Discussão do artigo "Arbitragem triangular"
И ещё одно важное дополнение: отслеживая эту ситуацию, мы можем искать момент для одновременной покупки и продажи. В этом случае профит будет моментальный, но такие моменты — большая редкость.
Isso só é possível nos casos em que o spread real de algum símbolo é negativo. Mas, nesse caso, não é necessário um triplo. Basta abrir e comprar esse símbolo para obter lucro. Portanto, podemos dizer com segurança que a arbitragem triangular com compra e venda simultâneas nunca acontece.
Algumas perguntas
- A condição para fechar o triângulo é a arbitragem oposta?
- Por que estamos limitados a triplos?
- Como é o cálculo dos volumes de abertura para cada símbolo da tripla?
Isso só é possível nos casos em que o spread real de algum símbolo é negativo. Mas, nesse caso, não é necessário um triplo. Basta abrir e comprar esse símbolo para obter lucro. Portanto, podemos dizer com segurança que a arbitragem triangular com compra e venda simultâneas nunca acontece.
Concordo, mas existe uma prática - houve situações desse tipo. No momento atual, sim, provavelmente por vários anos, pelo menos, não as encontrei, mas aconteceram. Agora não há oportunidade de mostrar isso e não é essa a questão, o passado é passado.
- Por que você se limitou a três?
Há algum motivo para ver quatro, cinco, etc.? ? Para ser honesto, não olhei e não contei, mas quanto mais pares no desenho, mais custos (spread, slippage etc.), então parece que não faz sentido, mas posso estar errado.
- Condição de fechamento do triângulo - arbitragem oposta?
Sim.
- Como você calcula os volumes de abertura para cada símbolo do triângulo?
Os pares 1 e 2 têm o mesmo volume, o que é lógico. O par 3 tem um volume igual ao preço normalizado do par 2.
Parece-me um galope pela Europa e, em sua maior parte, um "código pronto"...
Quem escreveu o anúncio? Interessante
Parece que o assunto já foi abordado muitas vezes e há ferramentas na base de código. Qual é a novidade?
Em termos de programação, é "horrível". Por exemplo, algo como isso nunca deveria ser publicado:
if (lcMaxThree>0) {if (lcMaxThree>lcOpenThree); else continue;}
Seria ótimo se, quando os artigos fossem publicados, não apenas o editor do MQ fizesse uma revisão de código, mas também outra pessoa fizesse uma revisão de código.
Parece que o assunto já foi abordado muitas vezes e há ferramentas na base de código. Qual é a novidade?
Em termos de programação, é "horrível". Por exemplo, algo como isso nunca deveria ser publicado:
Seria ótimo se, quando os artigos fossem publicados, não apenas o editor do MQ fizesse uma revisão de código, mas também outra pessoa fizesse uma revisão de código.
Tenho a impressão de que "coisas vazias" para neófitos são deliberadamente incluídas.
Ou o tópico foi "otimizado", mas não está claro por quê?
Agora teremos que esperar muito tempo por uma análise normal das estratégias neutras em relação à equidade....
Como é isso? Independentemente do "volume igual"? Sempre igual ao preço de um par de 2? E se for o iene?)
Por que uma queda tão grande?
Pergunta difícil. Se compararmos os testes de diferentes corretoras, os resultados são diferentes e, se os compararmos com as negociações reais, não há nada em comum com o testador.
Quanto a mim, é um galope pela Europa e, em sua maior parte, baseado em "código pronto"...
Quem escreveu o anúncio? Interessante
Eu escrevi tudo. Por que galopar? Então, tudo foi explicado com o máximo de detalhes, embora o tema dos triângulos tenha sido explicado em uma frase: procuramos quando perguntamos EURUSD<bidEURGBP*bidGBPUSD e vice-versa para a saída, e isso é tudo. O artigo sobre o código - foi assim que o planejei desde o início, menos água, mais negócios.
O assunto já foi abordado muitas vezes e há ferramentas na base de código. Qual é a novidade?
Em termos de programação - algum tipo de "horror". Por exemplo, algo como isso nunca deveria ser publicado:
Seria ótimo se, quando os artigos forem publicados, não apenas o editor do MQ fizesse uma revisão do código, mas também outra pessoa fizesse uma revisão do código.
Esse tópico não só já foi abordado centenas de vezes, como também será abordado outras tantas vezes. Ele é tão eterno quanto as perguntas - como calcular a margem ou o custo de um item, etc. É por isso que o tópico surgiu - há uma demanda, mas nenhum artigo sobre esse tópico.
Por que você não gosta do código? Pelo contrário, tentei torná-lo o mais simples possível para que todos pudessem entendê-lo. As pessoas aqui são diferentes, nem todo mundo entende até mesmo a OOP simples.
Ou você não gosta de operadores vazios? Eu sempre os uso em ramificações - é logicamente mais fácil de entender.
Agora será preciso esperar muito tempo para fazer uma análise normal das estratégias equitinneutras....
O que isso tem a ver com a análise de estratégias equitinneutras? Não há nenhuma análise de toda a classe de estratégias neutras no artigo. Há apenas uma estratégia no artigo: o triângulo. E, a propósito, ela funciona muito bem, se você pensar com sua cabeça onde exatamente agora é melhor usá-la.
Do artigo: "Na maioria das vezes, uma posição é aberta à noite e, como regra, o triângulo contém moedas de baixa liquidez, como TRY, NOK, SEK e outras semelhantes".
Eu me pergunto se a parcela de DCs, onde EURTRY, GBPTRY (e EURGBP) são negociados ao mesmo tempo, é grande. Parece-me que há apenas alguns. Ao mesmo tempo, a conclusão citada indica que o aparecimento mais frequente de posições deve ser esperado do trio TRYNOK TRYSEK NOKSEK. Será que essa tripla entre os pares cotados em um centro de corretagem ocorre de fato?
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Novo artigo Arbitragem triangular foi publicado:
O artigo é dedicado ao popular método de negociação arbitragem triangular. O assunto é analisado em muitos detalhes, são discutidos os aspectos positivos e negativos da estratégia, é desenvolvido o código pronto para usar do expert.
Autor: Alexey Oreshkin