Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 256
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
чисто из спортивного интереса работаю щас над тем, чтобы побить рекорд топикстартера... %), т.е. порвать достигнутый им рекорд - увеличить депо за месяц более чем в 100 раз...
Потерпи, Дядя Федор, ещё два платья осталось
Пасиб, улыбнуло )))
Скажу еще одну истину: работая с нулевыми спредами, например когда Вы нашли модель с положительными показателями втечение например трех недель, то параметры этой модели имеют положитльную доходность в виде перевернутых парабол, которые также изменяют свой центр с течением времени ( т.е движутся влево или вправо, от меньших значений к большим и наоборот ).
Рыночно нейтральные спреды позволяют замедлить изменение этих параметров, т.е. скорость движения этих парабол и выбирая оптимальные значения торговой системы в единицу времени у Вас есть время положительно отторговать эти параметры до того, как они изменятся до убыточных значений. Например Вы нашли модель в прошлом , которая дала Вам положительные параметры втечение трех недель или месяца. Торгуя максимум показателей доходности этой модели после того как эта модель построена Вы никогда не получите такую же максимальную доходность, которую показала эта модель, Вы получите процентов 50 или 70 от ее показателе потому что модель эта движется и ее надо будет потом переоптимизировать. Т.е. например втечение следующей недели Вы можете эту модель отторговать ( если модель системы на рыночно-нейтральных спредах например показала доходность в 500-700%в, то Вы в течение следующего времени отторгуете например 250-300% максимум поскольку модель сдвинется ). На цифры 500, 700, 200, 300 не обращайте внимания - это для заоблачных экстремальных рисков. В реальности я работяю с моделями, которые показывают около 100% на моделируемом периоде с низкой маржинальной нагрузкой на счет, что на практике дает 20-30% доходности в неделю. И чесс пионерское - мне этого хватает, за бОльшим гнаться не собираюсь %)
Дальше эту модель надо регулярно переоптимизировать.
Чем больше инструментов в рыночно-нейтральной модели - тем менее волатильны ее оптимальные параметры ( т.е. медленнее движутся параболы оптимальных параметров ), но тем дольше надо ждать доходности от позиции.
Чем это отличается от например обычной торговли инструментами? Да тем что оптимальные модели которые Вы находите в тестерах стратегий работают настолько короткое время, что Вы не успеваете их отторговывать положительно и рынок сжирает Ваши позиции вместе с Вашими бабками. В этом случае положительно работают только быстрые роботы с низкими целями ( типа скальперов, пипсеров и прочие погремушки ) которые любят обламывать брокеры.
Я например уже вообще забыл когда в последний раз смотрел на сами графики инструментов, которыми торгую ( т.е. торгуя рыночно-нейтральными моделями Вам абсолютно будет начхать что происходит на рынке, на то они и рыночно нейтральные).
Короче господа, математика, программирование и трудиться-трудиться-трудиться...
чисто из спортивного интереса работаю щас над тем, чтобы побить рекорд топикстартера... %), т.е. порвать достигнутый им рекорд - увеличить депо за месяц более чем в 100 раз...
Что-то мне подсказывает, что у тебя получится %)
Пока что я взял планку 9кратного роста за две недели (пример работы такой модели во вложении - выше) что даст в месяц 81 кратное увеличение. Модели с 12кратным выхлопом за 2 недели сейчас у меня уже есть,но они крайне нестабильны ( с такими бешеными рисками получается стабилизирующая модель с параметрами 12x8), т.е. теоретически 12*12 = 144 кратное теоретическое увеличение в месяц уже возможно, но технологию формирования суперпозиции надо еще стабилизировать.
Основная проблема - отловить признак направления движения набора оптимальных параметров и косвенные индикаторы для решения этой задачи уже есть, но над ними надо еще работать.
Примеры параболических параметров ТС - ниже:
вот эта штука и гуляет влево-вправо по набору оптимальных параметров со временем, что и меняет модель оптимальной ТС. Если работать тупо по максимуму, то шансов на фэйл практически нет - может только снизиться доходность так как ваша ТС окажется на одном из плече парабол оптимальных параметров ТС и свалится только после продолжительного времени ( грубо говоря пустите на самотек - сольете стопудов ).
С течением времени можно определить в какую сторону движется набор оптимальных параметров и действуя на упреждение можно отловить в будущем максимальное значение этого набора, тем самым максимизируя эффективность ТС. Для этого используем обычную физику с элементарной задачей 1-го класса:
поезд выехал с точки А в направлении точки Б, движется со скоростью N, вопрос: через сколько он прибудет в точку Б? или В каком месте он будет через время T?
Только поезд этот особенный - может остановиться на пол пути и поехать в обратную сторону )поскольку углы движения спредов могут меняться в любом направлении, но в долгосрочной перспективе их углы линейные.
Упростим задачу для понимания при решении - внесем некоторое чувство юмора ))):
Набор оптимальных паарметров имеет вид как показано на рисунке выше. на рисунке ниже я показал как идентифицировать направление куда движется сейчас модель. Идентификатором направления движения является нос корабля с характерным обрывом. Чтобы достигнуть максимальной эффективности ТС в данном случае нам надо использовать набор оптимальных параметров указанных красной точкой, таким образом высока вероятность что мы окажемся на вершине эффективности ТС в последующий момент времени ( в будущем ):
Если помнишь, в советские времена в кинотеатрах стоял популярный игровой автомат
Ну так вот ситуация аналогичная ))))))))))))))))))) - торпеда когда долетит, должна влупить в центр корабля. Ну а если влупит в нос или корму - тоже нестрашно. Задача будет решена и цель будет поражена ( т.е. прибыль с рынка мы заберем ).
Помню, конечно же, самый толковый автомат был )))
Привет! И спасибо за комментарии и подсказки.
Получается, что gStartBar - важный параметр.
А если другие две недели другого месяца взять для оптимизации? Тоже сотни процентов??
Привет! И спасибо за комментарии и подсказки.
Получается, что gStartBar - важный параметр.
А если другие две недели другого месяца взять для оптимизации? Тоже сотни процентов??
Да. В любом месяце в любые недели. Про проценты - смотря с какими рисками работаешь.
В данном случае gStartBar - расстояние от нормированной модели до точки принятия решений во времени ( у меня во всяком случае ).
ModelWidth - это длина модели нормируемого канала.
Другой ключевой параметр - ModelIDX - это расстояние от оси до нижней границы канала дисперсии потока спредов. Кто вошел в зону принятия решений по этой модели, того и торгуем.
Суперпозиция формируется торговлей набором спредов в точке принятия решения текущей оптимальной модели.
Вобщем я уже все что можно помоему рассказал.