Циклические закономерности на рынке - страница 8

 
Joperniiteatr:



и никто не разбирается и не анализирует как они сливают, каков характер , скорости, и от чего это зависило.

 

Во-во.

Это правильные слова. 

 
а александры потом на выброшеных в помойку совах фокусы показывает, лоты прикручивая, хотя сам уже давно свое сделал.
 
prikolnyjkent:

К утверждению "если цена прошла 20...25 пунктов, то пройдет еще столько-же и более" я не имею никакого отношения.


хватит мозг пудрить человеку, своими знаю но не скажу, то что соотношение числа ходов  безоткатных цены связано - это итак понятно. Например число двух шагового безоткатного движения в такой сетке связано корнем и формулой (ссылку на которую тут приводил) с числом одношаговых . И так далее. и величины эти могут разниться , напримаер одношаговых появилось уже много, но  вероятность появления двух шагового безотката растет, у  величивая глубину эти соотношения меняются.
 
Telo:



Вот графики начиная с М16, потом, М8, потом М4, И М2, Для М1 комп слишком долго считает индикатор, поэтому не прикрепил.

 В общем М16 прогноз=11, реальное значение 11 (через 45 баров) итого общее кол-во пунктов: Прогноз 495, реально 495

М8 прогноз=8, реальное 7,  (через 90 баров) итого общее кол-во пунктов: Прогноз 720, реально 630 

М4 Прогноз =6, реальное 5,  (через 180 быров) итого общее кол-во пунктов: Прогноз 1080, реально 900 

М2 прогноз=4, реальное 3,  (через 360 баров) итого общее кол-во пунктов: Прогноз 1440, реально 1080.

 


посмотрите как меняется площадь общаяя между например между такими машками. (х1+х2)/2 и  ((х1+х2)/2+х2)/2, сдвинутыми назад на полпериода и продолженными концами машек тут кстати и пригодится такая машка   ((х1+х2)/2+х2)/2 . суть будет осцилирующая линия около нуля, как будет менятся площадь этой линии, если не меняя знака отсчетов самой линии, вытягивать ее относительно оси, положительный коэффициент, который может сжать/растянуть ее относительно оси, меняя естественно общую площадь под этой линией.  
 

Представьте например систему вложенных идеально совпадающих с ценой цифровых фильтров с АЧХ вида затухающего колебательного звена. например самое первое что бросается в глаза- это коэффициенты которые можно не меняя формы- тоже сжимать и растягивать по вертикали, фильтры до определенных моментов можно сдвигать в будущее, а прогнозируя волатильность- мы можем и прогнозировать этот коэффициент сжатия/растяжения, что будет задавать нам граници перерисовки при сдвигании фильтров.

Сейчас найду пару веток, которые думаю будут полезны вам в этом плане.

 https://forum.mql4.com/ru/45108/page41

https://forum.mql4.com/ru/45108/page44 

посты от AlexeyFX, большую часть найденых на этом форуме его постов можно с интересом почитать, но всеже мне кажется что про мультивалютность он приврал.

 

в случае с SMA оба конца будут равноценно влиять на перерисовку, в случае с ЦФ концы неравноценны по весомостти.

Нелинейную фазу выравнивают  добиваются ее линейности.

 
Joperniiteatr:


хватит мозг пудрить человеку, своими знаю но не скажу, то что соотношение числа ходов  безоткатных цены связано - это итак понятно. Например число двух шагового безоткатного движения в такой сетке связано корнем и формулой (ссылку на которую тут приводил) с числом одношаговых . И так далее. и величины эти могут разниться , напримаер одношаговых появилось уже много, но  вероятность появления двух шагового безотката растет, у  величивая глубину эти соотношения меняются.

Мура всё это - и корень Ваш... и формула...
 
prikolnyjkent:

Мура всё это - и корень Ваш... и формула...


у вас - не мура.... но она секретна...так что смысл тереть и флудить. а перекрашенные ворота часто интелектуалами не признаются
 
Joperniiteatr:


у вас - не мура.... но она секретна...так что смысл тереть и флудить. а перекрашенные ворота часто интелектуалами не признаются

Я не выдвигал никаких теорий. Я намекнул человеку: "Посмотри туда-то. Увидишь - хорошо, нет - значит не судьба.". И всего делов-то... 
 
Joperniiteatr:

посмотрите как меняется площадь общаяя между например между такими машками. (х1+х2)/2 и  ((х1+х2)/2+х2)/2, сдвинутыми назад на полпериода и продолженными концами машек тут кстати и пригодится такая машка   ((х1+х2)/2+х2)/2 . суть будет осцилирующая линия около нуля, как будет менятся площадь этой линии, если не меняя знака отсчетов самой линии, вытягивать ее относительно оси, положительный коэффициент, который может сжать/растянуть ее относительно оси, меняя естественно общую площадь под этой линией.  
Вот это я не совсем понял, что взять за х1, и за х2? Две машки с разными периодами? И какими? Если я правильно понял, то да действительно будет осцилирующая линия возле 0, и ты предлагаеш нормировать эту осцилирующюю линию по прогнозу волантильности? отлично, если мы это сделаем, то что в итоге получим? Наверное, если все правильно сделать, то получим прогноз расстояния между этими машками, который и будем использовать для определения того, когда закончится тренд. Идея хороша, но пока не понимаю как это реализовать.Ведь прогноз колебаний дается на большой период, к примеру на 12 часов, то есть знаем сколько цена пройдет за 12 часов (с небольшой погрешностью), если все эти колебания разделить на каждый бар, то получается огромная погрешность. Или же не нужно делить на каждый бар, а достаточно только общей картины?
Причина обращения: