учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 305

[khorosh]

marker:
Я упростил тебе задачу)) Я заоптил бота на пятизнаке на EURUSD H1 с 30 сентября 2012 года по 29 сентября 2013 года,дата взята от балды, (альфафорекс), далее я прогнал форвард с 16 октября (потому что на момент окончания опты были зависшие ордера, я дождался пока бот закроет серию и выставил с этими настройками на торги с 16 октября) по сегодня, что получилось-видно в папках, 1 папка-опта, 2-папка форвард. Конечно,одна опта и форвард не показатель,но все же, по уму так необходимо сделать раз 50 - сдвигая период опты каждый раз на месяц вперед и переопчивая параметры,т.е полностью имитировать как бы ты делал это в реале, и, глядеть что бы получилось))

А вы попробуйте и до оптимизированного участка прогнать тест хотя бы несколько месяцев.

[Юсуфходжа]

khorosh:

А вы попробуйте и до оптимизированного участка прогнать тест хотя бы несколько месяцев.

Думаю, нужно избавляться от ТС, требующих частой оптимизации. Нужно оптимизировать только логику советника раз и навсегда. В этом - ключ успеха. Если логика торговли, основанной на какой - либо теории, не позволяет создать "всеядный" советник, то оптимизация параметров не поможет - рано или поздно рынок сломает хребет такому советнику.

[khorosh]

yosuf:
Думаю, нужно избавляться от ТС, требующих частой оптимизации. Нужно оптимизировать только логику советника раз и навсегда. В этом - ключ успеха. Если логика торговли, основанной на какой - либо теории, не позволяет создать "всеядный" советник, то оптимизация параметров не поможет - рано или поздно рынок сломает хребет такому советнику.

Большинство советников работает успешно на ограниченном временном участке. Если стремиться создать советник работающий всегда и на любой валюте успешно, то может и жизни не хватить. Оптимизация полезна, но проводить её надо правильно.

[khorosh]

khorosh:

А вы попробуйте и до оптимизированного участка прогнать тест хотя бы несколько месяцев.

Вообще первый критерий по которому я оцениваю вновь созданные советники с мартином: фактор восстановления после оптимизации на участке с 2009г должен быть >=10. Этот советник не соответствует этому критерию.

[Vitalie Postolache]

Он бы работал лучше при торговле на сразу множестве пар, с закрытием всех позиций без исключения при достижении заданного профита и возвращении к начальному значению лота перед началом следующего цикла. Индикаторы тогда и не нужны будут, по ГСЧ заходить можно. Только депозит, который для мартина и так нужен немаленький, при таком раскладе станет вообще неприличным )

[Anatoli Kazharski]

khorosh:
... Если стремиться создать советник работающий всегда и на любой валюте успешно, то может и жизни не хватить.

Не преувеличивайте. )) Хотя конечно всё зависит от того, в каком возрасте начал свой поиск исследователь. )))

[khorosh]

tol64:
Не преувеличивайте. )) Хотя конечно всё зависит от того, в каком возрасте начал свой поиск исследователь. )))

Вы уже нашли? Поздравляю!

[Юсуфходжа]

tol64:
Не преувеличивайте. )) Хотя конечно всё зависит от того, в каком возрасте начал свой поиск исследователь. )))

Кажется, мне удалось создать такой советник, потребовалось 3 года. Все равно, судить рано, время покажет.

[Anatoli Kazharski]

khorosh:

Вы уже нашли? Поздравляю!

Нет, не нашёл. ))) Но и не закончил пока весь список запланированных исследований. Самое главное увидеть проблемы, с которыми нужно потом бороться. )) А проблема есть явная и довольно легко обнаруживаемая. Если алгоритм справляется на одном символе, а на другом слив, то советник всё ещё очень слаб. Проанализировав участки, на которых советник сливает на другом символе нужно просто задать себе вопрос: "Почему?". И дальше начинается самое интересное. Этот эффект я называю "Взрыв мозга". ))

[Anatoli Kazharski]

yosuf:
Кажется, мне удалось создать такой советник, потребовалось 3 года. Все равно, судить рано, время покажет.

Надеюсь хоть кому-то повезло справиться с этой задачей так быстро. ))