Обсуждение статьи "Технический анализ. Что мы анализируем?"
Дело не в техническом анализе, а в кредитном плече 100:1 и жажде 1000 % годовых, уговорили 200-300%.
Дело не в техническом анализе, а в кредитном плече 100:1 и жажде 1000 % годовых, уговорили 200-300%.
А с плечом 500:1 работать не пробовали? Поверьте дело не в плече...
Да и 1000% в год при хорошем раскладе на форе не такая уж фантастика, с учетом реинвестирования конечно :)
Я рад что все таки иногда тут появляются люди знающие ЦОС (цифровую обработку сигналов). Ведь то что Вы тут рассказали это основы ЦОС. То с чего начинается эта наука, сама первая лекция как работает АЦП. Именно с этого она начинается, что такое частота дискретизации, теорема Котельникова, шумы дискретизации и квантования (кстати о них Вы не упомянули в статье). Это уже потом спектр и его искажения и как с ними бороться.
я талдычу про это уже много лет
- представление истории в виде баров искажает эту историю
- что при моделировании восстановить тиковую историю неудастся. Неизвестно где находиться Low и High, если про Open хоть понятно, что на оси времени это число находиться раньше Close, то про L и H даже этого не известно.
- также теряется информация о плотности потока тиков, расстановки тиков на оси времени если смотреть мультивалютный анализ (допустим какой тик пришол раньше EURUSD или USDCHF)
- мы незнаем где точно на оси времени находятся OHLC из-за выбранного способа построения баров и т.д.
- из-за этого способа построения баров (нет тика = нет бара) в истории вообще могут быть дыры (и они есть)
- имея тиковую историю, можно строить не только свечи (бары) коим в обед 200 лет, а допустим бары в виде Ренко, Эквиобъемных и т.д.
- можно строить графики без дыр, много чего можно, что практически невозможно корректно сделать если история храниться в виде минуток.
З.Ы. Старый подход у руководства MQL ведь Вы в статье говорите тоже самое, что и я вот тут http://www.mql5.com/ru/forum/1031 или еще более древние разговоры https://www.mql5.com/ru/forum/113455/page6 https://www.mql5.com/ru/forum/113455/page8#129304 только Вам за эти мысли надеюсь выплатили гонорар, а меня как только там не обзывали (лжецом, ботаником, дураком, посты удаляли (правили)), баны раздавали… за тоже самое. За то что стараюсь рассказать как правильно обрабатывать цифры, рассказать с точки зрения радиоинженера, с точки зрения тех кто знает и умеет это делать. И доказательство этих знаний у всех перед глазами, компы, сотовые телефоны, телевизоры, mp3 плаеры и т.д. (что плохо зделано ? неработает ?)
Victor вы молодец Вы правильно все делаете используете в анализе академический подход. Есть мудрость проверенная годами. Надо стараться делать хорошо, тогда может быть хорошо и получиться, а вот если сразу делать х..во, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Не слушайте этих «скруджей» у них тока доллары в глазах, плечи, прибыль, используйте научный подход, это правильно, это проверено годами и математикой…
Я рад что все таки иногда тут появляются люди знающие ЦОС (цифровую обработку сигналов). Ведь то что Вы тут рассказали это основы ЦОС. То с чего начинается эта наука, сама первая лекция как работает АЦП. Именно с этого она начинается, что такое частота дискретизации, теорема Котельникова, шумы дискретизации и квантования (кстати о них Вы не упомянули в статье). Это уже потом спектр и его искажения и как с ними бороться.
я талдычу про это уже много лет
- представление истории в виде баров искажает эту историю
- что при моделировании восстановить тиковую историю неудастся. Неизвестно где находиться Low и High, если про Open хоть понятно, что на оси времени это число находиться раньше Close, то про L и H даже этого не известно.
- также теряется информация о плотности потока тиков, расстановки тиков на оси времени если смотреть мультивалютный анализ (допустим какой тик пришол раньше EURUSD или USDCHF)
- мы незнаем где точно на оси времени находятся OHLC из-за выбранного способа построения баров и т.д.
- из-за этого способа построения баров (нет тика = нет бара) в истории вообще могут быть дыры (и они есть)
- имея тиковую историю, можно строить не только свечи (бары) коим в обед 200 лет, а допустим бары в виде Ренко, Эквиобъемных и т.д.
- можно строить графики без дыр, много чего можно, что практически невозможно корректно сделать если история храниться в виде минуток.
А не много ли Вы хотите? Вы просите вот так просто взять и лишить огромное количество диллинговых контор и банков большой части заработка)) Попробуйте представить, что будет, если будет существовать одна универсальная история тиков (хотя бы с частотой дискретизации 60/мин) доступ к которой будет у всех участников рынка. Это все равно что поставить "тестовые" откалиброванные весы на продуктовом рынке. Так что дело тут не в костности мышления разработчиков.
Про скруджей я уже высказался. И не хочу их лишать, пусть зарабатывают. Я прошу лиш формат (правильный формат хранения истории). То что у ДЦ нет одинаковой истории, это понятно и понятно почему. Но история та про что вы говорите, универсальная, одна на всех существует, это история биржи, не ДЦ, а биржи.
МТ5 планируют выходить на биржу, а там нет такого понятия, другая история… она там одна, одна для всех участников торгов, важен лишь формат её хранения с точки зрения возможностей обработки..
Так и знал, что Prival сдетонирует :-) Но статья хорошая. Тоже был крайне удивлён увидеть её на метаквотах.
На сток-маркете существует та самая единственная правдивая история тиков, и она доступна всем учасникам рынка, кто готов заплатить. Дорого. Дорого купить, дорого хранить, дорого обрабатывать - это по 60 гигов даты в день. Но всё есть. Для форекса тоже что-то подобное есть, например, котировки прошедшие по каналам Рейтерс вполне сойдут за эталон.
Про скруджей я уже высказался. И не хочу их лишать, пусть зарабатывают. Я прошу лиш формат (правильный формат хранения истории). То что у ДЦ нет одинаковой истории, это понятно и понятно почему. Но история та про что вы говорите, универсальная, одна на всех существует, это история биржи, не ДЦ, а биржи.
МТ5 планируют выходить на биржу, а там нет такого понятия, другая история… она там одна, одна для всех участников торгов, важен лишь формат её хранения с точки зрения возможностей обработки..
Есть стандарт хранения тиков? Мне просто самому интересно было бы записать хотябы за месяц историю (пусть и с дырами) и сравнить результаты анализа с анализом на OHLC.
платно самый дешовый вроде е-signal. тут бесплатно, у меня никаких претензий, какая есть такая есть, но формат хранения убивает ((
а нет есть и бесплатно забыл. гайн и дукаскопи
- www.mql5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Технический анализ. Что мы анализируем?:
Автор: Victor