ФР Н-волатильность - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Prival, для тебя: рыжая - это золото.
Вот господа спасибо вот так понятно.
Вот, сравни функцию автокорреляции построенную для баров содержащие равное количество тиков n=1...100 (красная линия), и равное количество минут n=1...100 мин.
Данные по тиковой истории EUR/JPY 2007 г.
ОК, Candid. Мне кажется, что это истинная катастрофа для людей, так как объем большой, а люди обычно смотрят на бары по астрономическому времени. Но я не здешний, а с Сириуса; и на Сириусе меня учили, что истинное время рынкета - операционное. Поэтому я не вижу особого отличия того, что кажется людям катастрофой, от рынкета в обычное, некатастрофическое время. Ведь для меня длиннющая шпилька на NFP в 150 пунктов по ойре, которая выросла за 15 минут, эквивалентна трем обычным барам на часовиках, которые не слишком отличаются от соседних :)
Так что все-таки правильнее - взгляд землян или точка зрения сириусян?
ОК, Candid. Мне кажется, что это истинная катастрофа для людей, так как объем большой, а люди обычно смотрят на бары по астрономическому времени. Но я не здешний, а с Сириуса; и на Сириусе меня учили, что истинное время рынкета - операционное. Поэтому я не вижу особого отличия того, что кажется людям катастрофой, от рынкета в обычное, некатастрофическое время. Ведь для меня длиннющая шпилька на NFP в 150 пунктов по ойре, которая выросла за 15 минут, эквивалентна трем обычным барам на часовиках, которые не слишком отличаются от соседних :)
Думал, что уже давно не для кого не секрет - преимущество операционного времени...
Ещё шаг, и избраным откроются преимущества Ренко-времени. Это когда за временной квант рынка принимается время изменения цены на величину Н.
Чуть по проще для военного :-) плиз, что по оси X что Y. Что такое "временной квант рынка". Пощядите меня плиз я полдня роюсь, иногда что бы понять смысл некоторых фраз. Типа волатильность это просто - это волатильность. Как в анегдоте иногда получается. Спрашивает военный, что такое апельсин ? В ответ трамвай знаеш как выглядит ? Нет говорит не знаю. Ответ. Так вот апельсин на тармвай совсем не похож :-)
Что бы было проще понять вот тут есть несколько различных представлений этой траектории цены, про какое представление, ты говориш
http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm
Если говорить о том, что я обозвал Ренко-временем, то информация о таком разбиении содержится в третьей ссылке (рис.4). А вот про операционное время я по приведённым тобой ссылкам ничего не нашёл. Там есть похожие построения (в координатах Цена-Объём) на это не совсем то. Нужно плясать от тиковой истории, а автор привязан к минуткам.
P.S. На графике выше приведён коэффициент корреляции между соседними барами в набранными из минуток и из тиков, где больше закономерностей?
Вот, сравни функцию автокорреляции построенную для баров содержащие равное количество тиков n=1...100 (красная линия), и равное количество минут n=1...100 мин.
Хорошо бы так, но имеем то, что не имеем: глубокой тиковой истории у нас нет. История от ratedata.gaincapital.com не считается, так как это не история моего ДЦ.
Я намерен строить эквиобъемные бары именно по минуткам (или даже по 5-минуткам) - и не по фиксированному количеству этих баров в эквиобъемном баре, а примерно по фиксированному объему.
Пример: на 5-летней истории евры в каждом 4-часовике - порядка 1000 тиков (не помню точно, но порядок цифры такой). ОК, переходим в расчетах на 5-минутки и собираем каждый эквиобъемный бар, сответствующий 4-часовикам (мы его на Н4 будем рисовать), из условия, что в нем должно быть столько 5-минуток, чтобы их суммарный объем был как можно ближе к 1000. Реально может быть и 1050, и 950, но что уж тут поделаешь. Надеюсь, что рынок, изображенный вот так, будет содержать гораздо меньше катастроф.
Хорошо бы так, но имеем то, что не имеем: глубокой тиковой истории у нас нет. История от ratedata.gaincapital.com не считается, так как это не история моего ДЦ.
Я намерен строить эквиобъемные бары именно по минуткам (или даже по 5-минуткам) - и не по фиксированному количеству этих баров в эквиобъемном баре, а примерно по фиксированному объему. Пример: на 5-летней истории евры в каждом 4-часовике - порядка 1000 тиков (не помню точно, но порядок цифры такой). ОК, переходим в расчетах на 5-минутки и собираем каждый эквиобъемный бар, сответствующий 4-часовикам (мы его на Н4 будем рисовать), из условия, что в нем должно быть столько 5-минуток, чтобы их суммарный объем был как можно ближе к 1000. Реально может быть и 1050, и 950, но что уж тут поделаешь. Надеюсь, что рынок, изображенный вот так, будет содержать гораздо меньше катастроф.
Для этого нужно что бы количество тиков в единицу времени в среднем было постоянно. А что будет, если оно со временем будет немного увеличиваться?