период MAШКИ с минусовым значением - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прочитал всю ветку.
Так и не понял, чего хочет ТС (есть мнение, что он сам не понимает), но самым адекватным ответом считаю сегодняшний пост gpwr
плохо читал
Вот)))
спс Avals , но кончик, твоей машки со сдвигом (для примера 20 баров) целиком дрыгается (перерисовывается), а условием было, чтобы этот кончик вел себя как и кончик машки до этого кончика (в нашем случае это 20 баров) (если такое возможно)
( P/S не знаю, получится ли....., НО надо пробовать и смотреть.....)
P/S Avals а в твоих ли силах, убрать ограничения на отрицательный период в машке?
Хотелось бы посмотреть на оба варианта, каков из них будет ближе к тому чего хотелось бы... ( а не из за того, что я якобы сам не знаю что хочу) еще раз спс, за твою поддержку темы ;)
Тут уже не в первый раз предлагали экстраполировать МА и восстанавливать будущие бары по экстраполированным значениям МА. Сам этим долго и упорно занимался. Не работает. Если прогнать такой предсказатель по истории, то точностъ предсказаний будет 50% независимо от метода экстраполяции (полином 2-й или 3-й степени, тригонометрический ряд, и т.п.). Если посчитать среднюю ошибку отклонения экстраполированных значений МА от её реальных значений на исторических данных для разных методов экстраполяции, то наименьшая ошибка будет для метода экстраполяции основанном на расчёте будущих значений МА обычным способом (SMA, EMA, LWMA), но беря недостающие будущие значения цены равые последней известной цене. То есть наилучшее предсказание в будущие это все предсказываемые цены равны последней известной цене. Такой же результат можно найти в многочисленных научных статьях. Это Вам от меня Новогодний Подарок. Можете поверить и сохранить себе года бесплодового поиска в тупиковом нбаправлении, или выбросить подарок в помойку и пройтись самому по этому пути. Вам решать.
Послушай, такой новогодний, полный мистики топик, а ты тут влез ....
ПС. Влезу и я.
Ты не все книги прочитал. Продолжение называется АRCH с вариациями. Экстраполировать сглаживание - задача пустяковая, а вот оценивать возможность такого экстраполирования ....
Бегло прочитал темы, возможно идея была озвучена.
SMA(5) по close
SMA(-5) по close = 2*close[0]-sma[5]
и тд.
sma[-1] = 2*close[1]-sma[5]'
sma[-2] = 2*close[2]-sma[5]''
Бегло прочитал темы, возможно идея была озвучена.
SMA(5) по close
SMA(-5) по close = 2*close[0]-sma[5]
и тд.
sma[-1] = 2*close[1]-sma[5]'
sma[-2] = 2*close[2]-sma[5]''
Простите, где это нужно вставить или на что заменить, или каким будет полный код этого индикатора, по данной мысли?
P/S Это касается применения сдвига или же отзеркаливания положительного периода?
Бегло прочитал темы, возможно идея была озвучена.
SMA(5) по close
SMA(-5) по close = 2*close[0]-sma[5]
и тд.
sma[-1] = 2*close[1]-sma[5]'
sma[-2] = 2*close[2]-sma[5]''
Это, в простых варажениях, означает следующее: берем разницу между ценой и МА и откладываем ее с другой стороны от цены.
Ок, но вопрос в том, есть ли в этом практическая польза, ведь, еще раз повторюсь, совершенно никакой нет разницы, где мы нарисовали одну и ту же МА, если алгоритм расчета не изменился. Да хоть на Марсе ее можно нарисовать.
Бегло прочитал темы, возможно идея была озвучена.
SMA(5) по close
SMA(-5) по close = 2*close[0]-sma[5]
и тд.
sma[-1] = 2*close[1]-sma[5]'
sma[-2] = 2*close[2]-sma[5]''
Это, в простых варажениях, означает следующее: берем разницу между ценой и МА и откладываем ее с другой стороны от цены.
Ок, но вопрос в том, есть ли в этом практическая польза, ведь, еще раз повторюсь, совершенно никакой нет разницы, где мы нарисовали одну и ту же МА, если алгоритм расчета не изменился. Да хоть на Марсе ее можно нарисовать.
Это, в простых варажениях, означает следующее: берем разницу между ценой и МА и откладываем ее с другой стороны от цены.
Ок, но вопрос в том, есть ли в этом практическая польза, ведь, еще раз повторюсь, совершенно никакой нет разницы, где мы нарисовали одну и ту же МА, если алгоритм расчета не изменился. Да хоть на Марсе ее можно нарисовать.
Излажите пожалуйста это в полном коде...., чтобы увидеть данную мысль кода наглядно на графике.. (если есть такая возможность), на примере того как это делает Avals, скрин не обязателен.