Мысли о случайном - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот один из результатов анализа котировок. Попозже напишу, что это значит.
Я строил на основе 12-ти летней истории EURUSD M5 (968929 баров) range-бары, то есть у них имеет значение величина движения цены, а не время. Новая точка данных рисуется только когда цена вышла за порог, определяемый нами, вверх или вниз.
На картинке красным цветом количество точек данных в зависимости от величины порога (приращения), начиная от 1 пункта, заканчивая 100 пунктами. При этом для каждой полученной выборки считалась статистика сохранения знака приращения между соседними точками с индексами, условно, [1], [2], [3]. Если + и + или - и -, в массив записывалась единица; если + и - или - и +, записывался 0.
Теперь все на своих местах. Видно, что для маленьких приращений имеется эффект возвратности. То есть (опять же поясню): если цена прошла вверх на 10 пунктов (отрисовалась новая точка), то с вероятностью 0,4558 цена еще раз пройдет вверх на 10 пунктов, и соответственно с вероятностью 1 - 0,4558 = 0,545..... цена пойдет вниз на 10 пунктов. Как видно, с ростом величины приращения, вероятность начинает выходить на асимптоту в районе 50%. И начиная с приращений в примерно 50 пунктов и больше, вероятностью хода цены вверх/вниз равна грубо 50%.
Я написал программу на VBA и могу быстро по вашим просьбам протестировать другие ФИ для обнаружения этой закономерности.
Соответственно, мартингал себя так вести не может. Если есть, что дельного сказать, пишите.
... Как видно, с ростом величины приращения, вероятность начинает выходить на асимптоту в районе 50%. И начиная с приращений в примерно 50 пунктов и больше, вероятностью хода цены вверх/вниз равна грубо 50%.
Я написал программу на VBA и могу быстро по вашим просьбам протестировать другие ФИ для обнаружения этой закономерности.
Соответственно, мартингал себя так вести не может. Если есть, что дельного сказать, пишите.
Честно, дельной кажется мысль - параллельно с развеиванием надежды найти закономерность вести разработку ТС на случайных данных...
Вот один из результатов анализа котировок. Попозже напишу, что это значит.
На основе M5 баров нельзя построить нормальные range-бары. На малых значениях range-баров будет врать.
Видимо это и нарисовалось на графике.
Если брать тестерные тики - тоже ничего не выйдет, тестер их генерит по своему.
Более менее правильный результат range-баров будет начиная от 40 - 50 пунктов.
Приведенный график с этим согласен )
Ветер на море дует то в одну сторону то в другую. Но когда он дует в нужном направлении матросы поднимают парус и плывут. Ветер может продолжать дуть в нужном направлении , а может и нет.
Многие доплывали до нужного берега, а некоторые не доплывали. Изменение направления и силы ветра это случайный процесс ?(для матросов разумеется)
)).
Галсом надо идти когда не в нужном направлении.)
А матросам лучше слушаться боцмана и полагаться на капитана.)
Почти правильно:)
Галсами.
Кстати я боцман.
Придирки.Смысл важнее.Боцманы очень суровы(.
А по сути?
На основе M5 баров нельзя построить нормальные range-бары. На малых значениях range-баров будет врать.
Видимо это и нарисовалось на графике.
Это не имеет значения в данном случае, я имею в виду точность. Еще раз послушайте: не важно сколько пунктов я беру в качестве приращения, 1 или 50... Модель по ценам открытия.
Тики нафик не нужны здесь.
Это не имеет значения в данном случае, я имею в виду точность. Еще раз послушайте: не важно сколько пунктов я беру в качестве приращения, 1 или 50... Модель по ценам открытия.
Тики нафик не нужны здесь.
Дело в том, что взяв приращение 1 пункт, ты, имея в распоряжении только М5, не можешь знать ни сколько ренко баров получится в одном свече М5, ни их конфигурацию (следовательно, и статистику смены знака тоже). Нужны именно тики.
Другими словами, в модели по ценам открытия средний модуль разности между ценами открытия соседних баров может быть 20-30 пунктов, а средняя ошибка посторения ренко как раз таки пропорциональна отношению средний_размер_свечи/приращение_ренко