Формальное определение ведущего-ведомого - есть ли?

[Murad Ismayilov]

Когда мы наблюдаем за коррелирующими парами (к примеру EURUSD и GBPUSD), которые некоторое время двихались синхронно, обязательно возникает момент рассогласования. Если флетующий синхронно с евро фунтобакс вдруг рванулся вниз, это может быть сигналом к продаже евро. Когда наблюдаешь этот процесс в реальном времени, обычно не возникает вопрсов, какая из пар задает тон. Но как это формализовать? Есть ли метод или советник, который выполняет определение ведущего автоматически?

[Murad Ismayilov]

Вот, что я изобрел. Мне не нравится такой корявый метод. Возможно, укажете на что-нибудь более общепринятое.

Пусть окно наблюдения 10 баров.

Считаем коэф.корреляции между двумя парами за 10 последних баров и за 11 последних баров. Если второе меньше - значит, начинается рассогласование. Строим машки за 10 баров. Кто из пар на последнем баре больше отклонился от своей машки - тот и ведущий, он ломает сложившееся движение.

[Alexey Subbotin]

Простая логика: перевернули обе пары и посчитали на том же отрезке - получили результат с точностью до наоборот. А все потому что нельзя определить, что является отклонением от согласованного поведения, желание пары двигаться сильнее или, наоборот, нежелание двигаться)

[Avals]

wmlab:
Когда мы наблюдаем за коррелирующими парами (к примеру EURUSD и GBPUSD), которые некоторое время двихались синхронно, обязательно возникает момент рассогласования. Если флетующий синхронно с евро фунтобакс вдруг рванулся вниз, это может быть сигналом к продаже евро. Когда наблюдаешь этот процесс в реальном времени, обычно не возникает вопрсов, какая из пар задает тон. Но как это формализовать? Есть ли метод или советник, который выполняет определение ведущего автоматически?

не та пара которая отклоняется или не отклоняется ведомая, а та которая сокращает отклонение. И кстати, обе пары могут быть в равной степени ведомыми и ведущими.

Например, если при отклонении EURUSD и GBPUSD обе пары движутся к прежнему спреду между ними, то это такой случай и тогда проще торговать EURGBP mean-reversion. Если при отклонении фунт движется против рассогласования, а евра куда захочет)) то евро ведущая, а фунт ведомый. Возможен и случай когда оба инструмента независимы.

[poruchik]

Сейчас пары находятся около 65% сегодняшнего диапазона,

но фунт выше 65% вчерашнего, евро ниже 50% вчерашнего

фунт около 100% 5-ти дневного (и 10 и 20), а евро выше 50% (5-ти)

Так что фунт бывает живой своей жизнью, он идет - евро стоит, какая уж тут корреляция

Ставлю на фунта сегодня (теоретически) обновление сегодняшнего хая, вчерашнего

Евро обновление хая сегодня, после 65% вчерашнего можно посмотреть покупку

[Murad Ismayilov]

poruchik:

Так что фунт бывает живой своей жизнью, он идет - евро стоит, какая уж тут корреляция

Все зависит от масштаба. EURUSD M5, синие бары - фунтобакс:

[Ivan Kornilov]

Если пары идут вместе это значит только одно - доллар меняется в цене. Если идут по отдельности значит меняется в цене либо евро либо фунт. Откуда тут взяться ведущи и ведомым ?

[Alexey Subbotin]

excelf:
Если пары идут вместе это значит только одно - доллар меняется в цене.

Опс - ошибочка. Либо доллар меняется в цене, либо евро и фунт меняются вместе, что более чем вероятно.

[Yury Reshetov]

wmlab:
Когда мы наблюдаем за коррелирующими парами (к примеру EURUSD и GBPUSD), которые некоторое время двихались синхронно, обязательно возникает момент рассогласования. Если флетующий синхронно с евро фунтобакс вдруг рванулся вниз, это может быть сигналом к продаже евро. Когда наблюдаешь этот процесс в реальном времени, обычно не возникает вопрсов, какая из пар задает тон. Но как это формализовать? Есть ли метод или советник, который выполняет определение ведущего автоматически?

Есть метод. Все познается в сравнении. Для этого нужно вычислить коэффициенты корреляции для двух случаев:

1. Первая пара берется несмещенной, а вторая пара берется смещенной относительно первой на 1 бар вглубь истории
2. Первая пара берется смещенной относительно второй на 1 бар вглубь истории, а вторая пара берется несмещенной

Сравниваем коэффициенты корреляции по абсолютным значениям, полученные в п. 1 и п. 2:

• Если абсолютное значение коэффициента корреляции для п. 1 больше, чем для п. 2, то вторая пара была ведущей, а первая ведомой.
• Если абсолютное значение коэффициента корреляции для п. 2 больше, чем для п. 1, то первая пара была ведущей, а вторая ведомой.

[Alexey Subbotin]

Reshetov:

Есть метод. Все познается в сравнении. Для этого нужно вычислить коэффициенты корреляции для двух случаев:

1. Первая пара берется несмещенной, вторая пара берется смещенной относительно первой на 1 бар вглубь истории
2. Первая пара берется смещенной относительно второй на 1 бар вглубь истории, вторая пара берется несмещенной

Сравниваем коэффициенты корреляции, полученные в п. 1 и п. 2:

• Если коэффициент корреляции для п. 1 больше, чем для п. 2, то вторая пара была ведущей, а первая ведомой.
• Если коэффициент корреляции для п. 2 больше, чем для п. 1, то первая пара была ведущей, а вторая ведомой.

Только если время реакции ведомой пары на движение ведущей больше 1 бара. Если меньше - получаем шум.

[Yury Reshetov]

alsu:
Только если время реакции ведомой пары на движение ведущей больше 1 бара. Если меньше - получаем шум.

Коэффициенты корреляции для 1 бара не вычисляются, а вычисляются для N баров. Поэтому и отклик ведомой пары на движение ведущей получается для участка истории N баров, а не 1 бара.

Шум будет в любом случае. Чем меньше разница для коэффициентов корреляции для п. 1 и п. 2, тем выше значение шума.