Индикаторы грааль - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Согласен, но мы все равно должны пытаться понять природные процессы.
2. Не согласен, процесс идет. Вот уже второй месяц длится патовая ситуация: первоначальный депозит в 2К крутится вокруг своей оси с амплитудой 1,7 - 2,4К. Рынок не может осилить алгоритм, так-же, как алгоритм не имеет заметных преимуществ перед рынком, несмотря на огромное количество транзакций (непрерывно устанавливаются по 2 ордера каждые 15 минут лотом 0,1). На данный момент эквити = 2,109К.
Деньги - время, время - деньги. Отбились от темы (((((
нет)) Есть процессы протекающие на рынке. У них своё время. Точнее смена фаз. Индикаторы должны это отбражать. А система просоответствовать процессам. Т.е. предсказать следующую фазу и её влияние на цену
нет)) Есть процессы протекающие на рынке. У них своё время. Точнее смена фаз. Индикаторы должны это отбражать. А система просоответствовать процессам. Т.е. предсказать следующую фазу и её влияние на цену
Есть один процесс. Желательно цикличный. Поделили его на N равных кусочков. Теперь это единица времени и можно другие процессы измерять в этом базисе. Но причём тут настоящее?))
Вся история цены состоит из суммы её изменений в каждых "настоящих" барах.
Процесс совершается в пространстве и во времени, поэтому, нельзя его представить как сумму только времени, не учитывая пространство.
1. Согласен, но мы все равно должны пытаться понять природные процессы.
2. Не согласен, процесс идет. Вот уже второй месяц длится патовая ситуация: первоначальный депозит в 2К крутится вокруг своей оси с амплитудой 1,7 - 2,4К. Рынок не может осилить алгоритм, так-же, как алгоритм не имеет заметных преимуществ перед рынком, несмотря на огромное количество транзакций (по 2 каждые 15 минут лотом 0,1). На данный момент эквити = 2,109К.
Вся история цены состоит из суммы её изменений в каждых "настоящих" барах.
Процесс совершается в пространстве и во времени, поэтому, нельзя его представить как сумму только времени, не учитывая пространство.
а кто предлагает?)) Время - условность. Дискретизация непрерывных процессов. Есть требования ко времени, например вытекающие из теоремы Котельникова. Дисктретизация должна быть такой, чтобы наблюдатель смог адекватно среагировать
А почему крутится вокруг "оси", то есть, вокруг нуля? При таком количестве сделок работаете на спрэды! А лучше применить побольше фильтров, если не можете избавиться от ложных входов! Как говорят, лучше меньше, да лучше (больше!)!
Не хочу обидеть, но, фильтры - утопия. по моему. Можно выплеснуть ребенка (с). посмотрим, что получиться, хотя иногда страшно наблюдать - лотность достигает 85 единиц, все равно, не трогаю, с ейчас сумма бай лотов = +50.
Ни в тестере, ни в Демо и, тем более, в Реале я не балуюсь большими депозитами и соответствующими им лотами! Для отладкм ТС необходим Реал, но только с отлаженной ТС будет увеличиваться депозит и, соответственно, лоты!
Необходимость фильтра всегда есть! К примеру, работаем на Н1 и зарождается откат на М15, так почему не предупредить уже ненужное открытие позиции? Надо думать, пробовать и делать соответствующие выводы! А Вашего "ребёнка", наверно, лучше не зачинать, чтобы он Вам не делал ничего наперекор!
Не хочу обидеть, но, фильтры - утопия. по моему.
Почему вдруг фильтры оказались утопией???
Впрочем, понятие "фильтр" является слишком широким и поэтому довольно расплывчатым. Ведь и к (18) вполне применИм термин "фильтр".