КИХ фильтр с минимальной фазой - страница 12

[Avals]

avtomat:

вход - выход - ос - ...

зачем? --- сначала для осмысления, затем для описания.

от детализации и рынка зависит. Вот например:

 

[[Удален]]

avtomat:

вход - выход - ос - ...

зачем? --- сначала для осмысления, затем для описания.

____________________________________________________________________________________________

.

alsu:

Тут традиционная схема, как делают для устройств в кибернетике, вряд ли подойдет, т.к. слишком много блоков, представляющих агенты. Более конструктивен, мне кажется, подход из статфизики - сначала усредняем толпу, потом уже строим структурную схему. Но эта работа уж очень теоретическая, и для меня лично некоторые вещи пока непонятны. Например, каков математический механизм расслоения энергии колебаний по масштабам. По идее, спектры финансовых возможностей, инфромированности, горизонтов инвестирования участников более-менее непрерывный, однако же в результате их действий получается структура с довольно четко выделенными вложенными уровнями-волнами.

Но в любом случае, правильно угаданная структурная схема - фактически гарантия прибыли на многие годы, поэтому работать над этим надо.

____________________________________________________________________________________________

.

tol64:

Да уж. Мега-проектик бы получился с визуализацией в реальном времени. ))

____________________________________________________________________________________________

 .

 

Прежде всего надо выйти из рамок, задаваемых коридором "КИХ фильтр с минимальной фазой".

[[Удален]]

Avals:

от детализации и рынка зависит. Вот например:

 

 

Излишняя детализация, вопреки распространённому мнению, лишь вредит. 

Попробуем привести эту схему к удобоваримому для анализа виду.

[[Удален]]

В качестве первого шага сделаем следующее преобразование :

 

 

.

Замечу, что уже этот первый шаг позволяет, задавшись видом ПФ, произвести их параметрическую идентификацию. 

[Дмитрий]

схема странная и мне не понятная - речь идет о форекс. Форекс - межбанк. Все участники - банки и центральные банки стран. ЦБ может выступать как поставщиком, так и потребителем ликвидности.

Эта схема имеет место быть, если речь идет о кухне. Там есть поставщик ликвидности и его потребители 

Причем обратная связь, о которой я писал, имеет место быть именно на межбанке. На кухне ее просто нет, так что рисовать различные варианты "управления" ценой смысла для "кухонной" торговли нет

[[Удален]]

Demi:

схема странная и мне не понятная - речь идет о форекс. Форекс - межбанк. Все участники - банки и центральные банки стран. ЦБ может выступать как поставщиком, так и потребителем ликвидности.

Эта схема имеет место быть, если речь идет о кухне. Там есть поставщик ликвидности и его потребители 

Причем обратная связь, о которой я писал, имеет место быть именно на межбанке. На кухне ее просто нет, так что рисовать различные варианты "управления" ценой смысла для "кухонной" торговли нет

да при чём здесь кухня/некухня...

Включите абстрактное мышление. 

Впрочем, у меня нет задачи переубеждать кого-либо... 

[Дмитрий]

avtomat:

да при чём здесь кухня/некухня...

Включите абстрактное мышление. 

Впрочем, у меня нет задачи переубеждать кого-либо... 

вы пытаетесь "подогнать" схему рынка под правую схему, чтобы доказать применимость мат аппарата, но это принципиально разные процессы.

Если бы вы были "директором форекса" с неограниченной ликвидностью (то, что вам писал решетов на первой странице вашей ветки) или хотя бы одним из крупнейших мировых банков или хеджфондов, то там можно говорить об неком вашем "управляющем" воздействии на котировки как на входящий сигнал и их преобразовании. Но в реальности вы лишь отслеживаете входящий сигнал и пытаетесь найти там закономерности 

[[Удален]]

Demi:

вы пытаетесь "подогнать" схему рынка под правую схему, чтобы доказать применимость мат аппарата, но это принципиально разные процессы.

Если бы вы были "директором форекса" с неограниченной ликвидностью (то, что вам писал решетов на первой странице вашей ветки) или хотя бы одним из крупнейших мировых банков или хеджфондов, то там можно говорить об неком вашем "управляющем" воздействии на котировки как на входящий сигнал и их преобразовании. Но в реальности вы лишь отслеживаете входящий сигнал и пытаетесь найти там закономерности 

эка всё в одну кучу у вас свалено....

Почему в вашем сознании рисуется чушь с названием   "директором форекса" ???

. 

Задача заключается в том, чтобы на основании имеющихся реальных данных построить адекватную модель наблюдаемого процесса.

[Дмитрий]

avtomat:

эка всё в одну кучу у вас свалено....

Почему в вашем сознании рисуется чушь с названием   "директором форекса" ???

. 

Задача заключается в том, чтобы на основании имеющихся реальных данных построить адекватную модель наблюдаемого процесса.

))))это я включил абстрактное мышление. Ну замените "директора" на участника рынка с относительно очень большой ликвидностью.

Вы можете построить модель этого процесса если вам известен хотя бы один из двух факторов:

1. вам известны все или все основные участники рынка - вам они не известны.

2. вам известны все или все основные факторы, формирующие цену на финансовые активы - вам они не известны. 

[[Удален]]

Demi:

))))это я включил абстрактное мышление. Ну замените "директора" на участника рынка с относительно очень большой ликвидностью.

Вы можете построить модель этого процесса если вам известен хотя бы один из двух факторов:

1. вам известны все или все основные участники рынка - вам они не известны.

2. вам известны все или все основные факторы, формирующие цену на финансовые активы - вам они не известны. 

А вам известны методы идентификации? -- Вижу, что они вам не известны.