Обсуждение статьи "Технический анализ. Что мы анализируем?" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Статья ни о чём. Автор задаёт вопрос ("что мы анализируем?") и пытается в нём разобраться, но так и не разобравшись, уже делает далеко идущие выводы об "искажениях"...
Представление данных в виде баров (свечей) - это сжатие информации. Да, при этом может быть её частичная потеря. Но если информационный параметр, содержащийся в "сигнале", меняется медленно (низкочастотный), то уменьшение частоты дискретизации лишь снизит шумы по этому параметру.
Сторонники ВЧ-трейдинга (пипсовщики) не понимают, на мой взгляд, что с ними всегда будут бороться (увеличением спреда, задержками исполнения и т.д.), т.к. они не способствуют объективно повышению ликвидности рынка, подрывая основную идею финансовой модели экономики как таковой. "Покупая" на какое-то время тот или иной инструмент, мы участвуем своими средствами в экономических процессах. Если это время становится меньше нижнего порога (частота выше частоты среза), то мы становимся не только не интересны, но и вредны, и с нами будут бороться и травить как тараканов или мышей, которые по зёрнышку растаскивают созданное чужим трудом.
А с плечом 500:1 работать не пробовали? Поверьте дело не в плече...
Да и 1000% в год при хорошем раскладе на форе не такая уж фантастика, с учетом реинвестирования конечно :)
Сторонники ВЧ-трейдинга (пипсовщики) не понимают, на мой взгляд, что с ними всегда будут бороться (увеличением спреда, задержками исполнения и т.д.), т.к. они не способствуют объективно повышению ликвидности рынка, подрывая основную идею финансовой модели экономики как таковой.
Не надо ДЦшный опыт переносить на всю биржевую торговлю. На бирже нет таких вещей как "увеличение спреда, задержки исполнения и т.д."
Там есть свои проблемы, но все они имеют естественный характер, а не искусственный. На бирже никто с тобой не борется, там уже нельзя списать собственную дурость на происки "злобных" ДЦ.
Не пойму только почему предпочтение отдано Close? Close плавающий по определению, фиксируется на одно мгновение когда бар зарывается и тут же становится историей. Не лучше ли привязку делать к Open который устанавливается раз и навсегда и однозначен по времени.
И к чему это Open-Close если Close отличается от следующего Open на один тик, не лучше ли брать разность Open, Open[1]-Open[0].
А вообще статья интересная, хотя для меня не новость, давно пользую в индикаторах только моде Опен.
Не надо ДЦшный опыт переносить на всю биржевую торговлю. На бирже нет таких вещей как "увеличение спреда, задержки исполнения и т.д."
Там есть свои проблемы, но все они имеют естественный характер, а не искусственный. На бирже никто с тобой не борется, там уже нельзя списать собственную дурость на происки "злобных" ДЦ.
Не знаю как там на счет ЗАДЕРЖЕК, а про СПРЕДЫ есть вопросы. На сколько я знаю они могут меняться, причем очень сильно (правда не часто)...
Если есть вопросы - спрашивай, кто-нибудь наверняка ответит, не стоит вариться в соку собственных заблуждений.
Спреды естественно не фиксированны и могут быть от 1 цента до бесконечности. Но спред на бирже имеет совсем другую природу, чем в ДЦ. На бирже спред расширяется и сужается постоянно естественным образом в результате изменения соотношения спроса и предложения. Спред это даже не форма комиссии, как привыкли клиенты ДЦ. Расширение спреда на бирже не является средством борьбы с трейдером, как это сформулированно rsi. Изменение размера спреда само по себе может быть сильным индикатором настроений рынка.
С задержками всё придельно просто - кто разместил заявку первый, тот и будет обслужен первым. Отсюда и гонка за скорость коннекта с биржей.
Надеюсь это шутка)
На Ваш вкус и выбор.
1. По поводу плеча
Дело действительно не в плече. если человек не понимает что происходит на рынке и мягко говоря "НЕ ДРУЖИТ с ГОЛОВОЙ" депозит будет слит хоть при плече 10:1.
В МТ4 я лично в последнее время спокойно торгую на счетах где плечи гораздо выше 100, привык уже к 500:1. Хотя для Forex я считаю оптимальным 100:1, начинал с него (теперь всегда делаю перерасчет исходя из нормы именно 100:1). Мне лично будет не очень комфортно работать с плечом в 20:1, хотя для фондового рынка это отличные условия (насколько я знаю).
Для новичка не спорю работа при таких вводных почти равна самоубийству.
2. По поводу 1000% годовых
А вот интересно сколько процентов получит трейдер по итогам года если каждый месяц будет увеличивать депозит на 25% с учетом реинвестирования?
Если есть вопросы - спрашивай, кто-нибудь наверняка ответит, не стоит вариться в соку собственных заблуждений.
Спреды естественно не фиксированны и могут быть от 1 цента до бесконечности. Но спред на бирже имеет совсем другую природу, чем в ДЦ. На бирже спред расширяется и сужается постоянно естественным образом в результате изменения соотношения спроса и предложения. Спред это даже не форма комиссии, как привыкли клиенты ДЦ. Расширение спреда на бирже не является средством борьбы с трейдером, как это сформулированно rsi. Изменение размера спреда само по себе может быть сильным индикатором настроений рынка.
С задержками всё придельно просто - кто разместил заявку первый, тот и будет обслужен первым. Отсюда и гонка за скорость коннекта с биржей.
Для меня это не новость. Также можно уточнить что на величину спреда могут влиять некоторые фундаментальные и психологические факторы (но в целом конечно это спрос и предложение).
А задержки и прочие подобные "неприятности", связанные со скоростью и порядком обработки запросов, как я понимаю особо важны на фондовой бирже...
Совершенно верно. Понятие "сигнал" на рынке отсутствует, если подходить с точных позиций. Потому что, процесс, отражением которого являются изменения цен - не известен. Если не известен процесс, то говорить о каких то точных моделях бессмысленно. И уж тем более, рассуждать о достаточности данных.
Собственно говоря, это азы моделирования, удивлён что мало кто это понимает.