Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 277
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
оба подхода (возврат движения и продолжение движения) хороши
но требуют дополнительной интеллектуальной фильтрации без которой оба подхода будут сливать
ставка на продолжение тренда будет сливать на разворотах и участках смешанной динамики
ставка на возврат будет сливать на трендовых участках (по очевидным причинам)
оба подхода (возврат движения и продолжение движения) хороши
но требуют дополнительной интеллектуальной фильтрации без которой оба подхода будут сливать
ставка на продолжение тренда будет сливать на разворотах и участках смешанной динамики
ставка на возврат будет сливать на трендовых участках (по очевидным причинам)
С интеллектуальной фильтрацией и торговля одним инструментом может быть успешной. Тогда зачем городить это огород с синтетиками? Или может для синтетика сделать такую интелектуальную фильтрацию проще и легче?
С интеллектуальной фильтрацией и торговля одним инструментом может быть успешной. Тогда зачем городить это огород с синтетиками? Или может для синтетика сделать такую интелектуальную фильтрацию проще и легче?
справедливое замечание, можно и на обычных инструментах
портфельный принцип диверсифирует и сглаживает (здесь это портфель синтетиков)
плюс синтетического инструмента - возможность завернуть его в такую баранку которая лучше подходит под сигнал (модель)
плюс синтетического инструмента - возможность завернуть его в такую баранку которая лучше подходит под сигнал (модель)
оба подхода (возврат движения и продолжение движения) хороши
но требуют дополнительной интеллектуальной фильтрации без которой оба подхода будут сливать
ставка на продолжение тренда будет сливать на разворотах и участках смешанной динамики
ставка на возврат будет сливать на трендовых участках (по очевидным причинам)
В корне не верно)
Во-первых в чем отличие интеллектуальной фильтрации от какой-либо другой. Даже термин оптимальный фильтр подразумевает решение задачи под конкретное условие, не факт, что это условие будет лучшим выбором в целом для решения.
Если фильтр сконструирован правильно, то он просто не позволяет входить на трендовых участках, т.к. колебание остатков с наложенным фильтром будет происходит около нуля.
ничто ничему не противоречит
конечно "интеллектуальный фильтр" расплывчатое понятие
"паттерны" например тоже достаточно широкое и обтекаемое
собственно даже "модель" которая отторговывается тоже имеет плавающие семантические границы
слишком жестко строго определенный фильтр будет работать только в отдельные моменты времени
поэтому можно было бы выделить классы ситуаций / классы торгуемых моделей
разумеется разумным выглядит подход когда отбираются классы ситуаций с более высокой "вероятностью" отработки
надо задать себе простой вопрос: в каком случае мы можем знать куда пойдет ФИ?
и найти ответ на него
может быть про это говорил Джокер?
Кроме этого в процессе торговли на характеристики портфеля можно (и нужно) воздействовать усиливая-ослабляя одну или несколько "ног", делая его либо более возвратным либо более трендовым, что уменьшает вероятность "попасть на развод", все манипуляции и отклик портфеля должны быть ранее оттестированы естественно, как поездка на авто - где дать газку а где и притормозить, где круче повернуть а где плавненько. С одним инструментом такое не прокатит )))
объясните, чем непонятность куда пойдет тот или иной ФИ в синтетике отличается от непонятности куда пойдет тот же ФИ будучи одиночкой?
Вы не знаете, куда пойдет ФИ и потому его влияние на синтетик неизвестно
и говорить о том, что Вы можете усилить-ослабить Вы не вправе, если только не повторяете чужие слова, не понимая их смысла
объясните, чем непонятность куда пойдет тот или иной ФИ в синтетике отличается от непонятности куда пойдет тот же ФИ будучи одиночкой?
Вы не знаете, куда пойдет ФИ и потому его влияние на синтетик неизвестно
и говорить о том, что Вы можете усилить-ослабить Вы не вправе, если только не повторяете чужие слова, не понимая их смысла
Бывает "непонятность куда пойдет ФИ" и бывает "непонятности нет", второе состояние на рыночном ФИ бывает довольно редко (на мой взгляд), ну жадный я, хочется что бы оно почаще бывало, так вот. на синтетиках состояние "непонятности нет" возможно создавать намного более часто чем это бывает на ФИ. Если для кого то состояния "непонятности нет" не бывает вообще то я то тут при чём? Ну вот, и бывает так что тотально в моменте на рынке "непонятность куда пойдёт", для таких случаев у меня есть "нора" с лисами. По поводу "не вправе" - мы все вправе говорить или не говорить, верить или не верить, кто то считает что он вправе затирать постоянно свои посты и не верить, это его право, я считаю что я вправе говорить и никогда не затирать свои посты, это моё право.