрать пару евродоллар?

индикатор портфолио моделлер это делает автоматически.

стоимость валют же перетекает друг в друга.

Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
igrok333:

а вы что не знали что с других валютных пар можно собрать пару евродоллар?

индикатор портфолио моделлер это делает автоматически.

стоимость валют же перетекает друг в друга.

Это не то, что Вы подумали. Здесь нет задачи сгенерировать инструменты, а изучается взаимное влияние валют на базе понятий вариация (V) и ковариация (C) исследуемых инструментов https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3#comment_2520504

Назовите 4 фактора, от которых, на Ваш взгляд, зависит цена
Назовите 4 фактора, от которых, на Ваш взгляд, зависит цена
  • 2016.05.24
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане, назовите, пожалуйста, 4 фактора, от которых на Ваш взгляд, зависит уровень цены...
Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  

Теперь, заменим наиболее слабо влияющий инструмент GBF/USD на инструмент, имеющий более сильное влияние на пару EUR/USD, например, на GOLD:

При этом уравнение принимает вид  EUR/USD=1,5908-0,0004135GOLD-1,1849USD/CHF+0,0804USD/CAD+0,001092USD/JPY

коэффициенты

после нормализации с учетом значений курсов:

коэфф.

в графическом виде:

график коэфф.

Приведенное уравнение вот так описывает курс:

график курса

Видим, что, золото кардинально изменяет взаимодействие валют. Примечательно, что, вторжение золота в расчеты почти не повлияло на степень влияния пары USD/CHF на пару EUR/USD, пока, тогда, как другие 3 инструмента показали сильную зависимость от золота в характере своего влияния.

Aleksandr Praslov
9602
Aleksandr Praslov  

"Взаимоотношение" валютных пар можно наблюдать во многих мультивалютных индикаторах. Например вот в таком:


Aleksandr Praslov
9602
Aleksandr Praslov  

На данный момент, как видно из графика, золото оказывает вот такое влияние на валютные пары:

Но в другие моменты времени, его влияние было другим:) И это видно из этого -же графика. Все течет, все изменяется:)

Petr Baskakov
1111
Petr Baskakov  
Aleksandr Praslov:

На данный момент, как видно из графика, золото оказывает вот такое влияние на валютные пары:

Но в другие моменты времени, его влияние было другим:) И это видно из этого -же графика. Все течет, все изменяется:)

надо применить в торговле )

Petros Shatakhtsyan
14395
Petros Shatakhtsyan  
Yousufkhodja Sultonov:

Это не то, что Вы подумали. Здесь нет задачи сгенерировать инструменты, а изучается взаимное влияние валют на базе понятий вариация (V) и ковариация (C) исследуемых инструментов https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3#comment_2520504

Это бесполезное дело. На реале всё происходит по другому.

В форексе можно найти десятки и сотни закономерностей. Но все дело в том, что никто не сможет предугадать когда эти закономерности появляются и когда они исчезают.

Бывает так, когда например EURJPY и USDJPY двигаются синхронно, также GBPUSD и EURGBP двигаются против друг-друга. Но часто все эти движения разрушаются.

Такая картина и с выходом новостей. Иногда важная новость никак не влияет на валюту, а иногда не значимая новость довольно сильно влияет на цену.

И поэтому поискать таких закономерностей не имеет смысла.  На практике все эти случаи проверены.

Stanislav Aksenov
28044
Stanislav Aksenov  
Petros Shatakhtsyan:

В форексе можно найти десятки и сотни закономерностей. Но все дело в том, что никто не сможет предугадать когда эти закономерности появляются и когда они исчезают.

Значит это не закономерности. Это блуд.

Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
Aleksandr Praslov:

"Взаимоотношение" валютных пар можно наблюдать во многих мультивалютных индикаторах. Например вот в таком:


Интересно, что за индикатор и по какому принципу определяются взаимное влияние валют?

Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
Aleksandr Praslov:

На данный момент, как видно из графика, золото оказывает вот такое влияние на валютные пары:

Но в другие моменты времени, его влияние было другим:) И это видно из этого -же графика. Все течет, все изменяется:)

Не могли-бы немного прокомментировать график по части определения взаимовлияния?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий