Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Поделись своими разработками. Это увеличит твой рейтинг.
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
180343
MetaQuotes Software Corp. 2010.09.28 17:57 

Опубликована статья Технический анализ. Что мы анализируем?:

В статье предпринята попытка в общем виде проанализировать некоторые особенности представления котировок доступных для анализа в терминале MetaTrader. Техника программирования в статье не затрагивается, статья носит общий характер.

Автор: Victor

Maks
15
Maks 2010.09.28 18:46  

Дело не в техническом анализе, а в кредитном плече 100:1 и жажде 1000 % годовых, уговорили 200-300%.

 

Vladimir Batrudinov
4917
Vladimir Batrudinov 2010.09.28 21:07  
maxer:

Дело не в техническом анализе, а в кредитном плече 100:1 и жажде 1000 % годовых, уговорили 200-300%.

А с плечом 500:1 работать не пробовали? Поверьте дело не в плече...

Да и 1000% в год при хорошем раскладе на форе не такая уж фантастика, с учетом реинвестирования конечно :)

Dennis Kirichenko
10987
Dennis Kirichenko 2010.09.28 22:15  
Отличная статья! Матанализ любит точность... которой нелегко добиться :(

Prival
4536
Prival 2010.09.29 10:07  

Я рад что все таки иногда тут появляются люди знающие ЦОС (цифровую обработку сигналов). Ведь то что Вы тут рассказали это основы ЦОС. То с чего начинается эта наука, сама первая лекция как работает АЦП. Именно с этого она начинается, что такое частота дискретизации, теорема Котельникова, шумы дискретизации и квантования (кстати о них Вы не упомянули в статье). Это уже потом спектр и его искажения и как с ними бороться.

 я талдычу про это уже много лет

- представление истории в виде баров искажает эту историю

- что при моделировании восстановить тиковую историю неудастся. Неизвестно где находиться Low и High, если про Open хоть понятно, что на оси времени это число находиться раньше Close, то про L и H даже этого не известно.

- также теряется информация о плотности потока тиков, расстановки тиков на оси времени если смотреть мультивалютный анализ (допустим какой тик пришол раньше EURUSD или USDCHF)

- мы незнаем где точно на оси времени находятся OHLC из-за выбранного способа построения баров и т.д.

- из-за этого способа построения баров (нет тика = нет бара) в истории вообще могут быть дыры (и они есть)

- имея тиковую историю, можно строить не только свечи (бары) коим в обед 200 лет, а допустим бары в виде Ренко, Эквиобъемных и т.д. 

- можно строить графики без дыр,  много чего можно, что практически невозможно корректно сделать если история храниться в виде минуток.

 

З.Ы. Старый подход у руководства MQL ведь Вы в статье говорите тоже самое, что и я вот тут http://www.mql5.com/ru/forum/1031 или еще более древние разговоры https://www.mql5.com/ru/forum/113455/page6  https://www.mql5.com/ru/forum/113455/page8#129304 только Вам за эти мысли надеюсь выплатили гонорар, а меня как только там не обзывали (лжецом, ботаником, дураком, посты удаляли (правили)), баны раздавали… за тоже самое. За то что стараюсь рассказать как правильно обрабатывать цифры, рассказать с точки зрения радиоинженера, с точки зрения тех кто знает и умеет это делать. И доказательство этих знаний у всех перед глазами, компы, сотовые телефоны, телевизоры, mp3 плаеры и т.д. (что плохо зделано ? неработает ?) 

Victor вы молодец Вы правильно все делаете используете в анализе академический подход. Есть мудрость проверенная годами. Надо стараться делать хорошо, тогда может быть хорошо и получиться, а вот если сразу делать х..во, то ничего хорошего из этого не выйдет.

Не слушайте этих «скруджей» у них тока доллары в глазах, плечи, прибыль, используйте научный подход, это правильно, это проверено годами и математикой…

опять по тестеру - MQL4 форум
  • www.mql5.com
опять по тестеру - MQL4 форум
gurgutan
9
gurgutan 2010.09.29 10:26  
А не много ли Вы хотите? 
Prival:

Я рад что все таки иногда тут появляются люди знающие ЦОС (цифровую обработку сигналов). Ведь то что Вы тут рассказали это основы ЦОС. То с чего начинается эта наука, сама первая лекция как работает АЦП. Именно с этого она начинается, что такое частота дискретизации, теорема Котельникова, шумы дискретизации и квантования (кстати о них Вы не упомянули в статье). Это уже потом спектр и его искажения и как с ними бороться.

 я талдычу про это уже много лет

- представление истории в виде баров искажает эту историю

- что при моделировании восстановить тиковую историю неудастся. Неизвестно где находиться Low и High, если про Open хоть понятно, что на оси времени это число находиться раньше Close, то про L и H даже этого не известно.

- также теряется информация о плотности потока тиков, расстановки тиков на оси времени если смотреть мультивалютный анализ (допустим какой тик пришол раньше EURUSD или USDCHF)

- мы незнаем где точно на оси времени находятся OHLC из-за выбранного способа построения баров и т.д.

- из-за этого способа построения баров (нет тика = нет бара) в истории вообще могут быть дыры (и они есть)

- имея тиковую историю, можно строить не только свечи (бары) коим в обед 200 лет, а допустим бары в виде Ренко, Эквиобъемных и т.д. 

- можно строить графики без дыр,  много чего можно, что практически невозможно корректно сделать если история храниться в виде минуток.

 


Вы просите вот так просто взять и лишить огромное количество диллинговых контор и банков большой части заработка)) Попробуйте представить, что будет, если будет существовать одна универсальная история тиков (хотя бы с частотой дискретизации 60/мин) доступ к которой будет у всех участников рынка. Это все равно что поставить "тестовые" откалиброванные весы на продуктовом рынке. Так что дело тут не в косности мышления разработчиков.
Prival
4536
Prival 2010.09.29 10:43  
gurgutan:
А не много ли Вы хотите? Вы просите вот так просто взять и лишить огромное количество диллинговых контор и банков большой части заработка)) Попробуйте представить, что будет, если будет существовать одна универсальная история тиков (хотя бы с частотой дискретизации 60/мин) доступ к которой будет у всех участников рынка. Это все равно что поставить "тестовые" откалиброванные весы на продуктовом рынке. Так что дело тут не в костности мышления разработчиков.

Про скруджей я уже высказался. И не хочу их лишать, пусть  зарабатывают. Я прошу лиш формат (правильный формат хранения истории). То что у ДЦ нет одинаковой истории, это понятно и понятно почему. Но история та про что вы говорите, универсальная, одна на всех существует, это история биржи, не ДЦ, а биржи.

МТ5 планируют выходить на биржу, а там нет такого понятия, другая история… она там одна, одна для всех участников торгов, важен лишь формат её хранения с точки зрения возможностей обработки..


timbo
3139
timbo 2010.09.29 10:49  

Так и знал, что Prival сдетонирует :-) Но статья хорошая. Тоже был крайне удивлён увидеть её на метаквотах.

На сток-маркете существует та самая единственная правдивая история тиков, и она доступна всем учасникам рынка, кто готов заплатить. Дорого. Дорого купить, дорого хранить, дорого обрабатывать - это по 60 гигов даты в день. Но всё есть. Для форекса тоже что-то подобное есть, например, котировки прошедшие по каналам Рейтерс вполне сойдут за эталон.

gurgutan
9
gurgutan 2010.09.29 10:49  
Prival:

Про скруджей я уже высказался. И не хочу их лишать, пусть  зарабатывают. Я прошу лиш формат (правильный формат хранения истории). То что у ДЦ нет одинаковой истории, это понятно и понятно почему. Но история та про что вы говорите, универсальная, одна на всех существует, это история биржи, не ДЦ, а биржи.

МТ5 планируют выходить на биржу, а там нет такого понятия, другая история… она там одна, одна для всех участников торгов, важен лишь формат её хранения с точки зрения возможностей обработки..


Есть стандарт хранения тиков? Мне просто самому интересно было бы записать хотябы за месяц историю (пусть и с дырами) и сравнить результаты анализа с анализом на OHLC.
Prival
4536
Prival 2010.09.29 10:56  
gurgutan:
Есть стандарт хранения тиков? Мне просто самому интересно было бы записать хотябы за месяц историю (пусть и с дырами) и сравнить результаты анализа с анализом на OHLC.

платно самый дешовый вроде е-signal. тут бесплатно, у меня никаких претензий, какая есть такая есть, но формат хранения убивает ((

а нет есть и бесплатно забыл. гайн и дукаскопи 

Hide
2582
Hide 2010.09.29 11:02  
А по моему ерунда получается. Нет, теоретические размышления - они где то там, близко к учебникам. А практическая сторона? Смотрим на рисунок 3 - разница между двумя линиями есть. Но, такая ли уж она катастрофическая? Нет. О том, что традиционные методы цифровой обработки сигналов на рыночных данных нужно применять с большой осторожностью - об этом известно давно. И главная причина, это не вопрос дискретизации, - это вообще механический, бездумный подход. Главное препятствие для применения ЦОС - это нестационарность сигнала.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Стили рисования
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Стили рисования
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Стили рисования - Документация по MQL5
/ /123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий