Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 263
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
такие же как и у всех: тейк или трал.
В большинстве случаев тейк по уровню эквити.
Сэнсэй, нельзя ли 1-2 "текстовочки" свежих от вас увидеть для анализа. Старые разбирать не с руки ибо истории настолько глубокой нет, а последний стейт, что был любезно вами опубликован, я так понимаю уже с вашей авторской оптимизацией, до которой нам "земным людям" ещё очень далеко.
Сколько можно, их тут помоему уже 250 страниц...
Материала более чем достаточно, действуйте...
P.S.: простыни постить не буду. Вот вчерашний выход из рынка:
P.P.S: и вообще больше ничего здесь постить не буду...
Сколько можно, их тут помоему уже 250 страниц...
Материала более чем достаточно, действуйте...
P.S.: простыни постить не буду. Вот вчерашний выход из рынка:
P.P.S: и вообще больше ничего здесь постить не буду...
https://www.mql5.com/ru/code/1146
Ребята, я в математике не бум-бум. Подскажите, как подбирать веса в синтетике для минимизации дисперсии на заданном окне через регрессию, в lrbuild к примеру надо подавать как регрессоры, так и значения самого синтетика, чтобы найти коэффициенты. Тогда через какую либу решить задачу оптимизации для поиска синтетика с мин. дисперсией? Буду благодарен, если покажите пример с кодом, адаптивным под mql5 (4).
Ребята, я в математике не бум-бум. Подскажите, как подбирать веса в синтетике для минимизации дисперсии на заданном окне через регрессию, в lrbuild к примеру надо подавать как регрессоры, так и значения самого синтетика, чтобы найти коэффициенты. Тогда через какую либу решить задачу оптимизации для поиска синтетика с мин. дисперсией? Буду благодарен, если покажите пример с кодом, адаптивным под mql5 (4).
в lrbuild надо подавать либо:
(1) все регрессоры против некоторой табличной функции
либо
(2) набор регрессоров против какого актива
в общем случае:
CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,points,roots,info,LM,AR);
последняя колонка MATRIX должна быть табличной функций либо данными актива (ноги спреда)
в lrbuild надо подавать либо:
(1) все регрессоры против некоторой табличной функции
либо
(2) набор регрессоров против какого актива
в общем случае:
CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,points,roots,info,LM,AR);
последняя колонка MATRIX должна быть табличной функций либо данными актива (ноги спреда)
Это понятно.
Вопрос, каким образом проводить поиск спреда с мин. дисперсией.
Конечно можно полным перебором с каким-то дискретным шагом или реально заморочиться и найти решение системы уравнений для поиска минимума функции через приравнивание нулю частных производных σ(Y(A1..A4)). Просто я уверен, что есть готовая библиотека, чтобы в пару строк кода найти решение). В ветке обсуждают концепцию, а про саму реализацию толком ничего не написано)
Это понятно.
Вопрос, каким образом проводить поиск спреда с мин. дисперсией.
Конечно можно полным перебором с каким-то дискретным шагом или реально заморочиться и найти решение системы уравнений для поиска минимума функции через приравнивание нулю частных производных σ(Y(A1..A4)). Просто я уверен, что есть готовая библиотека, чтобы в пару строк кода найти решение). В ветке обсуждают концепцию, а про саму реализацию толком ничего не написано)
я не уверен что мин.дисперсия столь необходима, более важен анализ поведения кривой спреда
при желании можно написать генератор спредов и проверять по циклу, число комбинаций поддается численному перебору
но по хорошему нужно тогда оптимизировать и длину и положение окна расчетного периода так как это сильно влияет на вид спреда
про систему уравнений не совсем понял, там всего одно уравнение (регрессии)
Через перебор на 4х тикерах при условии минимального шага 1% количество прогонов составит 100^4/2.
В r к примеру есть простая функция globalMin.portfolio(), но ничего аналогичного в Alglib я не нашел.
UPD: В общем готового решения для minimum variance portfolio в Alglib нет, но есть возможность проводить операции с матрицами, т.ч. полкостыля уже есть. Свой вопрос снимаю.
Joker, а как родилась у тебя эта система?
Наверное в процессе тяжкого и кропотливого труда. В содружестве высоких знаний определённых областей. Не приснилась же она ему. )))