Циклические закономерности на рынке - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Представьте например систему вложенных идеально совпадающих с ценой цифровых фильтров с АЧХ вида затухающего колебательного звена. например самое первое что бросается в глаза- это коэффициенты которые можно не меняя формы- тоже сжимать и растягивать по вертикали, фильтры до определенных моментов можно сдвигать в будущее, а прогнозируя волатильность- мы можем и прогнозировать этот коэффициент сжатия/растяжения, что будет задавать нам граници перерисовки при сдвигании фильтров.
Сейчас найду пару веток, которые думаю будут полезны вам в этом плане.
https://forum.mql4.com/ru/45108/page41
https://forum.mql4.com/ru/45108/page44
посты от AlexeyFX, большую часть найденых на этом форуме его постов можно с интересом почитать, но всеже мне кажется что про мультивалютность он приврал.
с фильтрами конечно тоже интересно, прогнозировать их коэффициенты, чтобы предсказать негармонические колебания. То есть если на рынке начинается флет, то уменьшаем коэффициенты и делаем фильтр запаздывающим, если ситуация другая, то увеличиваем коэффициенты и фильтр опережающий получается. Это конечно можно применить. Но опять же самая проблема в том, что на большой период прогноз более менее точный, как это на деле применить? Я тоже думал о этих методах, но уперся в этот вопрос. Или же сделать перерисовку у фильтра на 12 часов вперед? Тогда смысл теряется.
у вас - не мура.... но она секретна...так что смысл тереть и флудить. а перекрашенные ворота часто интелектуалами не признаются
с фильтрами конечно тоже интересно, прогнозировать их коэффициенты, чтобы предсказать негармонические колебания. То есть если на рынке начинается флет, то уменьшаем коэффициенты и делаем фильтр запаздывающим, если ситуация другая, то увеличиваем коэффициенты и фильтр опережающий получается. Это конечно можно применить. Но опять же самая проблема в том, что на большой период прогноз более менее точный, как это на деле применить? Я тоже думал о этих методах, но уперся в этот вопрос. Или же сделать перерисовку у фильтра на 12 часов вперед? Тогда смысл теряется.
Вот это я не совсем понял, что взять за х1, и за х2? Две машки с разными периодами? И какими? Если я правильно понял, то да действительно будет осцилирующая линия возле 0, и ты предлагаеш нормировать эту осцилирующюю линию по прогнозу волантильности? отлично, если мы это сделаем, то что в итоге получим? Наверное, если все правильно сделать, то получим прогноз расстояния между этими машками, который и будем использовать для определения того, когда закончится тренд. Идея хороша, но пока не понимаю как это реализовать.Ведь прогноз колебаний дается на большой период, к примеру на 12 часов, то есть знаем сколько цена пройдет за 12 часов (с небольшой погрешностью), если все эти колебания разделить на каждый бар, то получается огромная погрешность. Или же не нужно делить на каждый бар, а достаточно только общей картины?
х1 и х2 - это например цена первого бара и второго...немного не понял об остальном, наверное зависит от алгоритма формирования самого прогноза, как конкретно вы делали я не знаю, разные способы ведь есть. Может вы тиковые объемы использовали или равнообъемные бвры, или просто временные бары. Да и время анализа использовалось или нет, может вы строили распределение баров по минуткам внутри дня, то есть ряды для прогноза были - не ряд подряд идущих цен, а величины хай-лоу ряд из этих величин через сутки например.
вот страус вас нагибает )))))
Чишим, тебя там злобный старикашка ждет в другой ветке, не отвлекайся.
х1 и х2 - это например цена первого бара и второго...немного не понял об остальном, наверное зависит от алгоритма формирования самого прогноза, как конкретно вы делали я не знаю, разные способы ведь есть. Может вы тиковые объемы использовали или равнообъемные бвры, или просто временные бары. Да и время анализа использовалось или нет, может вы строили распределение баров по минуткам внутри дня, то есть ряды для прогноза были - не ряд подряд идущих цен, а величины хай-лоу ряд из этих величин через сутки например.
Да прогноз строится очен опросто, у меня там несколько методов, н орезультат они одинаковый почти дают. Я использую методы линейного предсказания. Т оесть берется просто форма АТР за предыдущий период и на основании ее прогнозируется будующие значения. Так же пробовал прогноз через фурье, но результат получается почти такой-же, только считает дольше намного
поотдельности для каждого тф так прогнозировать - мне кажется ерунда....надо искаить связь межтаймфреймовую , между динамикой изменения их путей. Хотя тут можно и от обратного идти, через фильтры, делая разницу между ценой и коэфициентами фильтра умноженными на цену, как в примере выше.
Чишим, тебя там злобный старикашка ждет в другой ветке, не отвлекайся.
Ро-о-обот, ро-о-обот...
Если Вы не смогли провести вручную линии, соединяющие точки пересечения цены и сетки с вертикальным шагом 20...25 пунктов, то робот, видимо, Вам не поможет...
И всё-же - удачи Вам...
По сути аналогично ренко-барам только в виде линии и что вы там в ренко увидели особенного?
В Ренко - ничего.
А Вас не смущает, что линия нарисована - не ценой?..