Скорость изменения цены, как вычислить - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пару раз перечитал тему, так и не понял, а причем тут скорость?
И скорость чего? Что такое цена? Бид, аск, цена средневзвешеного по объему банда, last price etc? Скорость в чем? Растояние в пунктах, в процентах, в фигурах? Время в свечах, в тиках, в изменениях стакана, в попытках запустить терминал?
Словесный треш.
Чё сразу обзываться-то? :) Вроде тут не дураки собрались, "по умолчанию" как бэ предполагается расстояние нормированное относительно цены, типа (к примеру) в процентах. Время - в единицах времени, каких - пофигу, они легко и однозначно пересчитываются. "Что" (Бид, аск, цена средневзвешеного по объему банда, last price etc) для начала неважно. Если определение будет удачно (информативно) сформулировано, оно подойдёт для всего перечисленного.
Давай лучче идеи. Ты ж вумный и изобретательный, я точно знаю. )
В этом состоянии интеллектуальная мораль и понятие греха отсутствуют напрочь, но системно-неэффективные (греховные?) действия просто не происходят.
Затем их можно попарным анализом взаимно контекстуализировать. При этом "статистичность" выборки с каждой итерацией вдвое уменьшается
Вот это пока самое непонятное, потому что ассоциируется с размерностью задачи, а тогда не вдвое, а в квадрате.
По определению, --- Эффективность системы - числовой показатель, характеризующий качество работы системы.
И перед тем, как приплести понятие эффективности к рынку, надо бы прежде научиться определять качество его функционирования, т.е. необходимо знание входных и выходных потоков, и оператор их преобразования. Без этого разговоры об эффективности\неэффективности рынка -- пустые слова.
Нельзя определить качество не определяя смысл (цель). В чём цель рынка?
Вы очень узко трактуете слово "эффективный", исключительно в бытовом смысле. В то время как в науке также распространено использование этого слова как синонима "действующий", "фактический". Например, вам знакомо понятие "эффективная константа"?
Русским языком говоря, все сводится к следющим эквивалентным утверждениям.
Рынок неэффективен <=> Взаимная информация соседних котировок не равна 0 <=> Соседние котировки не являются статистически независимыми
Вот как раз в темах по взаимной информации и было установлено что львиная доля этой зависимости - это суточная зависимость волатильности, из которой много прибыли вроде никто извлекать не научился. Среди таких тем была когда-то и одна, в которой я участвовал (не могу пока найти в поиске, напрочь забыл, может это не взимная информация была а что-то аналогичное). Там я вроде предлагал способ отфильтровать эту составляющую и посмотреть, остаётся ли что-то после этого вообще? Но тогда этого никто на сделал.
P.S. Написал что не нашёл, и сразу нашёл :), вот же оно
Рынок неэффективен -> можно заработать. Чем более неэффективен, тем легче найти способ заработать.
Оценить эффективность рынка это гм... утопия. Хотя средним спредом можно мерять :)
Прибыльность почти бесполезный показатель.
Хотел спросить у сообщества, кто как вычисляет скорость изменения цены.
В основном это новостные свечи.
Одно из применений это действия советника при сильном изменении цены за короткий промежуток времени
например: Выходит сильная новость, и вполне разумно или вообще убрать тейк - и затем выставить новый по ситуации, либо отодвинуть тейк на достаточное расстояние
Ибо обидно получить тейк 20-30 100 пип и затем созерцать как цена делает еще 5 10 или 20 расстояний тейка.
Уважаемый плз конкретезируйте плз вопрос, лучше с картинками. А то у гуру такая фантазия буйная, я себе чуть мозгх не вывихнул.
Рынок неэффективен -> можно заработать. Чем более неэффективен, тем легче найти способ заработать.
Оценить эффективность рынка это гм... утопия. Хотя средним спредом можно мерять :)
Прибыльность почти бесполезный показатель.
Вот если по той "прерванной" методике, то после исключения самой сильной, но видимо бесполезной(в смысле грааля), суточной зависимости, самой сильной зависимостью (по моим непроверенным предположениям) будет возвратность. Предполагаю что именно она и убивается спредом/комиссией. Точнее убивается возможность делать на этом деньги. И это очень благородно :))), потому что без возвратности полный хаос с курсами был бы постоянно, а не изредка, как сейчас :).
P.S. По поводу прибыльности - наверное важно как её готовить. Вот предположим мы берём "естественный" зигзаг (я имею в иду HZZ), и тупо строим график прибыльности от времени для пробойной (или отбойной) стратегии. Очевидно что итог будет приблизительно нулевой(без спреда), но будут флуктуации. По определению, это как раз будут флуктуации Н-волатильности. А на предмет случайности - неслучайности можно анализировать уже эти флуктуации.
По определению, это как раз будут флуктуации Н-волатильности. А на предмет случайности - неслучайности можно анализировать уже эти флуктуации.
Вот как раз в темах по взаимной информации и было установлено что львиная доля этой зависимости - это суточная зависимость волатильности, из которой много прибыли вроде никто извлекать не научился. Среди таких тем была когда-то и одна, в которой я участвовал (не могу пока найти в поиске, напрочь забыл, может это не взимная информация была а что-то аналогичное). Там я вроде предлагал способ отфильтровать эту составляющую и посмотреть, остаётся ли что-то после этого вообще? Но тогда этого никто на сделал.
P.S. Написал что не нашёл, и сразу нашёл :), вот же оно
Помню, читал.
Дело в том, что "львиная доля этой зависимости - это суточная зависимость волатильности" касается именно соседних баров, этакий эффект *ARCH, который в статистике забивает все остальное за счет того, что весь поток котировок анализируется скопом. Для того, чтобы выявить зависимости по направлению, нужен более тонкий анализ, первым шагом в котором, по моему глубокому убеждению, должно быть разделение потока на участки, где взаимная информация есть, и где ее нет. Можно сказать, выявление участков неэффективности.
Нельзя определить качество не определяя смысл (цель). В чём цель рынка?
Вы очень узко трактуете слово "эффективный", исключительно в бытовом смысле. В то время как в науке также распространено использование этого слова как синонима "действующий", "фактический". Например, вам знакомо понятие "эффективная константа"?
Конечно, для пары эффективность-качество подразумевается наличие цели. И речь не о бытовых "хорошо--плохо". А вполне так научных "соответствие--не_соответствие". А это уже вводит некую градацию. А вот слишком широкая трактовка лишает смысла само словосочетание "эффективность\неэффективность рынка" ;))