Динамическое моделирование - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не ответит, он ещё не умеет пользоваться кнопочкой "добавить в избранное"
Полагаю, что не из-за кнопочки...
Полагаю, что не из-за кнопочки...
Уверен из-за неё. Чтоб не гадать продублируйте ссылку в личку.
Уверен из-за неё. Чтоб не гадать продублируйте ссылку в личку.
Я не имею такого желания.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Олег avtomat, 2017.12.11 14:21
Проделайте несколько численных экспериментов.
1) Сгенерируйте массив с каким-нибудь распределением -- это будут "приращения"
2) Сформируйте из этих приращений процесс
3) Определите закономерности полученного процесса
Проделайте такие же процедуры для каких-нибудь других распределений -- beta-, bnom-, cauchy-, xi2-, exp-, gamma-, geom-, lnorm-, logis-, norm-, Пуассона-, Стьюдента-, равномерное-, и ещё каких пожелаете...
Обладают ли полученные процессы памятью? Можно ли на этих процессах получить профит?
В любом случае проделать такие эксперименты вам будет полезно.
В результате к вам, возможно, придёт понимание глубины глупости вашего заявления:
...
А ведь всего лишь надо учесть, что имеем немарковский дискретный процесс, который описывается уравнением движения, в котором функцией, описывающей воздействие среды на цену, является функция плотности вероятности, реальным физическим и практическим образом и смыслом которой является дисперсия.
Т.о. надо понимать, что движение цены при определенном объеме выборки тиков описывается 3-мя составляющими:
1. текущим значением дисперсии (пропорциональная составляющая)
2. усредненным историческим значением дисперсии (интегральная составляющая)
3. приращениями returns цены, которые в качестве "веса" используются при расчете взвешенной средней (дифференциальная составляющая).
Как-то так... Надеюсь, уважаемым мною инженерам по автоматике, стало все как-то ближе и роднее.
...
Хотя, учитывая ваш коридор, ограниченный ТВиМС, понимание у вас вряд ли появится...