Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Создание себе авторитетов и жесткая логика очень сложно сочетаются...
Скрипт
Результат
300 000 баров жмутся в 3.5 раза менее, чем за пол секунды. Обратная операция занимает 60 миллисекунд. И это без какой-либо оптимизации.
Из разряда "проверить быстрее".
Дело не в проверке, а как должно быть? В документации про это нет. Но софт требует точности во всем.
Итак повторю вопрос: как должны обрабатываться кастом-бары со временем, содержащим секунды?
Дело не в проверке, а как должно быть? В документации про это нет. Но софт требует точности во всем.
Итак повторю вопрос: как должны обрабатываться кастом-бары со временем, содержащим секунды?
С точностью до минуты
Это уже было сказано и без конкретики. Потому и вопрос, как именно обработаются бары с секундами: применится только один последний, данные как некорректные будут отброшены или еще что?
А с чтением/записью на диск (и без кешированных данных)?
Скажите без намеков.
Это уже было сказано и без конкретики. Потому и вопрос, как именно обработаются бары с секундами: применится только один последний, данные как некорректные будут отброшены или еще что?
Сказано же в функциях CustomRatesReplace и CustomRatesUpdate
Какой последний бар придет для заданной минуты, тот и запишется.А по моему все очень даже отлично. Чего еще желать, получили бесплатный тестер. Теперь все, что угодно можно протестировать, любой инструмент.
Нигде такого нет, ни в одной платформе, если только в мультичартс, а он под две тысячи баксов стоит. И еще нигде не встречал, чтобы была пауза для оптимизации, как в мт5.
Хотел написать тоже, что на своей валюте тестер в раза два-три быстрее проводит оптимизацию. Если не сложно сделайте, как в мт4 возможность выбора валюты счета.
Если нужно "сильно пользовательский тестер", то это другой уровень. Тогда самому нужно его писать, но это по времени много затратно и основной массе людей не подойдет.
Сказано же в функциях CustomRatesReplace и CustomRatesUpdate
Какой последний бар придет для заданной минуты, тот и запишется.Сказано в документации одно. В сервис-деске сказали другое. На практике я вижу третье. А на самом деле должно быть иным четвертым способом.
Renat Fatkhullin:
Всегда перед нами стояла и стоит задача сделать эффективное решение, чтобы вписаться в технологические ограничения. Методы упаковки и передачи самых больших данных чартов и тиков мы в MetaTrader 5 переписывали раз 5, не меньше. Для сжатия чартов и тиков используем свои очень эффективные форматозависимые битовые дельта-алгоритмы с дополнительным сжатием поверх полученных результатов. Чистой дельты недостаточно, конечно же.
И стратегию "давайте все на лету расжимать" тоже тестировали - результаты были исключительно провальные из-за неприемлемых задержек. По сути нужно разархивировать полновесный внешний слой, а уже потом из дельта-пакетов построить рабочий ряд. Такое можно сделать один раз, построив кеши *.hcc, чтобы потом мгновенно иметь к ним доступ.
Наконец-то появилось конкретика и здравое зерно в ваших словах. Что мешало изначально вести разговор в таком русле? Ведь ранее, вот в этом посте, вы писали совсем о другом: об архиваторе 7-zip, приводя его как эталон упаковки данных, и ориентируясь на скорость его работы. А это и близко не стоит с эффективным кодированием данных: ни по степени сжатия, ни по скорости особенно.
Т.е. вы сами преподнесли себя как человека недалёкого, не понимающего разницу между универсальным архиватором и специализированным алгоритмом, заточенным под конкретный набор данных. Разве я виноват в этом?
Мы оцениваем знания человека по его суждениям, а вовсе не по стажу или должности. Поэтому если вы ляпнули чушь, то вас именно так и будут воспринимать, и неважно сколько лет вы работаете в компании и т.д. Так что не стоит везде тут трясти своими регалиями. Это не является аргументом в споре. И тем более фразы в стиле "мы лучше всех знаем об эффективности"... У вас есть какое-то доказательство, Ренат, что именно ваша компания (или лично Вы) являетесь обладателем какого-то титула или награды за эффективность? На основании чего вы решили, что вы лучше других во всём разбираетесь? Просто потому что вам так хочется думать?
Вы исходно задавали вопрос про VPS и невозможность развернуться на мизерном диске там.
Не надо делать вид, что это не так. Все уточнения и последующие ваши объяснения (микро диск, нет 10 гб, бесплатный трафик, хотя тут же флешка[которая сама стоит копейки] и экономия трафика) четко на это указывали.
Зачем вы искажаете факты? Где вы тут (или далее в моих постах) увидели слово VPS? Это вы сами себе придумали, а дальше сами же себе и отвечаете. Равно как и многое другое. И что за игры Шелока Холмса, не пойму? Если бы меня интересовал VPS, то я бы так и писал. В чём проблема. И какая ещё "экономия трафика"? Я наоборот писал, что предпочитаю трафиком выкачивать всё заново, чем захламлять диск. В общем, вы о чём-то своём, наверно меня с кем путаете, перечитайте тогда ещё раз мои посты.
Renat Fatkhullin:
Ответ про диск был дан четко: если нет 10 долларов на 10 гб SSD диска, то делать в трейдинге нечего.
Требование такого объема для аналитической платформы, работающей с огромными объемами данных - это норма.
Только не 10 долларов, а десятки долларов. А может и сотня. И не спекулируйте понятиями. Одно дело нет долларов, а другое дело разбазаривать впустую.
Легко же вы раздаёте тут советы... Одному, другому... Мол выкиньте немного денег, купите себе побольше винт. А вы в курсе, что не везде есть поддержка SSD бОльших объёмов. Мой ультрабук например больше 256 Гб не поддерживает.
Вы, может, думаете, что у нас кроме платформы МТ не установлено других торговых платформ и аналитических комплексов, и прочих приложений, не связанных с трейдингом, которым тоже необходимы ресурсы? Вы думаете, что у нас вся жизнь вертится только вокруг платформы МТ?
Вдобавок, ведь именно вы сами создали эту проблему в МТ5. Ранее fxsaber уже упомянул об этом. В 99% случаев пользователю совершенно не нужны минутки на глубокой истории. Мы отматываем историю на дневках, или как минимум на часовках. Никому нет нужды анализировать М1 двадцатилетней давности. Если только это не тестирование роботов.
Но вы принудительно закачиваете и засоряете диск минутками, хотя требуются лишь старшие таймфреймы. И потом вы нам предъявляете, мол мы сильно нагружаем канал брокера, который платит за это. Разве это мы нагружаем? Это всё ваша неэффективная придумка - строить всё из минуток. В других платформах нет такой глупости.
Поверьте, Ренат, у меня есть достаточный опыт использования разных торговых платформ. И я нигде больше не встречал такого бездумного потребления платформой сетевого трафика и объёма жёсткого диска. Какая тут эффективность, о чём вы...
Вы просто подменяете понятия. Термином "эффективность" вы называете скорость, причём любой ценой. А на самом деле эффективность - это рациональное расходование ресурсов, когда пользователь платит только за то, что он реально использует. Вот что такое эффективность. А ваша болезненная зацикленность на скорости не даёт вам оценить ситуацию адекватно.