КИХ фильтр с минимальной фазой - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Фильтр - один из способов сглаживания экономических данных. Если посмотреть литературу, то наибольшее применение имеет два фильтра: Ходрик-Прескотта и Кальмана. Вместе с тем имеется превеликое множество фильтров, все прекрасно разработано и применяется на практике. Откуда такая ограниченность применения фильтров? Ответ находится в совершенно другой области и не имеет никакого отношения к фильтрам, фазам и всего остального.
Если к входным данным применили фильтр, то исходная котировка состоит из двух составляющих: результат фильтрации и некоторая разность между исходным сигналом и результатом фильтрации. Так как в трейдинге (в отличии от радиоэлектроники) нас всегда интересует прогноз, то вполне закономерен вопрос: можем ли мы продлить результат фильтрации вперед? Ответ на этот вопрос лежит не в результате фильтрации, а в остатке от фильтрации (шуме). если шум стационарен (мо и дисперсия примерно постоянны), то может продлить вперед результат фильтрации, а дисперсия будет ошибкой этого прогноза. Если остаток не стационарен (имеет переменное мо, что можно убрать, а хуже имеет переменное, а зачастую очень замысловатую дисперсию), то прогноз не возможен, так как имеющеюся дисперсия относится к прошлому и не имеет никакого отношения к будущему.
Вывод: все разговоры о фазе фильтра бессмысленны, если в результате фильтрации мы получаем не стационарный остаток.
Фильтр - один из способов сглаживания экономических данных. Если посмотреть литературу, то наибольшее применение имеет два фильтра: Ходрик-Прескотта и Кальмана. Вместе с тем имеется превеликое множество фильтров, все прекрасно разработано и применяется на практике. Откуда такая ограниченность применения фильтров? Ответ находится в совершенно другой области и не имеет никакого отношения к фильтрам, фазам и всего остального.
Если к входным данным применили фильтр, то исходная котировка состоит из двух составляющих: результат фильтрации и некоторая разность между исходным сигналом и результатом фильтрации. Так как в трейдинге (в отличии от радиоэлектроники) нас всегда интересует прогноз, то вполне закономерен вопрос: можем ли мы продлить результат фильтрации вперед? Ответ на этот вопрос лежит не в результате фильтрации, а в остатке от фильтрации (шуме). если шум стационарен (мо и дисперсия примерно постоянны), то может продлить вперед результат фильтрации, а дисперсия будет ошибкой этого прогноза. Если остаток не стационарен (имеет переменное мо, что можно убрать, а хуже имеет переменное, а зачастую очень замысловатую дисперсию), то прогноз не возможен, так как имеющеюся дисперсия относится к прошлому и не имеет никакого отношения к будущему.
Вывод: все разговоры о фазе фильтра бессмысленны, если в результате фильтрации мы получаем не стационарный остаток.
Всё верно, кроме шума! То не шум. Пусть будет просто остаток. Остаток нестационарен. Но он может быть несущественен для прогноза. Инерционность существует для всего спектра.
============
Валера (Nik1972), хорош тему загаживать!
Остаток нестационарен. Но он может быть несущественен для прогноза.
Всегда? Или станет существенным при отключении от сети?
Остаток надо всегда анализировать и при необходимости моделировать. нельзя оставлять нестационарный остаток. Как мне кажется.
Всегда? Или станет существенным при отключении от сети?
Остаток надо всегда анализировать и при необходимости моделировать. нельзя оставлять нестационарный остаток. Как мне кажется.
Прогноз надо делать на каждом баре. Остаток будет меняться, но не сильно.
Риторический вопрос. Как долго можно экстраполировать в будущее линию МА или MACD, так чтобы погрешность не выходила за установленную?
Можно не отвечать. Устанавливаете себе эту погрешность и дальность прогноза. ТС работает на этих данных.
Какая разница отключат инет или нет? Ставте технические стопы, соблюдайте ММ, много не рискуйте.
Вадим, это пока не очевидно. Но стиль похож.
Точно он!
1. Стиль.
2. Ошибки.
3. Главное, динамика познания. Прочитает где-нибудь что-нибудь новое и давай здесь с умным видом с самим с собой разговаривать.
Прогноз ведь - не постоянен по глубине, а все экстраполяционные методы известные основаны на статической глубине при экстраполяции, а этот параметр тоже плавает, вследствии плывущего спектра, построив ускорение изменения ("плывучести", перерисовываемости, или как хотите) спектра, можно прогнозировать его состояние в будущее.
Ну так и построй, в чем проблема?
О как, Вадим! Почти философия. Почти согласен. Продолжай, плз.
===
Про Найквиста только не забудь. А то обидится старик...
Эх Вы.....Найквист... втопку и У ВАС еще совета спрашивают. Котельников и его теорема ВОТ что ГЛАВНОЕ + здравый смысл.
З.Ы. Это я так ка забаненный до 2022 года, забаненному ))). Старик я уже, обиделся. Никак не могу пройти мимо. Весь мир давно признал, что теорема она намного важнее чем какая то частота..