Как отличить график FOREX от ГПСЧ? - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation
А вот и сам Карл о своём детище:
То есть и корреляцию, и автокорреляцию, и МНК для фиттинга и регрессии любых случайных величин использовать можно, но Карл и дружбан его Юл полную гарантию дать не могут для случая, если они будут распределены не по-гауссовски.
Точность этих методов тогда просто неизвестна.
https://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation
А вот и сам Карл о своём детище:
То есть и корреляцию, и автокорреляцию, и МНК для фиттинга и регрессии любых случайных величин использовать можно, но Карл и дружбан его Юл полную гарантию дать не могут для случая, если они будут распределены не по-гауссовски.
Точность этих методов тогда просто неизвестна.
Во истину так. Я вот считаю корреляции (на работе) между не нормально распределенными величинами, а SPSS мне кажет "доверительный уровень" и в этом случае, так вот, я уже давно прокушал, что этот уровень (при отсутствии нормальности - а это очень часто встречается при исследованиях рынка/поведения) мне нихрена не дает и, соответственно, я на него а) не смотрю и б) другим не показываю.
Чуть поправлю (просто приходилось сталкиваться - и с пакетом и с юзерами): SPSS включает разные методы, не только непараметрические. Но в соответствующей среде он пользуется репутацией пакета "для тупых" (тут приходит на ум, например, фраза "я программирую на Excel"), т.к. урезает многие возможности статметодов в угоду юзабельности. В принципе для студентов-статистиков это нормальный инструмент для постижения основ, но что-то реальное нужно делать на R, Stata и т.п., а на это мозгов хватает уже не всем.
Блин, я и на Экселе программирую и SPSS пользуюсь. ( В моей среде это нормально. SPSS хорошая штука, там методы дают вычисления без ошибок, а то, что они "урезаны", ну, может быть, да только плохому танцору все мешает, на самом деле.
Во истину так. Я вот считаю корреляции (на работе) между не нормально распределенными величинами, а SPSS мне кажет "доверительный уровень" и в этом случае, так вот, я уже давно прокушал, что этот уровень (при отсутствии нормальности - а это очень часто встречается при исследованиях рынка/поведения) мне нихрена не дает и, соответственно, я на него а) не смотрю и б) другим не показываю.
Мне кажется что надо пользовать коинтеграцию или тест причинности Грэнджера, если уж так хочется.
Но.
Вспомним о нестационарности, первым признаком которой - это тренд, а он в котирах всегда, так как средняя котира всегда больше нуля. Если детрендировать, то остаток скорее всего можно исследовать и по Пирсону, но все равно по тесту причинности будет правильнее и можно будет и смотреть и показывать.
Да не очень я опытен, прошу прощения)
Про тестирование - если Relaitive drawdown 10205.58 был при депозите 10000 был бы в начале работы советник бы не выжил
Про тестирование - если Relaitive drawdown 10205.58 был при депозите 10000 был бы в начале работы советник бы не выжил
Maximal drawdown 18486.48 (10.39%) Relative drawdown 29.36% (10205.58)
Смотреть нужно % а не кол-во $, то же - учите матчасть.
serferrer, будьте корректнее к другим.
Вам, кстати, тоже не мешало бы подучить матчасть:
Смотреть нужно % а не кол-во $, то же - учите матчасть.
Если Вы не понимаете, чем отличаются эти пары цифр, то это Ваша проблема.
При оценке просады по отношению к первоначальному депозиту смотреть нужно как раз на абсолютные цифры. И это даже не 10205, а еще больше - 18486.
Ради справедливости следовало бы уточнить, есть ли реинвестирование. Если оно есть, то, пожалуй, Вы правы (и судя по удаленному мной графику баланса, оно есть).
Если это постоянный лот, то неправы уже Вы.
Это, извините, бред, выдуманный Вами. Ни о каких пунктах тут речи нет. Это деньги в валюте счета.
serferrer, будьте корректнее к другим.
Вам, кстати, тоже не мешало бы подучить матчасть:
Смотреть нужно % а не кол-во $, то же - учите матчасть.
Если Вы не понимаете, чем отличаются эти пары цифр, то это Ваша проблема.
При оценке просады по отношению к первоначальному депозиту смотреть нужно как раз на абсолютные цифры. И это даже не 10205, а еще больше - 18486.
Ради справедливости следовало бы уточнить, есть ли реинвестирование. Если оно есть, то, пожалуй, Вы правы (и судя по удаленному мной графику баланса, оно есть).
Если это постоянный лот, то неправы уже Вы.
Это, извините, бред, выдуманный Вами. Ни о каких пунктах тут речи нет. Это деньги в валюте счета.
Извиняюсь, может я несколько грубоват, да и забыл сразу про шапку, но давайте всё же разберёмся до конца.
Последние несколько сделок.
Ну конечно же есть реинвестирование, это же видно на графике.
Из справки терминала МТ4:
Алексей, как тут может быть что 151.09 - Это деньги в валюте счета? разве это логично?
Пускай из администрации покажут формулу как он расчитывается, что бы было всем понятно.
Да и можно ли мне вставить обратно удаленный Вами график баланса на график с шапкой?
Алексей, как тут может быть что 151.09 - Это деньги в валюте счета? разве это логично?
В жизни вообще много нелогичного.
В жизни вообще много нелогичного.