КИХ фильтр с минимальной фазой - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вам известны методы идентификации? -- Вижу, что они вам не известны.
не известны, лень гуглить - а что с ними не так?
с ними всё так.
схема странная и мне не понятная - речь идет о форекс. Форекс - межбанк. Все участники - банки и центральные банки стран. ЦБ может выступать как поставщиком, так и потребителем ликвидности.
Эта схема имеет место быть, если речь идет о кухне. Там есть поставщик ликвидности и его потребители
Причем обратная связь, о которой я писал, имеет место быть именно на межбанке. На кухне ее просто нет, так что рисовать различные варианты "управления" ценой смысла для "кухонной" торговли нет
нее, это схема для биржи и ECN. Для кухни практически идетничная. Для межбанка немного поменять)
P.S. Конечно, один и тот же участник может и поставлять ликвидность в один момент, а в другой потреблять.
В качестве первого шага сделаем следующее преобразование :
Замечу, что уже этот первый шаг позволяет, задавшись видом ПФ, произвести их параметрическую идентификацию.Замечу, что в данной схеме не хватает главного - входного сигнала. Коим для рынка являются две вещи: поток внешней информации и сделки крупнейших участников (интервенции). Оба сигнала действуют на систему схоже, но приложены в разных точках схемы, поэтому я их разделяю. Без их учета учета нет смысла идентифицировать параметры, т.к. исходный посыл, который явствует из нарисованного - рынок как замкнутая сисетма, - неверен. Необходимо смотреть именно на открытую систему с неизвестным входным сигналом и неизвестными параметрами ПФ компонентов и решать задачу "слепой" деконволюции. А кто сказал, что будет легко.
ЗЫ И ни слова о КИХ фильтрах, кстати.
Замечу, что в данной схеме не хватает главного - входного сигнала. Коим для рынка являются две вещи: поток внешней информации и сделки крупнейших участников (интервенции). Оба сигнала действуют на систему схоже, но приложены в разных точках схемы, поэтому я их разделяю. Без их учета учета нет смысла идентифицировать параметры, т.к. исходный посыл, который явствует из нарисованного - рынок как замкнутая сисетма, - неверен. Необходимо смотреть именно на открытую систему с неизвестным входным сигналом и неизвестными параметрами ПФ компонентов и решать задачу "слепой" деконволюции. А кто сказал, что будет легко.
ЗЫ И ни слова о КИХ фильтрах, кстати.
дорисовывем квадратик "неценовая информация" и тянем стрелочку к "участники"))
дорисовывем квадратик "неценовая информация" и тянем стрелочку к "участники"))
плюс квадратик "интервенции" - и напрямую к котировкам))
И еще нужна линия задержки, желательно подлиннее, да взвешенная. Лепим ее на "котировки" и от выходов густую паутинку тянем к участникам. Это будет, так сказать, влияние технического анализа на принятие решений))))
легко)):
неценовая информация и котировки поступают в буферы анализа, соответствующие различным инвестиционным горизонтам и размеру окна анализируемой информации для принятия решения. Накопление необходимой инфы в буфере и создаёт задержку в принятии решения.
В "неценовую информацию" входит инсайд, фундаментальные данные, регламентирующие правила, расписание торгов и т.д. и т.п. Вся информация на основе которой принимаются решения о покупке или продаже помимо котиров.
Эта информация входная для множества алгортимов принятия решений (методы анализа). Интервенции тоже на основе какого-то блока метода анализа и принятия решений (и они тоже через общий стакан и поток ордеров по рынку). Т.о. внешним является "неценовая информация" и изменение методов анализа и принятия решений участниками рынка со временем.
легко)):
Нда..... Моя воспитательница из детского сада в таких случаях у меня карандаш и бумагу забирала и отправляла гулять на улицу....
Добавьте еще восемь стрелочек, раскрасьте квадратики в разные цвета и начинайте формализировать мат модель