экспертное тестирование стратегий - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Itso, уважаемый, у вас жажда оппозиции сильнее логики. Где я умолял достоинство генетического алгоритма и оптимизатора используемых в метатрейдере ? Помогу с ответом - не пытался этого делать (и уж никак не пытался сказать что ваш инструментарий - это мерседер который не работает, а мой запарожец работает), я просто с самого начала говорил что этим инструментарием я не пользовался т. к. узнал о нем только недавно, а на данном этапе для меня уже не имеет смысла переходить на новый. Может они и хороши, я просто этого не знаю. Я спрашивал совершенно о другом - знаете ли Вы КАК они работают ? знаете ли алгоритмы ( сточностью до операторов) по которым происходит оптимизация (и уж тем более генетическая. ..) ? Вы ответьте конкретно на этот вопрос, мне интересно. А упрекать меня в том что я что-то хвалю а что-то хаю не надо, я этого не делаю.
Потому что если Вы этого не знаете алгоритм работы генетического алгоритма и оптимизатора, то получается, что вы можно сказать вслепую работаете - это все равно что пользоваться индикатором, формулы которого вы не знаете. Кретерии отбора могут быть хороши или плохи, НО они должны быть с точностью до запятой известны тестирующему, а лучше всего написаны им самим. А важным я это считаю потому, что на практике каждый нюанс программы влияет на результат торгов.
Prival, я, кажется, догадываюсь, о каком советнике речь. Послушаем мнение Artur'a. Только ему-то циферки нужны, а не картинка... Да и статистики маловато, вообще говоря.
P.S. А за Сато большое спасибо. Я тоже вначале предпочитаю "физику на пальцах", а потом уже математику.
Вот картинка торговли экспертом по котировкам чемпионата, и если этот новый супер метод скажет что он плох , в топку его черный ящик. Тут даже цифры не нужны.
Artur - я не хочу быть оппозиций к вам, но ваш подход меня немного .... смущает.
У вас есть какие-то критерии и познания, (что конечно совсем не плохо), но вы хотите что-то продать (в конечном счете), при этом не интересуясь о существования аналогов вашего подхода.
Другими словами - у вас маркетинг как таковым отсуствует в полностю.
И у меня для вас сюрприз - тут мы все очень хорошо понимаем работы встроенного оптимизатора (потому что регулярно его пользуем), а про генетического алгоритма более менее знаем что он дает нам - а если надо можем прочитать - 'Генетические алгоритмы - математический аппарат' и Генетические алгоритмы в MetaTrader 4. Сравнение с прямым перебором оптимизатора. Мы знаем и преимущества, и недостатки оптимизатора. На самом деле это тот самый "эксперный оцениватель", которого по вашему нужно очень долго делать.
У меня складывается впечатление, что ваш подход не математический, а скажем так - экстрасенсорный - (или вроде этого)?
Уважаемый Itso, я не собирался ничего продавать, откуда у Вас появились такие мысли ? Я тут многократно писал, что не ищу коммерческой выгоды и прямым текстом в одном из предыдущих постов объяснил уважаемой публике в чем был истиный интерес.
Вы не только невнимательно читали мои посты, но домысливаете, говоря об отсутствии маркетинга и упрекая меня в том, что я не интересуюсь аналогами моего подхода. Т.е. ровно половина Вашего поста построена на осуждении того, чего никто не предлагал.
Относительно второй части поста позволю себе обратить внимание на пару деталей, а именно на два высказывания: "более менее знаем что он дает нам" и "а если надо можем прочитать". Из этих фраз следует, что Вы еще не прочитали сами те ссылки, которые мне предлагаете изучить и как следствие не изучали в детелях о вами же используемых инструментах ? или я придираюсь к словам ?
Относительно вопроса про экстрасенсорность - вопрос считаю нормальным и справедливым. Отвечаю - метод математический.
Artur, вы пожалуйста, хотя бы тонко намекните, как вы реализуте эту проверку - "1 - стратегия вероятнее всего подогнана под кривую и не показала себя устойчивой". Заранее спасибо!
Аrtur, все же напомню свой вопрос.
Integer, метод есть обычная модификация того, что тут называют линейной регрессией.
На самом деле мое огромное любопытсво состояло в том, какие баллы заработают результаты работы советников других участников форума, т.к. мои собственные стратегии были оценены в лучшем случае двумя баллами, а в основном еденицей (собственно в этом и состоял интерес создания ветки).
На удивление оказывается, что у присутствующих вполне продвинутые результаты по сравнению с моими. Но параллельно хочется уточнить происхождение этих отличных результатов. Достаточно ли реалистичные модели использовались при их получении и т.д. А вообще похоже у нас тут самая бестолковая ветка на всем форуме, сплошные выяснения кто что продает и у кого какой маркетинг. Никаких разговоров по делу.
У меня вот идея возникла - инициировать еще одну волну протестов и жарких споров. Мне уважаемый Itso выше подкинул пару ссылок про генетический алгоритм. Я внимательно почитаю (кинул взгляд, похоже там серьезные труды, но внимательно позже посмотрю) и если найду слабое место, попробую доказать на форуме бесполезность алгоритма и то, что это не более чем гадание на кофейной гуще, ну а если не найду слабых мест, то так и напишу - не нашел.
Почитал я проблемы описанные тут : '75000 вариантов - 4GB оперативки и 4GB дискового кэша мало???' и пришел в ужас... и так то нахождение устойчивой стратегии на форексе непростая задача, а если еще вместо ее поисков искать ошибки в чужих программах, да те еще и работают непонятно как. .. вот поэтому я сторонник собственноручно написанных программ а не использования чужих трудов. Думаю ветка по приведенной ссылке записывает+1 балл в пользу моих аргументов.