Циклические закономерности на рынке - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можете описать этот красивейший метод, интересно, хочется взглянуть на проблему с другой стороны, узнать что-то новое.
Могу подсказать "дверь", которая ведёт в том направлении. Но, результат - будет зависеть от Вас.
Проведите на тестере (у меня - ForexTester) серию сделок со случайным направлением открытия и ТП=СЛ=20...25 пунктов. Открывайте новую позицию сразу по закрытии имеющейся. А затем - взгляните на цепочку отрезков, отображающих на графике тестера совершённые сделки (возьмите дня три).
Если Вы увидите кое-что интересное - будет материал для размышлений. А не увидите - будет жаль...
Могу подсказать "дверь", которая ведёт в том направлении. Но, результат - будет зависеть от Вас.
Проведите на тестере (у меня - ForexTester) серию сделок со случайным направлением открытия и ТП=СЛ=20...25 пунктов. Открывайте новую позицию сразу по закрытии имеющейся. А затем - взгляните на цепочку отрезков, отображающих на графике тестера совершённые сделки (возьмите дня три).
Если Вы увидите кое-что интересное - будет материал для размышлений. А не увидите - будет жаль...
Прогнал с нулевым спредом. TP=SL=20. Ничего интересного не вижу.. Что может быть интересного в рулетке ?
Прогнал с нулевым спредом. TP=SL=20. Ничего интересного не вижу..
Да, здесь - не очень-то видно... Я бы даже сказал - совсем не то, что навело бы на мысль.
Меня озарило, когда ценовой график был обычным... свечным...
... Что может быть интересного в рулетке ?
А рулетка тут - не при делах ващще...
А рулетка тут - не при делах ващще...
TP=SL=20 случайным образом, со спредом - один к одному рулетка.
TP=SL=20 случайным образом, со спредом - один к одному рулетка.
Направление позиции выбрано случайным лишь потому, что не в нём "зерно" решения проблемы
Да, и ТФ ориентировочно - минут 30...
Без разницы..
А как народ проверял? Как вообще из ARCH/GARCH формализовали TC (примеры)?
Да по-разному можно проверять... просто оказалось (по крайней мере, во всех тех случаях, что попадались мне), что взаимная информация между процессами изменения дисперсии и самими котировками (уже с учетом знака приращений) практически ноль. Другими словами, это просто два мультипликативно наложенных друг на друга независимых случайных процесса. Независимых как минимум настолько, чтобы задача практического применения не решалась в лоб.
Хочу особо подчеркнуть, что топикстартер еще не избавился от сезонности, т.е. не вычел влияние времени суток, дня недели, ... , т.е. факторов, которые точно влияют на дисперсию движения, но заведомо не влияют на его направление. Только после этого можно смотреть на какие-то *ARCH модели.