Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2655
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обходим всю историю в цикле. Для каждой её точки смотрим не реализовался ли паттерн №Х на предыстории длиной N, соответственно, это ещё два уровня вложенности циклов - по N и Х)
И это самый минимум) Майнинг закономерностей брутфорсом суров и беспощаден, но зато прост и универсален)
А, ну так да, вложенный по размеру окна, ну и туда тоже можно цикл по видам паттернов или еще чего другого.
Обходим всю историю в цикле. Для каждой её точки смотрим не реализовался ли паттерн №Х на предыстории длиной N, соответственно, это ещё два уровня вложенности циклов - по N и Х)
И это самый минимум) Майнинг закономерностей брутфорсом суров и беспощаден, но зато прост и универсален)
Но в Рке же так не програмируют, там по правильному вообще без цикла это делаеться
Ну да, векторные функции, а когда не получается подобрать подходящие (или просто лень разбираться в пакете), то rcpp.
Ну да, векторные функции, а когда не получается подобрать подходящие (или просто лень разбираться в пакете), то rcpp.
Как же я тебе завидую что ты умеешь rcpp
В нашем деле без с/с++ непросто.
Ну как там успехи с правилами? или уже все...
Ну как там успехи с правилами? или уже все...
Проблема с правилами (как и с любой другой моделью МО) в том, что они могут меняться в зависимости от взятого для их обучения промежутка истории. Без хоть немного продуманного, обоснованного алгоритма выбора (и моментов перевыбора) истории всё выглядит как-то неопределённо и немного нелепо. Пытаюсь придумать что-то осмысленное на эту тему.
Проблема с правилами (как и с любой другой моделью МО) в том, что они могут меняться в зависимости от взятого для их обучения промежутка истории. Без хоть немного продуманного, обоснованного алгоритма выбора (и моментов перевыбора) истории всё выглядит как-то неопределённо и немного нелепо. Пытаюсь придумать что-то осмысленное на эту тему.
эта проблема типична для любого ТА
так как несколько волн можно рассматривать в зависимости от промежутка времени
волны накладываются друг на друга и появляются в зависимости от длины сделок
поэтому проблема не решаема
эта проблема типична для любого ТА
так как несколько волн можно рассматривать в зависимости от промежутка времени
волны накладываются друг на друга и появляются в зависимости от длины сделок
поэтому проблема не решаема
Накладывающие волновики - это крайне омерзительное зрелище.