Арбитраж на FOREX в пределах одного торгового сервера - это реально? - страница 4

Новый комментарий
 
Kirill Andreev:
Не судить строго.
Берем пары audusd и usdcad, usdjpy и gbpjpy
Открытие сделок по корреляции на короткие промежутки времени.
1. Появилась большая свеча на 1 мин графике, значение в пп задаем
2. После совпадений условия 1, ждем когда цена пробьет близжайщую поддержку или сопротивление. Сопр или поддержку определяем по TD линиям.
3. Открываем 2 сделки, 1 по одной валюте другая по другой. 
4. Ставим изначально стоп лосс и тек профит.
5. Закрываемся по тейку или трейлингу.

И где тут арбитраж?
 
Дмитрий:
И где тут арбитраж?
Может я что то не понимаю, но если брать в чистом виде арбитраж то в пределах одного сервера или брокера он невозможен априори.
Как писали люди выше нужно пинг по нулям максимальное близкое расположение к бирже и нехилые баблишки.
А я лишь предложишь концепцию быстрого открытия и закрытия сделок по корреляции.
Как что то отдаленное к арбитражу. 
 
Примерно как то так: 
(корреляция - прямая) 
Валюта: USDJPY & GBPJPY
Синие линии это размер сигнальной свечи. 
Красная линия место где наша позиция закроется по трейлингу или тейку.
 
Kirill Andreev:
Примерно как то так: 
(корреляция - прямая) 
Валюта: USDJPY & GBPJPY
Синие линии это размер сигнальной свечи. 
Красная линия место где наша позиция закроется по трейлингу или тейку.
это и есть парный трейдинг, сссээррр
 
Maxim Dmitrievsky:
это и есть парный трейдинг, сссээррр
Окей, в начале и хотели концепцию такую или треугольную либо, как я понял. Вообще считать коэф различны плюс допиливать к ним веса как для нейросети, а затем после всех премудрых вычислений попытаться успеть обогнать более умныее и мощные АТС
 
Kirill Andreev:
Может я что то не понимаю, но если брать в чистом виде арбитраж то в пределах одного сервера или брокера он невозможен априори.
Как писали люди выше нужно пинг по нулям максимальное близкое расположение к бирже и нехилые баблишки.
А я лишь предложишь концепцию быстрого открытия и закрытия сделок по корреляции.
Как что то отдаленное к арбитражу. 

То, что ты предложил - это НЕ арбитраж.

То, что ты написал - это ТОЛЬКО МЕЖБРОКЕРНЫЙ или МЕЖРЫНОЧНЫЙ арбитраж.

Но кроме них есть и другие виды арбитража 

 
Kirill Andreev:
Окей, в начале и хотели концепцию такую или треугольную либо, как я понял. Вообще считать коэф различны плюс допиливать к ним веса как для нейросети, а затем после всех премудрых вычислений попытаться успеть обогнать более умныее и мощные АТС

ну там основная проблема в том что корреляции непериодические, могут разойтись и не сойтись, вот с этим великие умы и бьются.. плюс сама корреляция сравнивает графики с погрешностями

я уже предлагал вариант с рассчетом идексов валют и торговлей корзиной по корреляции, так было бы надежней и хеджированней, но никому не надо, мне пока тоже ) 

 
Maxim Dmitrievsky:

ну там основная проблема в том что корреляции непериодические, могут разойтись и не сойтись, вот с этим великие умы и бьются.. плюс сама корреляция сравнивает графики с погрешностями

я уже предлагал вариант с рассчетом идексов валют и торговлей корзиной по корреляции, так было бы надежней и хеджированней, но никому не надо, мне пока тоже ) 

А корреляцию даже сравнивать не надо, во время сильных движений она сглаживается и одинакова везде. 
То есть появилось сильное движение на usdcad , значит и на audusd будет. Если два этих события приходят в одно время и почти одинаковым обьемом то корреляция - 99%.
А тогда я не совсем понимаю какой еще существует арбитраж кроме тех которые ты перечислил. И как он работать должен?. Описание сжато можно?
 
Kirill Andreev:
А корреляцию даже сравнивать не надо, во время сильных движений она сглаживается и одинакова везде. 
То есть появилось сильное движение на usdcad , значит и на audusd будет. Если два этих события приходят в одно время и почти одинаковым обьемом то корреляция - 99%.
А тогда я не совсем понимаю какой еще существует арбитраж кроме тех которые ты перечислил. И как он работать должен?. Описание сжато можно?

Если у тебя причиной импульса является событие в США - будет, а если в Канаде - не будет.

Грубо говоря, если изменяется курс доллара США, то движение будет по обоим парам, а если изменяется курс канадского доллара? 

 
Дмитрий:

Если у тебя причиной импульса является событие в США - будет, а если в Канаде - не будет.

Грубо говоря, если изменяется курс доллара США, то движение будет по обоим парам, а если изменяется курс канадского доллара? 

В худшем случаи безубыток)
12345
Новый комментарий
Причина обращения: