От теории к практике - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему-то нет реакции на мою ссылку, по которой все, что на этой ветке разжевано и гораздо больше.
Почему же, я скачал. Затем сравнил название, титульный лист и длину pdf файла с таковыми из рекомендованной двумя сутками раньше (Yury Kirillov https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6145613) статьи. Обнаружил полное совпадение и не стал перечитывать. Реакции не было и на сообщение Юрия Кириллова. Разве что я нашел и скачал еще около 30 источников по связанной тематике, в том числе кандидатскую диссертацию одного из учеников Орлова, где сведений должно быть больше, чем в этом препринте. Не скажу, что могу рекомендовать эти источники форумчанам даже с инженерным образованием, иногда требуется именно математическое. Зачастую довольно естественным образом авторы этих статей переходят к пространствам с вероятностной мерой, что в высшую математику для инженеров не входит.
Погорячился я насчёт выводов о тиковых returns. Там же ряд не ряд - временная шкала кривая. Правильно сказал Александр: нужно брать цены с какой-то периодичностью. Буду думать.
Тут вижу 2 путя:
СанСаныч, конечно! Постараюсь на днях детали представить. Буду рад обсудить и выслушать замечания\мнения.
Какая революция и к чему удивление? Returns как правило демонстрируют стационарность.
Откуда у вас такие сведения?
Модели ARMA были усовершенствованы до ARIMA, в которых I как раз и означает "приращение", в терминологии модели - дифференцирование. Применение ARIMA на практике крайне редкое как раз из-за нестационарности и именно поэтому появились модели GARCH в жутком разнообразии. Причинами появления этих моделей для приращений, обычно log(p1/p0), является:
Пожалуй, самый продвинутый пакет в этой области rugarch прямо требует указания моделирования всех этих трех компонент, причем вместо ARIMA используется AFRIMA, в которой дифференцирование может быть дробным для моделирования рядов с учетом Херста. Мои попытки использовать этот пакет пока не увенчались успехом как раз из-за НЕ стационарности приращений - все время остаются параметры, которые НЕ знАчимы.
Сан Саныч.
Честно - смотрел.
//По крайней мере нет ошибки в материале с самого начала как у топикстартера. Причем топику я говорил - не 0.05, а 0.5...., посмотри мол - шнягу мол пишешь.
Но дело в том, что надо 100 раз подумать о том, что рынок хаотичен и математикой не спрогнозировать его.
Самый простой пример - когда будет разворот?
Прогноз сделать невозможно, т.к. средней у рынка нет ввиду того что то флет, то тренд и средняя уже сильно уходит в небытие из своего среднего состояния.
//просто мнение у меня такое почему то и все
Это при торговле трендов.
При торговле приращений этой проблемы нет, но остается проблема гэпов, а точнее структурных изменений при которых цена не только НЕ прогнозируемо меняется скачком, так вполне вероятно меняются все статистические характеристики этих самых приращений, а может и не меняются.
...Считывать все подряд тики - путь в бездну, из которой можно выбраться только с пустым кошельком. Но, с пустым кошельком - это полбеды, с пустой душой и головой - вот беда. Опять я что-то расфилософствовался - ну что ж такое? :))))))))))).
...Но, повторю - считывание всех тиков подряд, с неизвестным периодом между данными - абсолютно немоделируемая ситуация.
А зачем моделировать? Арбитражная ситуация появилась - снимаем прибыль. Считывая, конечно же, любой тик как можно быстрее, не дожидаясь окончания круглой секунды. Разве цель - промоделировать? Нет ведь, цель - снять прибыль.
Да, и если вдруг ты начал сомневаться насчет квазистационарности returns - то зря. Эта вещь - один из ключей к решению задачи. Признать, что returns абсолютно нестационарны - это, значит, расписаться в собственной беспомощности перед Форексом и просто ловить удачу.
А вот здесь человек использует того же Фоккера-Планка и считает совершенно иначе: в качестве достоинства этого метода - его работа на нестационарных данных.
Кстати эта работа ОЧЕНЬ близка к тому, что делаю я. И все они делают правильно. Они ошибаются только в одном - считают, что returns независимы и нестационарны. А ЭТО НЕ ТАК!!! Они работают с параметрической статистикой и это вводит их в заблуждение. В аналитических выкладках они безусловно сильны, а вот в численном моделировании - очевидно, просто доверяют эту работу студентам, а надо бы делать самим. Так-то!
Авторам этой работы, если они читают этот форум, я бы посоветовал в качестве факультатива, посещать лекции по теоретической физике, конкретно - квантовой механике. Их там быстро научат немного нестандартно мыслить :))))Кроме похвальбы никому не интересными дипломами не видел доказательств стационарности приращений, как и не видел определения этой самой стационарности.
Кроме похвальбы никому не интересными дипломами не видел доказательств стационарности приращений, как и не видел определения этой самой стационарности.
По материалам ветки можно статью писать - Нестационарность и ненормальность распределения как жупел.)
Сигналы и шумы никогда не были ни стационарными, ни нормальными, однако радиотехника и теория сигналов с их обработкой прекрасно справлялись еще в эпоху аналоговой техники, а сейчас сигналы уже и из под шумов достают. Да и раньше успешно доставали и восстанавливали на стареньких БЭСМ и ЕС.
Литературы по этим вопросам как грязи - о методах в радиотехнике, в обработке изображений, геофизике, астрофизике и пр. Могу литературу указать - книги на полке стоят.)
Я, кстати, вот о чем подумал... Если гипотеза о квазистационарности приращений returns верна - а она верна, по другому и быть не может - то описанный Вами способ, Владимир - безусловно, самый простой способ извлечения прибыли.
Но мы ведь легких путей не ищем, не так ли? :))))))))))
Александр, арбитраж описан давно-давно и вовсе не мной. В 2008-2014 был расцвет этого способа. С тех пор многое поменялось, появились компании, которые делают добавки к серверам MT4 и MT5, противодействующие арбитражу и скальпингу. Ведущие ДЦ сами научились противостоять арбитражу, и раньше этих компаний. Так что способ уже увял. В частности, из-за активного перехода ДЦ от предоставления счетов с исполнением Instant Execution к предоставлению счетов с Market Execution, где клиент никак не в состоянии оспорить произвольное проскальзывание при исполнении торгового приказа.