А вы умеете готовить каналы? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Друзья, торговли почти нет, самое время заняться теорией. Нарисовал веселую картинку, давайте обсудим работу в канале.
Мое скромное мнение, канал является вспомогательным инструментом и служит для подтверждения сигнала, полученного каким-то иным способом.
Канал HP
Чушь собачья все эти каналы, тренды и прочая... все это хорошо выглядит на истории, а будущее скрыто за туманом НЕСТАЦИОНАРНОСТИ.
Или мы всегда помним про нестационарность и ищем инструменты против нее, которые потом применяем, или сливаем депозит.
1. Торговля по паттернам (канал - это тоже паттерн). Берем ТА + мозги (опыт) - самое перспективное, и может быть выигрываем. Или берем МО, автоматически ищем паттерны... и упираемся в исходные данные, которые должны опять же порождать устойчивые паттерны для целевой переменной. Основная проблема не алгоритм поиска паттернов, а умение найти исходные данные для этих паттернов. Опыт показывает, что таких исходных данных (мультивалютник) около 30. Вот на таком количестве, в принципе, можно искать многомерные каналы. А это нужно?
2. Статистика (тулбокс "Эконометрика" в матлабе). GARCH. Преобразовываем исходный ряд в стационарный, сейчас за три шага. До конца НИКОМУ не удалось добиться стационарного остатка от модели. А если остаток нестационарен, то всегда возникает ситуация, которая сливает депо.
До конца НИКОМУ не удалось добиться стационарного остатка от модели. А если остаток нестационарен, то всегда возникает ситуация, которая сливает депо.
Вы так сложно завуалировали фразу "мы все сольём".
Основная проблема не алгоритм поиска паттернов, а умение найти исходные данные для этих паттернов. Опыт показывает, что таких исходных данных (мультивалютник) около 30.
А поподробнее можно? Какие 30 исходных данных содержат паттерны?
Вот эволюция моделей от линейных до гарча
ну мб кому-то надо на питоне порешать примерчики и вкупить почему каналы не работают
ну основной посыл такой - все что нелинейное (нестационарное всмысле) то анпредиктабл, потому что к среднему не сходится.. как бы все так банально что аж не верится что эконометрика дальше идей Бернулли или кого там.. Гаусса пойти пока не смогла
http://www.blackarbs.com/blog/time-series-analysis-in-python-linear-models-to-garch/11/1/2016
вот так проходил тест торговли
ну так автоматизировать ннада
я не программист, торговля велась на ш4 так что можно и руками торговать не спеша
поэтому мы не можем доверять вашему результату, т.к. он может оказаться случайным :)
Чушь собачья все эти каналы, тренды и прочая... все это хорошо выглядит на истории, а будущее скрыто за туманом НЕСТАЦИОНАРНОСТИ.
Или мы всегда помним про нестационарность и ищем инструменты против нее, которые потом применяем, или сливаем депозит.
1. Торговля по паттернам (канал - это тоже паттерн). Берем ТА + мозги (опыт) - самое перспективное, и может быть выигрываем. Или берем МО, автоматически ищем паттерны... и упираемся в исходные данные, которые должны опять же порождать устойчивые паттерны для целевой переменной. Основная проблема не алгоритм поиска паттернов, а умение найти исходные данные для этих паттернов. Опыт показывает, что таких исходных данных (мультивалютник) около 30. Вот на таком количестве, в принципе, можно искать многомерные каналы. А это нужно?
2. Статистика (тулбокс "Эконометрика" в матлабе). GARCH. Преобразовываем исходный ряд в стационарный, сейчас за три шага. До конца НИКОМУ не удалось добиться стационарного остатка от модели. А если остаток нестационарен, то всегда возникает ситуация, которая сливает депо.
ваше право..я не на что не претендую)) но смысл я выложил, можете написать сову...будет интересно посмотреть на результаты
Полностью согласен. Каналы, тренды, по большому счету, апостериорны и являются просто привычным нам способом осмысливания уже сложившейся истории. Скользящие распределения вероятности нужно просчитывать - это даст более достоверную информацию. Но и здесь нестационарность путает карты.
Полностью согласен. Каналы, тренды, по большому счету, апостериорны и являются просто привычным нам способом осмысливания уже сложившейся истории. Скользящие распределения вероятности нужно просчитывать - это даст более достоверную информацию. Но и здесь нестационарность путает карты.