Билд 292. Тестер. Проблема - страница 5

Новый комментарий
 

Yedelkin, тут вопрос возник - А являются ли одинаковыми вводные для тестов? Поэтому проверьте как точно эксперт на обоих счетах производит работу с ММ и RM.

Дело в том, что (на мой взгляд) не очень корректно сравнивать счета MQ и Альпари, в силу как минимум этих причин:

1. Котировки на двух серверах хоть немного но отличаются (с этим как минимум еще можно смериться, но всеже результат может быть не очень ожидаемым);

2. По любому должны отличаться значения ACCOUNT_LEVERAGE. У MQ - 100 у Альпари - 500 (это очень сильно влияет на все расчеты где используется торговое плечо).

По этому параметру залоговая сумма на одинаковый лот в Альпари будет в 5 раз меньше, при условии того что валюта депозита одинаковая (к примеру USD).

PS

Могут быть и иные нюансы (тут все зависит от реализации эксперта)...



 
sergey1294:

Спреды можно посмотреть в свойствах символа


если вы хотите узнать спред в какой то момент времени для этого необходимо написать скрипт который будет это делать

 

Ну так "плавающий" спред - он ни о чём не говорит (в данном контексте).

Спред хочу узнать не я, а разработчики :)

 
Yedelkin:

Ну так "плавающий" спред - он ни о чём не говорит (в данном контексте).

Спред хочу узнать не я, а разработчики :)

Да там не в спредах дело. У Альпари некоторые характеристики торгового счета отличаются, причем очень сильно...

PS

Разработчикам - Кстати, обычному трейдеру, как я понял, не очень получится посмотреть характеристики торгового счета (я имею введу в терминале, а не через MQL).

Поэтому предлагаю или сделать диалог в котором это все будет показано (без возможности редактирования), или как вариант пусть это посылается в письме по внутренней почте (в месте с логином и пассом)...

 
Yedelkin:

Ну так "плавающий" спред - он ни о чём не говорит (в данном контексте).

Спред хочу узнать не я, а разработчики :)

вот накалякал скрипт который распечатывает спреды по барам.

#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
input string     OnData        = "2010.07.23 00:00";
input string     EndData       = "2010.07.24 00:00";
int spred[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   int total = CopySpread(_Symbol,_Period,StringToTime (OnData),StringToTime (EndData),spred);
   
   for(int i=0;i<total;i++)
   {
   Print("spred["+(string)i+"] = ",spred[i]);
   }
  }
вот результат
RL      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[0] = 28
CS      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[1] = 24
NI      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[2] = 22
QP      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[3] = 24
FG      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[4] = 28
CN      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[5] = 28
IE      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[6] = 23
GL      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[7] = 22
LS      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[8] = 26
LJ      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[9] = 25
ES      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[10] = 28
PD      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[11] = 26
CM      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[12] = 28
DF      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[13] = 28
MO      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[14] = 24
JP      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[15] = 28
LI      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[16] = 25
QR      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[17] = 23
GK      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[18] = 26
IL      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[19] = 25
OE      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[20] = 25
NN      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[21] = 23
FG      0       InfoSpredData (USDJPY,H1)       12:43:39        spred[22] = 28


 
Interesting:

Yedelkin, тут вопрос возник - А являются ли одинаковыми вводные для тестов? Поэтому проверьте как точно эксперт на обоих счетах производит работу с ММ и RM.

Дело в том, что (на мой взгляд) не очень корректно сравнивать счета MQ и Альпари, в силу как минимум этих причин:

1. Котировки на двух серверах хоть немного но отличаются (с этим как минимум еще можно смериться, но всеже результат может быть не очень ожидаемым);

2. По любому должны отличаться значения ACCOUNT_LEVERAGE. У MQ - 100 у Альпари - 500 (это очень сильно влияет на все расчеты где используется торговое плечо).

По этому параметру залоговая сумма на одинаковый лот в Альпари будет в 5 раз меньше, при условии того что валюта депозита одинаковая (к примеру USD).

PS

Могут быть и иные нюансы (тут все зависит от реализации эксперта)... 

Не совсем понял, о каких "одинаковых вводных" идёт речь. Конфигурация входных данных изложена выше. Использовался один файл с одной и той же конфигурацией. Свежие дистрибутивы специально скачаны в отдельные папки, чтобы избежать возможного влияния файлов, наработанных в первоначальной папке МТ5 от Альпари.

Значение плеча. Посмотрите внимательно на эксперт "Метод Пуриа" и заданную для него конфигурацию входных данных. При фиксированном лоте (0.1) вряд ли стоит ожидать каких-либо существенных расхождений из-за размера плеча у того или иного сервера. Либо я чего-то не понимаю (повторяю, что с сутью эксперта не знаком).

Нюансы. Для проверки всех возможных нюансов я нашёл доступный эксперт и указал путь, который поможет разработчикам разобраться в той проблеме, с которой столкнулся я. Будет время, проверю и другие эксперты. Если у Вас есть интерес и нет времени повторить эксперимент, присылайте свой экзешник с хорошими "ММ и RM". Декомпилировать я его всё равно не смогу. 

 

Yedelkin:

Значение плеча. Посмотрите внимательно на эксперт "Метод Пуриа" и заданную для него конфигурацию входных данных. При фиксированном лоте вряд ли стоит ожидать каких-либо существенных расхождений из-за размера плеча у того или иного сервера. Либо я чего-то не понимаю (повторяю, что с сутью эксперта не знаком).


Суть проблемы с разным плечом может и не сильно повлиять, а может повлиять существенно (все зависит от торговой стратегии и условиях по которым работает эксперт).

тут дело вот в чем - при одинаковых лотах и одинаковой валюте депозита на Альпари маржи будет браться в 5 раз меньше  (поскольку там в формуле торговое плечо задействовано).

Следовательно значения ACCOUNT_EQUITY, ACCOUNT_MARGIN, ACCOUNT_FREEMARGIN и ACCOUNT_MARGIN_LEVEL будут разные (при одинаковом депозите и размере лотов).

Есть еще один прикол, подозреваю что на Альпари в таком случае меньше шансов нарваться на Stop Out (ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL) и Margin Call (ACCOUNT_MARGIN_SO_SO), да и размеры этих параметров на серверах могут быть разными...

Разницу в размере маржи можно посмотреть на "калькуляторе трейдера" у Альпари.

 
Yedelkin:

У Альпари диапазон результатов: [42,23 у.е; 199,96 у.е.], у MQ: [-61,83 у.е; 142,55 у.е].

Т.е. у Альпари вообще нет убыточных прогонов, а прибыльные прогоны достигают  199,96 у.е. У MQ  всё гораздо печальнее: куча убыточных прогонов, а максимум прибыльных прогонов составляет всего лишь 142,55 у.е., что процентов на 25 меньше, чем у Альпари. Разница между минимальным результатом у Альпари и минимальным результатом у MQ составляет около 100 у.е, т.е. 50% диапазона MQ. И т.д.

В общем, теперь уже я жду объяснений с подробным разбором полётов.

Добавление. 1. Дистрибутив 294 билда с "Адмирал Маркетс" показал те же результаты, что и дистрибутив с MQ. 2. Обратите также внимание на среднюю скорость проходов.  У меня получилось, что дистрибутив с MQ работает гораздо медленнее, чем с Альпари.

Я бы рекомендовал Вам спокойней относиться к области, которой Вы еще только учитесь.

Во первых, предыдущие Ваши сообщения не носили никаких проверяемых деталей, на что Вам был дан совет - "приложите исходник для проверки", а после Вашего отказа объяснение - "Пока нет исходника, на котором Yedelkin проводит свои эксперименты, разумного объяснения не получить.".

 

Во вторых, Вы запустили генетический перебор параметров оптимизации и закономерно (это же генетика на основе случайного перебора) получили чуть различающие, но очень близкие результаты. 42 и -61 - это 100 долларов разницы, 199 и 142 - это 50 долларов разницы, что является ничтожной суммой при случайном процессе поиска наилучших значений - такова природа генетического перебора. При Ваших настройках из 680 000 вариантов выборочно тестировалось по 10 000.



Почитайте про генетические алгоритмы:

 
Renat:

Я бы рекомендовал Вам спокойней относиться к области, которой Вы еще только учитесь.

Во первых, предыдущие Ваши сообщения не носили никаких проверяемых деталей, на что Вам был дан совет - "приложите исходник для проверки", а после Вашего отказа объяснение - "Пока нет исходника, на котором Yedelkin проводит свои эксперименты, разумного объяснения не получить.".

 

Во вторых, Вы запустили генетический перебор параметров оптимизации и закономерно (это же генетика на основе случайного перебора) получили чуть различающие, но очень близкие результаты. 42 и -61 - это 100 долларов разницы, 199 и 142 - это 50 долларов разницы, что является ничтожной суммой при случайном процессе поиска наилучших значений - такова природа генетического перебора. При Ваших настройках из 680 000 вариантов выборочно тестировалось по 10 000.

Я очень спокойно отношусь к новой для себя области. Именно поэтому тщательно пытаюсь найти приемлемые "доказательства", иногда неделями, прежде чем заявить о них на форуме. Но когда нахожу, требую  ответа, если уж мне сказали, что подобные "доказательства" помогут получить "разумные объяснения". Даже если я и ошибаюсь в чём-то, то подробное указание на мои ошибки также сойдёт в качестве ответа.

По поводу "ничтожности сумм". Я бы согласился с такой логикой, если бы диапазон результатов составлял сотни тысяч и миллионы у.е.  На их фоне разница в 50 у.е. действительно смотрелась бы ничтожной. И не стал бы говорить о них на форуме. Но когда разница результатов сравнима с  размером основных диапазонов - есть повод задуматься.

У меня нет возможности провести медленную оптимизацию в приемлемые сроки, чтобы преодолеть особенности генетического перебора параметров и показать Вам точный результат. Вместо это я указал Вам путь, который использовал сам. Разумеется, что при проверке Вы можете увидеть кучу тонкостей, о существовании которых я и понятия не имею. Поэтому возникает спокойный вопрос: Вы будете проверять этот путь, или всё ограничится ссылкой на особенности генетического перебора и "ничтожность" имеющейся разницы?

 

Детальная проверка показала, что в истории демо-сервера Альпари есть серьезные ошибки из-за неправильно импортированных данных. Поэтому на их истории пока нельзя проводить тесты.

Мы им уже сообщили - наверняка к понедельнику исправят. 

На нашем демо-сервере MetaQuotes-Demo все нормально. 

 
Yedelkin:


По поводу "ничтожности сумм". Я бы согласился с такой логикой, если бы диапазон результатов составлял сотни тысяч и миллионы у.е.  На их фоне разница в 50 у.е. действительно смотрелась бы ничтожной. И не стал бы говорить о них на форуме. Но когда разница результатов сравнима с  размером основных диапазонов - есть повод задуматься.

У меня нет возможности провести медленную оптимизацию в приемлемые сроки, чтобы преодолеть особенности генетического перебора параметров и показать Вам точный результат. Вместо это я указал Вам путь, который использовал сам. Разумеется, что при проверке Вы можете увидеть кучу тонкостей, о существовании которых я и понятия не имею. Поэтому возникает спокойный вопрос: Вы будете проверять этот путь, или всё ограничится ссылкой на особенности генетического перебора и "ничтожность" имеющейся разницы?

Вы так и не поняли что такое генетическая оптимизация - прочтите указанные статьи, пожалуйста. 

Кроме того, 50-100 долларов в данном случае на самом деле ничтожная сумма, так как эксперт абсолютно никакой - он не имеет выраженной прибыльности, а просто ходит вокруг нуля в малом диапазоне. Вне зависимости от параметров он не в состоянии генерировать прибыль на этом символе и периоде времени. Можно сказать, что он генерирует случайный шум от -50 до + 200.

 

К сожалению, Вы не проверяете детально в чем причины расхождений, а делаете выводы на основе общих графиков и отчетов. Я сам погонял указанного эксперта Пурия и сразу же при взгляде на историю сделок и чарта нашел, что история EURUSD M1 у демо-сервера Альпари откровенно битая.

Надеюсь, Альпари быстро поправят свою историю.

123456
Новый комментарий
Причина обращения: