Забудьте про случайные котировки - страница 53
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не обвалил, а встал по тренду. Инсайд это называется.
Уважаемы господа трейдуны!
Выше я сослался и это можно проверить, что обертку к R скачало 368 чел, а пример использования - 582 чел. Это означает, что для этих сотен людей нет проблемы выделения и идентификации тренда
Типичный образчик "логики" от саныча. Так измываться над логикой не каждый и сможет-то.
На самом деле, это ничего не означает!
Само же по себе детрендирование ради самого детрендирования - это игра в цифирь.
Детрендирование это отделение случайного от не случайного, а не игра в цифирь. Не бывает статистического анализа без детрендирования. И в ветке я утверждаю, что детерминированная компонента в котире имеется и поэтому всегда начинать моделирование надо с детрендирования.
Фрактальная статистика (модели ARFIMA) мною также упоминалась с указанием ее места - просто Вам не известно истинное значение тех или иных слов, а также существующих и используемых моделей.
Можно ли что-то построить на CFTC - не знаю. Мои попытки что-то построить а ля Лиховидов ни к чему не привели - оценки моделей получил не состоятельные, если Вам что-либо говорит это слово. Если предоставите .csv файл с данными по CFTC, то берусь вынести аргументированное суждение о состоятельности моделей на этих данных и выложить их здесь.
Типичный образчик "логики" от саныча. Так измываться над логикой не каждый и сможет-то.
На самом деле, это ничего не означает!
Я, на минутку, пользователь R. Только, я не знаю, как "выделять и идентифицировать тренд". Боюсь, нас таких немало. Поэтому, кто там и что скачал, повторю, ничего не значит. =)
Это интересно.
Например, функция decompose().
Если предоставите .csv файл с данными по CFTC, то берусь вынести аргументированное суждение о состоятельности моделей на этих данных и выложить их здесь.
Да, это было бы интересно. Особенно с точки зрения эконометрики. В архиве csv как чистые данные так и рассчитанные на их основе индикаторы. Думаю разобраться Вам не составит труда. Плюс я приложил котировки пшеницы и бобов, потому что это экзотика и их не так-то просто достать. С остальными инструментами думаю трудностей у Вас не должно возникнуть.
Вы слишком хорошо обо мне думаете.
Ничего не понял.
Что является независимой переменной (функцией), а что зависимой (аргументом)? И если можно сам вид функции. Хотя бы по одной из таблиц.
Вы слишком хорошо обо мне думаете.
Ничего не понял.
Что является независимой переменной (функцией), а что зависимой (аргументом)? И если можно сам вид функции. Хотя бы по одной из таблиц.
Ну очевидно, что цена является независимой функцией. Чистые позиции операторов, спекулянтов и мелких трейдеров являются зависимой переменной. Чистые значения указаны до колонки 'H' (по екселю). Дальше идут рассчитанные индикаторы. Они соответственно уже зависят от чистых значений операторов, спекулянтов и мелких трейдеров.
Типичный вид "функции":