Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
О какая темка интересная))).
На этом примере лучше видно почему ЦФ лучше МА
А теперь попробуй объяснить мне, какой реальный смысл в таком великолепном полосовом фильтре, т.к. я в фильтрах ни бум-бум.
)))А соль есть. Представьте сколько раз вам нужно прогнать Ма 5 (например), чтобы получить двойную или тройную МА 10 например, вернее чтобы получить как тут говорят "запаздывание от цены" одинаковое. Ну и учесть еще некоторые амплитудные особенности. Соответственно веса будут меняться, как и писал Kokain.
Тут где-то писали что проблема в ложных сигналах(изломах) макди, так более гладкая кривая- разве не решает эти проблемы? Но машки тут спорный момент, хотя и применимый.
Вообще, если брать КИХ , ма или лучше, то веер всех ма от веер от веера, даст нам еще одно "измерение" для анализа исходного ряда цен.
На этом примере лучше видно почему ЦФ лучше МА
MА — частный случай ЦФ.
Вообще (с моей точки зрения), можно выделить два используемых типа цифровых фильтров:
"трендовые" - фильтры, у которых сумма коэффициентов равна 1 (это все виды МА) — следуют за абсолютным значением цены и используются для сглаживания (результат по определению отражает динамику процесса не в настоящем, а в некотором недавнем прошлом, и используется в алгоритмах "предположения будущего" лишь косвенно, в расчёте та то, что мы знаем ещё какие-то характеристики процесса);
"осцилляторы" - фильтры, у которых сумма коэффициентов равна 0 — отражают уровень локальных колебаний, и в стратегиях также используются косвенно. Так как сумма коэффициентов равна 0, то нормировка производится по стандартному отклонению путём приведения его к 1 (как пример). Вычитая из текущей цены значение МА, мы также получаем осциллятор.
Можно предположить, что квадратные и треугольные ядра обычных МА являются неидеальными, и написать алгоритм подгонки ядра под любую требуемую закономерность с любым периодом колебаний.
Вот несколько прогонов усреднения цены одного вида и одного периода, чем больше история тем больше график походит на синусоиду
И не скажешь, что была разложена цена, если уменьшить число прогонов, боле похоже на реальность
тот же кусок
Вот несколько прогонов усреднения цены одного вида и одного периода, чем больше история тем больше график походит на синусоиду
И не скажешь, что была разложена цена, если уменьшить число прогонов, боле похоже на реальность
тот же кусок
Ну вот же ))))
Всё логично теперь.
И выше спектры - это вообще аут.
И Жунко подскажет, что вся цос строится на z-1 и операциях над этим))))
СЕНК-С, КОЛЛЕГИ!!!!
ЦОС может даже себе позволить при желании сделать антикотировку, ануллирующую текущую в ноль - ведь правда же ??? )))))
Ну вот же ))))
Всё логично теперь.
И выше спектры - это вообще аут.
И Жунко подскажет, что вся цос строится на z-1 и операциях над этим))))
СЕНК-С, КОЛЛЕГИ!!!!
ЦОС может даже себе позволить при желании сделать антикотировку, ануллирующую текущую в ноль - ведь правда же ??? )))))
Не знаю кто это Жунко, и что вам там расскажет. Я ведь еще не всё сказал.
ПС. Не в обиду, такое чувство, что у вас ни чего не получается, и вы бегаете по веткам, говоря оппонентам с результатами что все это чушь), соседняя ветка со спредами вам тоже помешала).
Можно прогоны делать иначе, брать фильтры с нечетным периодом и сдвигать их при прогонах на (N-1)/2,
Естественно историю нужно глубокую, но можно делать то же самое повышение качества без требования увеличения истории.
Верно?)
Будет перерисовка, но видели ли вы в ускоренном режиме как скачет эта перерисовка, это получим набор фильтров (если на примере машек говорить) с перекрытием 1-3, 3-5, 5-7 и т. д.
то есть машки с нечетным периодом от 3 до, к примеру, 1025. Дальше фильтры наши продливаем на концах, предполагая что цена на концах не изменилась, и это предположение делаем после каждого нового прогона.
Получим для каждой из машек от 3 до 1025 - одинаковое число прогонов - 1025, вернее 512.
Далее нужно будет обговорить экстраполяцию.
Но, те кто делает то же самое через фурье-используя фурье не для экстраполяции, а для разложения, перед дальнейшими действиями, вероятно, делают анализ еще и в мнимой части.
Позже поговорим о фазе и фазовых методах. При этом способов много,используются закономерности лишь волатильности и её связи на разных тф, и периодичности, вернее цикличности.
Можно например в тот механизм разложения что выше, добавить элемент предварительного выравнивания размеров баров относительно кое чего, ну или использовать ЦФ и делать веса динамическими, ну это так...
Выше уже писал, что ЦФ фильтры лучше не только тем что можно задавать плавность, но и тем что функции связанные с волатильностью можно загнать в коэффициенты самого фильтра.
Продолжение следует...