Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 452
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ага. Готовь бабло поднимать.
Ах да - у тебя ж нету.. Ну тогда просто будешь смотреть как другие поднимают.
Да откуда бабло, я лишь надеюсь, что однажды кто-то выложит грааль и даст миллион чтобы на нём запустить, а пока грызу сухарики...
А между тем хорошо известно, что даже с положительным МО можно успешно слить, потому что в пучке возможных траекторий, конкретная реализация траектории equity счета вовсе не обязана быть оптимальной, особенно это касается полного автотрейдинга, без технического анализа, ведь алгоритм на самом деле не понимает что происходит, они лишь оперирует некоторыми переменными, вариацию которых как правило не исследуют, и легко проверить ресемлированием по истории, Монти-Кралей, что например ежели процент вин при условии равновеликого тейка и стопа менее 60 то рост не всегда ровный, а ежели 55 то и вообще ужасный, и даже и не это ужасно, а то, что процент вин обычно плавающий, хуже того - скорее всего для него не существует объективного среднего, это можно пересчитать для различных соотношений тейка и стопа, а поскольку применяемые ныне алгоритмы как правило не содержат эвристики, то они и не способы к выделению классов торговых ситуаций, и вся оптимизация выглядит как на известном видео когда бот обучается играть в Марио, при этом он таки успешно проходит уровень, но действия которые Марио при этом делает чудны до крайности, то есть игрок-хьюман бы так никогда не стал делать, это рандомное обучение, а самое ужасное что может произойти - это если бот будет начинать набирать объём слишком рано в коконе и с набранным объёмом его просто протащит в глубокую просадку, ну и будет вылетать по стопу, тут бы и предложить такую модель исследования когда некий советник открывает очень много позиций, сигнал его будет не сильно отличаться от рандомного, аккуратно записываем все результаты и применяем предфильтрацию для сделок, в этом случае почти наверное окажется для любого такого советника результатом фильтрующей оптимизации будет опять кокон в виде условия незахода в сделку если нет достаточного отклонения и/или кочерги, такой подход с большим числом уже готовых сделок на входе будет более удобен для исследователя так как такие таблицы лучше подходят для эвристических алгоритмов, предикторы впрочем всё равно придётся колдовать вручную, а объектный анализ пока никто толком на рынке делать не научился (то есть выделять объекты, а не переменные) но даже с простой метаоптимизацией наверное будет лучше, в виду некоторых фундаментальных особенностей валютного рынка, звучит оптимистично, но проверять я это конечно не буду, по крайней мере пока что, а ещё говорят в некоторых древних источниках сообщается, что истинный рояль должен удовлетворять условиям так что если намеренно ухудшить показатели процент вин и соотношение тейка и стопа на 10%, и вот если с ухудшенными показателями оно ещё будет с положительным МО на приемлемой длине истории, тогда это истинный рояль, но лучше забыть всё это и просто пойти на завод.
А между тем хорошо известно, что даже с положительным МО можно успешно слить, потому что в пучке возможных траекторий, конкретная реализация траектории equity счета вовсе не обязана быть оптимальной, особенно это касается полного автотрейдинга, без технического анализа, ведь алгоритм на самом деле не понимает что происходит, они лишь оперирует некоторыми переменными, вариацию которых как правило не исследуют, и легко проверить ресемлированием по истории, Монти-Кралей, что например ежели процент вин при условии равновеликого тейка и стопа менее 60 то рост не всегда ровный, а ежели 55 то и вообще ужасный, и даже и не это ужасно, а то, что процент вин обычно плавающий, хуже того - скорее всего для него не существует объективного среднего, это можно пересчитать для различных соотношений тейка и стопа, а поскольку применяемые ныне алгоритмы как правило не содержат эвристики, то они и не способы к выделению классов торговых ситуаций, и вся оптимизация выглядит как на известном видео когда бот обучается играть в Марио, при этом он таки успешно проходит уровень, но действия которые Марио при этом делает чудны до крайности, то есть игрок-хьюман бы так никогда не стал делать, это рандомное обучение, а самое ужасное что может произойти - это если бот будет начинать набирать объём слишком рано в коконе и с набранным объёмом его просто протащит в глубокую просадку, ну и будет вылетать по стопу, тут бы и предложить такую модель исследования когда некий советник открывает очень много позиций, сигнал его будет не сильно отличаться от рандомного, аккуратно записываем все результаты и применяем предфильтрацию для сделок, в этом случае почти наверное окажется для любого такого советника результатом фильтрующей оптимизации будет опять кокон в виде условия незахода в сделку если нет достаточного отклонения и/или кочерги, такой подход с большим числом уже готовых сделок на входе будет более удобен для исследователя так как такие таблицы лучше подходят для эвристических алгоритмов, предикторы впрочем всё равно придётся колдовать вручную, а объектный анализ пока никто толком на рынке делать не научился (то есть выделять объекты, а не переменные) но даже с простой метаоптимизацией наверное будет лучше, в виду некоторых фундаментальных особенностей валютного рынка, звучит оптимистично, но проверять я это конечно не буду, по крайней мере пока что, а ещё говорят в некоторых древних источниках сообщается, что истинный рояль должен удовлетворять условиям так что если намеренно ухудшить показатели процент вин и соотношение тейка и стопа на 10%, и вот если с ухудшенными показателями оно ещё будет с положительным МО на приемлемой длине истории, тогда это истинный рояль, но лучше забыть всё это и просто пойти на завод.
Очень интересная информация.
А где можно посмотреть на видео, где в марио играет бот?
А между тем хорошо известно, что лучше забыть всё это и просто пойти на завод.
Я сократил твой пост для тех, кто не уловил его суть.
З.Ы.: слышал выражение - допился до Бэтманов, теперь вот знаю ещё круче - доторговался до Марио.Существование такого метода и его раскрытие бросило бы вызов всему современному состоянию мира, возможно не стоит раскрывать это, потому что сама экономика обрушится, потому что никто не будет продолжать работать за зарплату каждый день.
К сожалению, или скорее к счастью, из описания невозможно дать конкретные характеристики такой триггерной линии, можно лишь предположить, что это относится к так называемому закону полуплоскостей, известному в узких кругах трейдеров, либо к трендовой отсечке, про которую нельзя говорить.
1. Ничего не произойдет потому как всех причастных фильтруют и или сливают или если не могут слить то ограничивают профит, так что не переживай)))
2. Сегодня рынок нещадно гнобил всё что с красной линией, так что заработать удалось исключительно на котлеты с пюрешкой. Может это и к счастью)))
1. Ничего не произойдет потому как всех причастных фильтруют и или сливают или если не могут слить то ограничивают профит, так что не переживай)))
2. Сегодня рынок нещадно гнобил всё что с красной линией, так что заработать удалось исключительно на котлеты с пюрешкой. Может это и к счастью)))
Это очень ободряющие новости потому что я очень сильно беспокоился что красная линия это какая-то новая неизвестная магия.
Я сократил твой пост для тех, кто не уловил его суть.
З.Ы.: слышал выражение - допился до Бэтманов, теперь вот знаю ещё круче - доторговался до Марио.Да, именно так %)
Очень интересная информация.
А где можно посмотреть на видео, где в марио играет бот?
https://habr.com/ru/post/381315/
вот тут даже статья есть по этой теме