Оптимизация в Тестере стратегий - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да и вот еще какую тонкость хотел спрость, когда оптимизируем, допустим в выходные, когда котиры "стоят", а потом наступает понедельник и котиры начинают бежать, а у нас оптимизация идет, это влияет на результаты оптимизации и если да то как сильно? Может нужно в номере счета вбить номер счета от "балды", что бы котиры не начали в понедельник бежать? Как правильно сделать?
Это вот по поводу этого.
При прогоне в тестере 100% результат в выходные и будни (при нормальном, рабочем спреде) разный, такая же история в мт4.
Забыли в МТ5 сделать функцию что бы можно было самостоятельно выставлять спред при опте и тестах, думаю не я один бы этого хотел, неужели это так сложно было сделать в программе?
Забыли в МТ5 сделать функцию что бы можно было самостоятельно выставлять спред при опте и тестах, думаю не я один бы этого хотел, неужели это так сложно было сделать в программе?
зачем? спред ведь хранится в минутном баре.
будет прыгать почти как в реале.
А я вот заметил что влияет. Прогонял советника в будни и прогнал с расширенным спредом сейчас, результат довольно разный, спред сейчас на евробаке около 4 пунктов (четырехзнак). Значит в мт5 тоже отсалось "залипание" спреда на выходных. Следовательно, не стоит оптить в выходные, так как оптимизация будет не корректной. Я даже визуальо это вижу в мт4, стоит советник на оптимизации с того понедельника, кривая результатов с выходных пошла вниз, это говорит о том что спред влияет на результаты оптимизации, они стали хуже.
Вы про МетаТрейдер 5 или МетаТрейдер 4 сейчас говорите?
Приведите технические отчеты МетаТрейдер 5 - сохраните отчеты в первом и втором случаях через "Результаты - HTML" и приложите в зип архивах сюда, пожалуйста. И укажите параметры тестирования, включая имя торгового сервера.
Вы про МетаТрейдер 5 или МетаТрейдер 4 сейчас говорите?
Приведите технические отчеты МетаТрейдер 5 - сохраните отчеты в первом и втором случаях через "Результаты - HTML" и приложите в зип архивах сюда, пожалуйста. И укажите параметры тестирования, включая имя торгового сервера.
МТ4:
Плохо что я отчеты вчера не сохранил когда спред был 4, прогнал одного советника с определенными настройками по ценам открытия (внем есть функция позволяющая это делать) и прогнал сейчас когда спред 1,5-2 разница огромная, к сожалению не могу выложить отчет с расширенным спредом, так как не сохранил его,на следующих выходных нужно будет сохранить. Сервер Alpari-Demo.
МТ5: Тут вообще мне непонятно. Прогнал вчера на мт5 одного советника по всем тикам (спред тоже что то около 4), сервер Alpari-Demo. Не льет но топчется на месте. Прогнал сегодня утром, причем сервер еще не запущен у них, т.е цены теже что и ночью, котировки не идут и время висит пятничное, результат совсем другой, тут я вообще запутался.
То что в мт4 спред влияет на тесты это точно (кстати, результаты оптимизации которые успели пройти за ночь "идут вверх"), а вот что в мт5 не пойму никак.
Как разницу отловлю, обязательн все выложу, с отчетами и картинками.
зачем? спред ведь хранится в минутном баре.
будет прыгать почти как в реале.
В каком минутном баре, в какой момент времени? Допустим тестим с 01.01.2010 по сегодня, первая сделка 3 января 2010 года, какой спред будет учтен, тот который "сейчас" или тот который был на 3 января 2010 года??
В каком минутном баре, в какой момент времени? Допустим тестим с 01.01.2010 по сегодня, первая сделка 3 января 2010 года, какой спред будет учтен, тот который "сейчас" или тот который был на 3 января 2010 года??
Посмотрите раздел "Справочник MQL5 / Доступ к таймсериям и индикаторам / Организация доступа к данным". Каждый минутный бар в истории имеет свой набор значений.
Прочитал, ничего не понял, там для профи написано а не для юзеров:)
ОК. Суть такова. Все данные поступают с сервера в терминал в виде экономно упакованных блоков минутных баров. Данные минутных баров хранятся в специальных файлах (по годам). Когда пользователь выбирает конкретный таймфрейм, ценовые данные для этого таймфрейма формируются за счёт данных минутных баров, взятых из специальных файлов.
Соответственно, если каждый минутный бар хранит данные о спреде, то можно говорить о наличии исторических данных спредов для каждой пары символ-период. Эти исторические данные спредов должны использоваться при тестировании/оптимизации. Т.е. по состоянию на 3 января должны использоваться спреды от 3 января, по состоянию на "вчера" - вчерашние спреды (насколько я помню, использование для тестирования/оптимизации данных текущего дня не предусмотрено).
Как именно выбирается спред для минутного бара и как именно этот спред учитывается при тестировании/оптимизации - сказать не могу, поскольку такими вопросами пока не интересовался.
ОК. Суть такова. Все данные поступают с сервера в терминал в виде экономно упакованных блоков минутных баров. Данные минутных баров хранятся в специальных файлах (по годам). Когда пользователь выбирает конкретный таймфрейм, ценовые данные для него формируются за счёт данных минутных баров.
Соответственно, если каждый минтных бар хранит данные о спреде, то можно говорить о наличии исторических данных спредов для каждой пары символ-период. Эти исторические данные спредов должны использоваться при тестировании/оптимизации. Т.е. по состоянию на 3 января должны использоваться спреды от 3 января, по состоянию на "вчера" - вчерашние спреды (насколько я помню, использование для тестирования/оптимизации данных текущего дня не предусмотрено).
Как именно выбирается спред для минутного бара и как именно этот спред учитывается при тестировании/оптимизации - сказать не могу, поскольку такими вопросами пока не интересовался.