Скачать MetaTrader 5

Циклические закономерности на рынке

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Не знаешь язык собеседника? Функция автоматического перевода тебе поможет!
Telo
166
Telo 2013.03.12 14:19 

Открыл эту тему, чтобы поговорить о индикаторах. Не секрет что большинство из широко доступных индикаторов не дают статистического приимущества для открытия правильной позиции, то есть, при всем великом множестве индикаторов, они все равно дают в долгосрочной перспективе вероятность правильного входа = 50% ,если конечно не менять их период динамически, в  зависимости от рыночной ситуации. Но один индикато меня уже давно интересует, на нем есть явная закономерность, причем эта закономерность циклична и легко предсказывается с маленькой погрешностью. Этот индикато рвсем известен и называется АТР. Показывает он волатильность рынка, и обладает цикличностью. Если применить его к графику h1, и поставить период 12, то это сразу будет видно. Причем работает на большинстве валют, но я буду использовать GBPUSD. 12 периодный атр

 Я написал прогнозирующий индикатор, который довольно точно предсказывает будущее значение АТР, на 12 часов вперед, или на 24 часа, но с меньшей точностью. Вот картинка:

Проноз АТР для Н1 

Тут сверху обычный АТР, снизу индикатор прогнозирующий, синим нарисована выборка по которой он делает прогноз, красным сам прогноз непосредственно. На рисунке реальный АТР=33, прогнозированный на 12 часов вперед 31, то естб погрешность не высока. И вот что мне пришло в голову. Раз теперь я знаю будущее среднее значение волатильности, значит я могу оценить какое колличество пунктов пройдет цена за эти 12 часов, то есть просто умножив 31*12=372, я получаю примерное значение суммы всех "размеров" свечей за будущие 12 часов. Причем погрешность получается в данном случае 24 пункта. Теперь я знаю, что цена за 12 часов пройдет примерно 372 пункта, но не знаю как она их пройдет, по горизонтали, вверх или вниз.

Поэтому я пошел дальше, взял М5 график и наложил на него АТР 144, это 12*12, там ровно такая же закономерность цикличная, вот рисунок:

 

Получилоь по М5 прогнозируемая волатильность 8 пунктов, умножим её на 144 свечи 8*144=1152 примерно,  пункта цена пройдет на пятиминутках за те же 12 часов. Погрешность в этом месте получилась 144 пункта, что тоже не много для такого колличества свечей.

Получается теперь я знаю, что на Н1 цена пройдет 372 пункта, а на м5 1152, значит 1152-372=780 пунктов цена пройдет только внутри Н1. И опять не известно как цена их пройдет, известен только факт.

Вот тут у меня есть чутье (то есть я знаю ,что на этом можно построить прибыльную торговлю), что эти данные можно использовать для работы, что эти пункты, их известно сколько будет, их нужно только собрать. 

Но никак не могу догадаться как же все эти знания применить и соединить в единое целое ,чтобы получить единую торговую ситему. Хочу обсудить, и узнать что вы об этом всем думаете? Ведь у каждого есть какие-то наработки в области анализа, и хатрости, или просто другой взгляд на проблему. 

Telo
166
Telo 2013.03.12 14:43  
ок, это я почитаю, как раз в эту с торону я и думал
Dima.A
140
Dima.A 2013.03.12 15:01  
Telo:


Сколько суток Вы обсчитываете для получения прогноза ? (чисто практический интерес).
Telo
166
Telo 2013.03.12 15:04  
НУ вообще для нормального прогноза хватает 1000 данных по Н1, для м5 хватает 5000-10000
Dima.A
140
Dima.A 2013.03.12 15:12  
Telo:
НУ вообще для нормального прогноза хватает 1000 данных по Н1, для м5 хватает 5000-10000

ок. Просто, у меня этот параметр задается в сутках, и равен периоду самого ATR, чтобы не нагромождать систему параметрами. В принципе - хватает (ведь на каком ТФ вести рассчет тут не столь важно).
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2013.03.12 15:19  
Telo:


Вообще-то это пройденный материал, за это даже нобелевку давали. Но профита  это дело, понятно, не приносит))
Вальдемар
477
Вальдемар 2013.03.12 15:30  
Telo:
НУ вообще для нормального прогноза хватает 1000 данных по Н1, для м5 хватает 5000-10000



мультивалютно как для этих картинок- да много истории надо, но это уже статистика.http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/25846/page/0/fpart/1/vc/1

Но не обязательно для этого такуб историю юзать постоянно 

Вальдемар
477
Вальдемар 2013.03.12 15:33  
https://forum.mql4.com/ru/45052 может тоже сгодится 
prikolnyjkent
931
prikolnyjkent 2013.03.12 15:36  

Telo:

... 


Получается теперь я знаю, что на Н1 цена пройдет 372 пункта, а на м5 1152, значит 1152-372=780 пунктов цена пройдет только внутри Н1. И опять не известно как цена их пройдет, известен только факт.

Вот тут у меня есть чутье (то есть я знаю ,что на этом можно построить прибыльную торговлю), что эти данные можно использовать для работы, что эти пункты, их известно сколько будет, их нужно только собрать. 

Но никак не могу догадаться как же все эти знания применить и соединить в единое целое ,чтобы получить единую торговую ситему. Хочу обсудить, и узнать что вы об этом всем думаете? Ведь у каждого есть какие-то наработки в области анализа, и хатрости, или просто другой взгляд на проблему. 

Есть один красивейший по неожиданности решения способ, позволяющий "собирать" проходимые ценой пункты буквально "по траектории" (с некоторым "сглаживанием", естественно). Но он - никак не связан с значениями объёмов. Вы верно ЧУЕТЕ, что пункты можно собрать,.. но в направлении, озвученном Вами - вряд-ли... не видно пока...
Telo
166
Telo 2013.03.12 15:52  
За ссылки спасибо, почитаю ,может что-то конкретное найду. хотелось бы конечно формулы. 
Telo
166
Telo 2013.03.12 15:53  
prikolnyjkent:
Есть один красивейший по неожиданности решения способ, позволяющий "собирать" проходимые ценой пункты буквально "по траектории" (с некоторым "сглаживанием", естественно). Но он - никак не связан с значениями объёмов. Вы верно ЧУЕТЕ, что пункты можно собрать,.. но в направлении, озвученном Вами - вряд-ли... не видно пока...

Можете описать этот красивейший метод, интересно, хочется взглянуть на проблему с другой стороны, узнать что-то новое.
12345678...20
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий