А вы умеете готовить каналы? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Т.е. смысл в минимизация времени релаксации изменения параметров модели. + депо за это время должен не пострадать, для чего (Maxim Dmitrievsky) переключатель (деверсификатор) стратегий.
Я это понимаю не так: если модель устойчива, то она при отклонении обязательно вернется обратно. Причем это свойство модели и оно не зависит от рынка - как кукла неваляшка: можно пересиживать просадку. Имеются количественные характеристики и они становятся известными при проектировании модели. Выражается как сумма коэффициентов модели. Если более 1, то не устойчива, а чем меньше единицы, тем быстрее произойдет возврат после шокового (новостного) отклонения.
Значит в стратегии должно сидеть время релаксации модели, т.е. просадка, пока параметры модели гуляют, не должна выходить за заданные ММ рамки.
вы перепутали с нулевой дисперсией, или просто с константой
и вообще пример треугольника это пример сравнения одного и того же временного ряда с самим собойЯ рассчитываю скользящую плотность вероятности и задаю уровень вероятности - допустим 0.9 и строю полосу, в которую цена попадает с этой вероятностью, что и есть канал.
Да, забыл уточнить, что эти скользящие распределения вероятности я строил неотстающими (скользящие средние, строящиеся по 2n+1, точек отстают на n точек, то же, конечно, верно и для распределений), для чего как раз по модели
GARCH прогнозировал ряд точек, создавая, уже с учетом даваемой ими дополнительной статистики, модель неотстающего распределения на конечном участке истории (что и важен). Вопрос к СанСанычу (СанСаныч Фоменко): "Такой подход будет более корректным при скачках или также будет косячить?"
Да, забыл уточнить, что эти скользящие распределения вероятности я строил неотстающими (скользящие средние, строящиеся по 2n+1, точек отстают на n точек, то же, конечно, верно и для распределений), для чего как раз по модели GARCH прогнозировал ряд точек, создавая, уже с учетом даваемой ими дополнительной статистики, модель неотстающего распределения на конечном участке истории (что и важен). Вопрос к СанСанычу: "Такой подход будет более корректным при скачках или также будет косячить?"
Я не могу оценить Ваш метод и дать ответ.
Вы пытаетесь рассмотреть некую идею, каковых на рынке несметное количество, но и как подавляющее число авторов идей не задаете себе вопрос: на каком основании все то, что вы видите на исторических данных повториться в будущем? А точнее: а обладает ли ваша идея хотя бы какой-либо предсказательной способностью?
Авторы GARCH пришли к этой модели не сразу и кстати в ожесточенной борьбе с идеологами эффективного рынка, который ими понимался как стационарный.
Из статистики известно, что стационарные процессы можно предсказывать, а НЕ стационарные крайне плохо предсказываются. Именно в этом проблема. НЕ стационарность сделала бесполезными горы математики крайне эффективной в других областях.
Идеология GARCH:
А Ваша идея идет этим путем?
Я не могу оценить Ваш метод и дать ответ.
Вы пытаетесь рассмотреть некую идею, каковых на рынке несметное количество, но и как подавляющее число авторов идей не задаете себе вопрос: на каком основании все то, что вы видите на исторических данных повториться в будущем? А точнее: а обладает ли ваша идея хотя бы какой-либо предсказательной способностью?
Авторы GARCH пришли к этой модели не сразу и кстати в ожесточенной борьбе с идеологами эффективного рынка, который ими понимался как стационарный.
Из статистики известно, что стационарные процессы можно предсказывать, а НЕ стационарные крайне плохо предсказываются. Именно в этом проблема. НЕ стационарность сделала бесполезными горы математики крайне эффективной в других областях.
Идеология GARCH:
А Ваша идея идет этим путем?
У меня график представляется в виде складного метра, и каждое колено в отдельности упрощает анализ всего метра. Всё сложное в простоте.
Спасибо! Тут есть о чем подумать. Для меня большая честь было получить от Вас советы. С наступающим!
Именно так. Я об этом уже 2 месяца на своей ветке рассказываю как это делать. А некоторые наидосточтимейшие люди абсолютно дубеют в этих вопросах. Не шарят, проще говоря. Им уже в домино пора играть :))))
Вау - это я про фоту совы!