Дональд - Натансон - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ok.. все очень просто:
1. всегда ставим на красное. (на buy к примеру)
2. при выиграше опускаем ставку на единицу, при проиграше на 1 поднимаем и так постоянно.
3. если ставка дохолит до ноля, переходим на черное либо оставляем ее на минимальном уровне.
4. по закону мат.распределения чем дольше делать ставки тем больше результаты будут принимать вид нормальной кривой гаусса, т.е приблезительно 50/50 (выиграш/проиграш)
5. делая ставки по такому принципу при том что стопы и количество выиграш/проигрыш одинаковы, прибыль составляет ровно 50% от всех ставок в в объеме единицы на ставку..
т.е если у нас sl 50p и tp 50p, начальная ставка 1, всего сделок 1000, из них мы 500 выиграли и 500 проиграли мы получаем прибыль в размере 500*1 т.е 50% от всех ставок в перерасчете на единичную ставку.
и это при нулевом мат.ожидании и нормальном распределении случайного блуждания выиграшей/проиграшей.
это математически доказанно...
при этом если бы мы не приминяли такую систему ставок при том же нулевом мат.ожидании прибыль бы составляла ровно = 0 как и положенно при нормальном распределении..
как же это же (100500 способ обыграть рулетку хотя-бы без Zero) надоело..
я вот уверен что г-н Натансон поднял денег не в рулетку, а разводя лохов на "удивительную систему".
PS. известный мне хороший вариант игры в рулетку - пока выигрываешь играешь, как только проиграл уходишь. В общей сумме конечно минус, но халявная выпивка и безумное общество как-бы компенсируют
... Те кто ратует за мартин, говоря что пофиг куда открываться-рынок типо случаен, если у них конечно получается делать прибыл (прикольный кент например, ежли не врёт)...
А чего мне врать-то?..
Вот кто мне может ткнуть пальцем в причину, которая должна мешать мне делать прибыль, играя объёмами?..
как же это же (100500 способ обыграть рулетку хотя-бы без Zero) надоело..
я вот уверен что г-н Натансон поднял денег не в рулетку, а разводя лохов на "удивительную систему".
PS. известный мне хороший вариант игры в рулетку - пока выигрываешь играешь, как только проиграл уходишь. В общей сумме конечно минус, но халявная выпивка и безумное общество как-бы компенсируют
она выигрывает и с zero тоже..
я так подробно описал математику системы а ты просто х на это положил, мимо твоего мозга видимо сей текст прошел... но мнение свое негативное естессно сказать надо, как же без этого)
что все гавно а сонце ... фонарь...
больше объяснять не буду...все как об стену горох..
Мне кажется что выхода тут 3.
а вот это верно...
да, именно тренды создаются, либо по цене, либо как в этой системе из негативных/позитивных ставок...
и если появляется сильный тренд убыточных сделок никакая стратения ставок не помагает...
это так в мартингейле и это так же сдесь..
и тем не менее, я считаю рынок случайным блужданием с коэффициентами , и то что на нем есть сильные тренды, об обратном не говорит... просто распределение такое...со сколонностью к трендам..
но никто никогда не узнает когда тренд начнется когда и где закончится...
2. одинаковые стопы (скажем sl 50p - tp 50p) спред пока не считаем!
Зря вы спред не считаете.
Уже в первую милисекунду после открытия сделки терминал вам посчитает профит, и окажется что вы в минусе на величину спреда. Добавив сюда равные стоп и тейк вы хоть и получите равный шанс закрыться в любом из этих двух направлений, но это вам не компенсирует потери на спреде. Каждая сделка статически будет уносить деньги равные величине спреда и комиссии. В итоге минус.
Можно попытаться работать с тейками чуточку умнее - сдвинуть тейк так, чтоб компенсировать спред. Т.е. тейк = стоп + спред. Вот теперь получится что при условии 50% выигрыша в любую сторону вы можете надеяться на ноль в балансе.
Но, этого самого условия "50% выигрыша в любую сторону" в этом случае как раз и не получится. Раз тейк больше, то и цена будет доходить до него реже чем до стопа. Стоп будет срабатывать чуть чаще тейка из-за их небольшого отличия, и вы опять будете в среднем в минусе. В итоге минус.
Это тлен а не стратегия.
ну спасибо вам за то что открыли мне глаза! чтоб я без вас делал... истину великую о спреде... а еще оказывается зеро на рулетке есть, а еще кристофор колумб оказывается америку открыл..и трава зеленая...
так много нового узнал сегодня)
я спред не посчитал лишь для того чтобы не путать, для чистоты идеи.... если бы на нее влиял спред, я бы это учитывал..но спред здесь никакой рояли не играет...
так как если выигрывать 50% следок в 48 пунктов и проигрывать 50% -50п. то разницы особой не будет... и будет так же плюс...
Это тлен а не стратегия.
тлен в моем понимании - это болтовня пустая ни о чем...вот Вы можете честно сказать что поняли досконольно саму идею и ее матемтическое обоснование? или просто решили так на всякий случай сказать свое беее...
а если поняли суть данной стратегии ну так обоснуйте мне четко, что именно не будет работать и почему... только используя тот математический аппарат который заложен в системе, ну если вы действительно все поняли это будет не проблема...
ну спасибо вам за то что открыли мне глаза!
Не сарказмируйте. Я не вам писал, а предупредил тех кто случайно воспринял вашу идею всерьёз.
не пытайтесь найти систему для выигрыша на сб. только потеряете время.
теория вероятностей говорит о том, что на сб выиграть нельзя. теория вероятностей доказана математически;)
не пытайтесь найти систему для выигрыша на сб. только потеряете время.
С постоянной ставкой нельзя. А с Мартингейлом и тому подобными методами с увеличением лота можно (теоретический, а практический или денег не хватит, или ограничение ставки).
С постоянной ставкой нельзя. А с Мартингейлом и тому подобными методами с увеличением лота можно (теоретический, а практический или денег не хватит, или ограничение ставки).
Вы не упомянули о ещё одном механизме, позволяющем спокойно прибыльно торговать СБ с переменным лотом, без ограничений ставки, не опасаясь за депозит, и практически и теоретически.
Обоснование: наличие у движения значений исходных данных "созидательного" потенциала В НЕ МЕНЬШЕЙ степени, нежели "разрушительного"