Кластерные методы прогноза рынка. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Свечные паттерны, что по своей логике относятся к таким кластерам, конечно, так (статистически корректно) никто не кластеризовал. Они идентифицировались в результате многолетних наблюдений трейдерами за рынком. Но, тем не менее, это первый и самый широко известный трейдерами тип кластеров, что я и хотел пока – на первом этапе (без привлечения объемов) обсудить.
И, собственно, я предложил тем участникам форума, что свечным анализом занимаются,
найти характерные (самые обычные без привлечения объемов) паттерны на нижеследующих графиках.
Рис.1.
Рис.2.
Рис. 3.
Рис.4.
Рис. 5.
Алексей, я смотрю на рис.1: вижу 9-ю и 10-ю свечу — этот разворотный паттерн называют рельсы. На рис.2: 2-я и 3-я свечи явл внутненними, после них движение может быть в сторону 1-вой свечи. На рис.3: 3-я свеча является пинбаром (с длинным носом, как Пиноккио), после неё обычно движение в сторону короткой тени.
На рис.4: вижу 21-ю свечу - это молот (правда ручка молота коротковата), после молота обычно движение — противоположное от ручки. На рис.5 после 71-ой свечи вижу четыре внутренних свечи; после этого должно быть движение в сторону 71-ой свечи, но здесь, почему-то рынок решил идти наверх.
А теперь, Алексей, добавляем к эти паттернам объёмы ? Таком Ваш замысел ?
Обсуждение паттернов без объёмов - это японские модели или Прайс экшен , выделен участок ( повешенный - падающая звезда- хаммер ) где рынком реализована схема движения = вверх-вниз и вверх через низ.
Итак, хочу вернуть ветку в намеченное русло. Здесь мне хотелось бы, с Вашей помощью, Господа, выявить сильные и слабые стороны существующих кластерных подходов к прогнозу рынка и наметь новые, возможно более перспективные, подходы.
Объясняю на пальцах (для тех кто не знает) – что такое кластерный подход применительно к рынку.
Но, сначала о динамике рынка.
Цена может испытывать большие и, действительно непредсказуемые (для основной массы людей) скачки (1) при сильных событиях (важных новостях о: экономических постановлениях, катаклизмах, крупных события бизнеса и политики и т.д.). При этом происходит релаксация вызываемых сим колебаний со временем пропорциональным ~1/N. Но рынок, как бы живет еще и «своей жизнью» (где идут процессы его самоорганизации), испытывая и (2) собственные (не вызываемые сторонним воздействием) и порой ничуть не меньшие скачки, что даже характеризуемы другим законом релаксации Sqrt(1/N), что, заметим, гораздо чаще происходит, чем релаксации ~1/N, поэтому, как это не непривычно для нас звучит, но рынок функционирует, преимущественно, по собственным законам.
Скачок первого типа также не происходит сразу (ведь в его формировании задействована масса людей), что накладывает какие-то специфические характеристики на тот участок истории котировки, что зажат от момента свершения сильного события до вызываемого им всплеска. Участок истории, предшествующий скачку второго типа, тем более, должен содержать в себе какие-то специфические черты (латентной раскачки рынка и его падения из очередного состояния неустойчивого равновесия).
Теперь кластеризация.
Итак, исходная гипотеза состоит в том, что есть небольшой предшествующий скачку цены участок истории котировки (плюс история объема, что туда входит), в коем закодирована информация о последующем скачке.
Далее, чисто техническая часть. Вводится пространство определенных параметров или состояний, например: (1) тривиальный геометрический образ в виде паттерна свечей или (2) пространство разных мод частот, получаемое при Фурье разложении этого участка (временного ряда), или (3) разложение в спектр по ортогональным вельветным функциям (что гораздо лучше, т.к. участок короткий) или (4) разложение в спектр по еще каким-то ортогональным функциям и т.д.
Потом берется огромное – статистически значимое множество таких (предшествующих скачкам) участков и анализируется их заполнение этого пространства состояний. И если они будут значительно концентрироваться в каких-то местах этого пространства (а остальные участки истории – не предшествующие скачкам - туда не попадут), то это и будет искомым кластером (или набором кластеров 1-го и 2-го типов), позволяющим делать прогноз.
То, что Вами описано в наивном виде, называется КЛАССИФИКАЦИЕЙ, которая бывает двух видов:
Кластеризация в своем классическом понимании относится к обучению без учителя. Для ранка очень интересным алгоритмом является метод опорных векторов - SVM.
Вы же, начав с обучения без учителя, добавили поиск участков, которые для Вас представляют интерес, а это уже обучение с учителем, когда вы разбиваете не просто на подмножества, а при неком условии.
Вынужден Вас огорчить, что все это настолько хорошо проработано, имеются горы публикаций и готового софта, что для одного человека это в принципе не подъемно. Более того, соответствующие материалы имеются на этом сайте и широко обсуждаются.
Мне кажется, что Вы уже пытались изобрести велосипед, а это очередной.
Сделайте для себя выбор, по грубому из двух направлений:
Главное, определитесь, и помня, что до Вас эти вопросы пытались решить сотни тысяч очень образованных людей, изучите имеющуюся литературу, имеющийся софт, а там....
И просто пожелание: прекратите изобретать велосипеды.
Алексей, я смотрю на рис.1: вижу 9-ю и 10-ю свечу — этот разворотный паттерн называют рельсы. На рис.2: 2-я и 3-я свечи явл внутненними, после них движение может быть в сторону 1-вой свечи. На рис.3: 3-я свеча является пинбаром (с длинным носом, как Пиноккио), после неё обычно движение в сторону короткой тени.
На рис.4: вижу 21-ю свечу - это молот (правда ручка молота коротковата), после молота обычно движение — противоположное от ручки. На рис.5 после 71-ой свечи вижу четыре внутренних свечи; после этого должно быть движение в сторону 71-ой свечи, но здесь, почему-то рынок решил идти наверх.
А теперь, Алексей, добавляем к эти паттернам объёмы ? Таком Ваш замысел ?
То, что Вами описано в наивном виде, называется КЛАССИФИКАЦИЕЙ, которая бывает двух видов:
Кластеризация в своем классическом понимании относится к обучению без учителя. Для ранка очень интересным алгоритмом является метод опорных векторов - SVM.
Вы же, начав с обучения без учителя, добавили поиск участков, которые для Вас представляют интерес, а это уже обучение с учителем, когда вы разбиваете не просто на подмножества, а при неком условии.
Вынужден Вас огорчить, что все это настолько хорошо проработано, имеются горы публикаций и готового софта, что для одного человека это в принципе не подъемно. Более того, соответствующие материалы имеются на этом сайте и широко обсуждаются.
Мне кажется, что Вы уже пытались изобрести велосипед, а это очередной.
Сделайте для себя выбор, по грубому из двух направлений:
Главное, определитесь, и помня, что до Вас эти вопросы пытались решить сотни тысяч очень образованных людей, изучите имеющуюся литературу, имеющийся софт, а там....
И просто пожелание: прекратите изобретать велосипеды.
Подумаю, сразу не переваришь. Просто я всегда следую своей логике, может быть и велосипеды при сем получаются. Для этого обсуждение и нужно.
Алексей, я смотрю на рис.1: вижу 9-ю и 10-ю свечу — этот разворотный паттерн называют рельсы. На рис.2: 2-я и 3-я свечи явл внутненними, после них движение может быть в сторону 1-вой свечи. На рис.3: 3-я свеча является пинбаром (с длинным носом, как Пиноккио), после неё обычно движение в сторону короткой тени.
На рис.4: вижу 21-ю свечу - это молот (правда ручка молота коротковата), после молота обычно движение — противоположное от ручки. На рис.5 после 71-ой свечи вижу четыре внутренних свечи; после этого должно быть движение в сторону 71-ой свечи, но здесь, почему-то рынок решил идти наверх.
Спасибо, в принципе, достаточно информации. Не хочу Вас больше грузить.
Подумаю, сразу не переваришь. Просто я всегда следую своей логике, может быть и велосипеды при сем получаются. Для этого обсуждение и нужно.
Интересно, как бы Вы отреагировали, если бы экономисты, а еще хуже, трейдеры начали заниматься контролем атомных реакторов.
Здесь последствия только для карманов, но суть одинакова.
Поставьте R. На сегодня это стандарт в статистике, и есть все для математических моделей в трейдинге. Есть код в огромном количестве, код ОБЯЗАТЕЛЬНО сопровождается ссылками на алгоритм, есть учебная литература, специальная, периодическая - в общем все по уму с прекрасным поиском.
1. Если Вас привлекает статистика, то это модели ARMA-ARIMA-AFRIMA-ARCH-GARCH, которых свыше сотни
2. Если Вас привлекает классификация, то поставьте rattle, который не требует вообще никакой подготовки, но даст Вам возможность увидеть системно классификацию, т.е: подготовку исходных данных (datamining), модели (их там 6) и оценку результатов классификация. Для облегчения могу посоветовать свою статью, которая является выжимкой из документации, но привязана к форексу.
В обоих направления грааля нет. В обоих направлениях есть решенные проблемы, которые открыли еще большее количество нерешенных проблем.
Интересно, как бы Вы отреагировали, если бы экономисты, а еще хуже, трейдеры начали заниматься контролем атомных реакторов.
Здесь последствия только для карманов, но суть одинакова.
Поставьте R. На сегодня это стандарт в статистике, и есть все для математических моделей в трейдинге. Есть код в огромном количестве, код ОБЯЗАТЕЛЬНО сопровождается ссылками на алгоритм, есть учебная литература, специальная, периодическая - в общем все по уму с прекрасным поиском.
1. Если Вас привлекает статистика, то это модели ARMA-ARIMA-AFRIMA-ARCH-GARCH, которых свыше сотни
2. Если Вас привлекает классификация, то поставьте rattle, который не требует вообще никакой подготовки, но даст Вам возможность увидеть системно классификацию, т.е: подготовку исходных данных (datamining), модели (их там 6) и оценку результатов классификация. Для облегчения могу посоветовать свою статью, которая является выжимкой из документации, но привязана к форексу.
В обоих направления грааля нет. В обоих направлениях есть решенные проблемы, которые открыли еще большее количество нерешенных проблем.
Давно меня в R зазывают (еще в 2007 админ на инвестор_ру советовал, когда я прогнозные "велосипеды" там сочинял, типа модификаций ARIMA). Будете меня инструктировать по R, если, в конце концов, решусь?
Кстати по делу в один экзек файл mql4-5 можно зашить обработку данных, производимых в R и, если да, то насколько сложно?
Да, кстати и о реакторах - там сейчас безграмотные менеджеры во всю рулят вместе со своими любовницами. На вулкане, между прочим, живем. Второй чернобыль наша экономика не потянет.В обоих направления грааля нет.
Давно меня в R зазывают (еще в 2007 админ на инвестор_ру советовал, когда я прогнозные "велосипеды" там сочинял, типа модификаций ARIMA). Будете меня инструктировать по R, если, в конце концов, решусь?
Кстати по делу в один экзек файл mql4-5 можно зашить обработку данных, производимых в R и, если да, то насколько сложно.
По возможности. У меня очень ограниченные знания моими потребностями. Основная проблема не в R, который для наших потребностей осваивается в течение часа, а в содержании пакетов, реализующих математические методы.
Для связи терминала с R есть ДЛЛ. Работает без проблем. Примитивная, но работает быстро - все через память. Есть отладчик связи между терминалом и R.
Берет экселевские файлы. Ваши идеи по кластеризации Вы сможете проверить в тот же день, как поставите R у себя.
Функциональное разделение при эксплуатации очевидное:
- МТ - торговые функции + управление капиталом
- R - модели
При разработке МТ вообще не нужен: в R рай для разработчика - куча моделей + чудесная графика