Скачать MetaTrader 5

Разностное исчисление, примеры. - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexey Volchanskiy
24702
Alexey Volchanskiy  
Aleksey Panfilov:

1. Да. Этому фильтру лет 400 только истории с письменными источниками: Декарт, Ньютон, Паскаль, Тейлор, Лагранж.

2. Коэффициенты рассчитываются. Вроде на втором курсе знакомились с методами Лагранжа и Тейлора. Вариантов расчета коэффициентов похоже очень много.

3. Сегодня  нарисовал. :)))))


Отлично, тезка) Но мне всегда важно знать конечную цель, она есть?

Aleksey Panfilov
2012
Aleksey Panfilov  
Alexey Volchanskiy:

Отлично, тезка) Но мне всегда важно знать конечную цель, она есть?


:)))

Конечно. Только озвучивать не хочу, она скорее всего поменяется "по ходу пьесы". :)))

 До экспертов и оптимизации, думаю, доберемся.

Aleksey Panfilov
2012
Aleksey Panfilov  
Yousufkhodja Sultonov:

При увеличении выборки до N=100, уравнение 4-ой степени дает сильный разброс расчётной цены:



Я просматривал Ваши исследования, они интересны.

К сожалению не уверен, что достаточно погружен в Вашу тему чтобы ответить. :-(

Sergey Chalyshev
5715
Sergey Chalyshev  
Aleksey Panfilov:

Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде.

Если будет интерес со временем соберем или нарисуем, что нибудь путное. :)

Для примера переписал индикатор в более наглядном варианте:


Это всё разновидность регрессии, так же как и у Yosuf.

Регрессия это возврат в прошлое, а надо двигаться вперед, в будущее!

Вы пробовали прогрессировать а не регрессировать?

Aleksey Panfilov
2012
Aleksey Panfilov  
Sergey Chalyshev:

Это всё разновидность регрессии, так же как и у Yosuf.

Регрессия это возврат в прошлое, а надо двигаться вперед, в будущее!

Вы пробовали прогрессировать а не регрессировать?


Я бы сказал, что при интерполяции это "трассер"   как говорит Nikolai Semko (Nikolay7ko) , и  совсем не регрессии.

А прогрессированием Вы называете экстраполяцию по строгим законам (приведен полином 2 ой степени на базе "трассера"), или что то другое?

Sergey Chalyshev
5715
Sergey Chalyshev  
Aleksey Panfilov:

Я бы сказал, что при интерполяции это "трассер"   как говорит Nikolai Semko (Nikolay7ko) , и  совсем не регрессии.

А прогрессированием Вы называете экстраполяцию по строгим законам (приведен полином 2 ой степени на базе "трассера"), или что то другое?


Не знаю такого.

Интерполяция и экстраполяция = это всё регрессия. 

Попробуйте сделать будущее сами, не оглядываясь на прошлое.

Aleksey Panfilov
2012
Aleksey Panfilov  
Sergey Chalyshev:

Не знаю такого.

Интерполяция и экстраполяция = это всё регрессия. 

Попробуйте сделать будущее сами, не оглядываясь на прошлое.


:)))))

Вроде договаривались, без философии.

P/S. Там же код приложен, где там регрессия?

Nikolai Semko
3515
Nikolai Semko  
Aleksey Panfilov:

Я бы сказал, что при интерполяции это "трассер"   как говорит Nikolai Semko (Nikolay7ko) , и  совсем не регрессии.

А прогрессированием Вы называете экстраполяцию по строгим законам (приведен полином 2 ой степени на базе "трассера"), или что то другое?


Что-то не припомню чтоб я так говорил. А говорил я так и так.

Aleksey Panfilov
2012
Aleksey Panfilov  
Nikolai Semko:

Что-то не припомню чтоб я так говорил. А говорил я так и так.


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Спектральный анализ

Nikolai Semko, 2017.11.05 04:28

Из любого перерисовываемого индикатора можно сделать неперерисовываемый. Просто формировать его трассирующий след. Но тогда картина будет абсолютно другая. Проблема только может быть в том, чтобы создать быстрый алгоритм формирования трассера. Лично мне удалось это сделать с полиномиальным разложением. Пробовал формировать трассер при разложении Фурье ( как раз спектральное разложение), но алгоритм трассера был весьма медленный , а сам трассер был весьма "прыгающим" ввиду особенности данного метода(Фурье) апроксимации. И поэтому вряд ли заслуживает внимания. Полимиальный же трассер дает фантастические результаты и перекрывает по возможности все существующие скользящие средние.

Для наглядности сказанного сделал анимированный GIF:



Да согласен, "трассирующий след" лучше. Извиняюсь за неточность.
Nikolai Semko
3515
Nikolai Semko  
Aleksey Panfilov:

Да согласен, "трассирующий след" лучше. Извиняюсь за неточность.


Я не об этом. Я не говорил, что "при интерполяции это "трассер", и  совсем не регрессии". 

Честно говоря я даже не понимаю смысл этой фразы. 
Я имел ввиду, что все виды интерполяции (правильнее все же речь идет о аппроксимации) являются перерисовываемые ( и Ваша версия тоже перерисовываемая). А неперерисовываемой является только трассирующий след от этих интерполяционных функций, чем слова свои подкрепил анимационными gif - ками. Советую еще раз их внимательно изучить. На этих гифках трассирующий след - это двухцветная сине-фиолетовая линия. Но она не является интерполяционной функцией. Синий цвет означает, что интерполяционная функция в этой точке направлена вверх, а фиолетовая - вниз.
При степени полинома = 0 этот трассирующий след обычная машка (Moving Avarage)


Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий