Формальное определение ведущего-ведомого - есть ли? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет у корреляции места в ряде - это характеристика выборки двух рядов.
Также как нет конкретного места и у ваших любимых коинтеграции и ХП-фильтра - это такие же характеристики выборок в целом.
Смысл предложенного не в "месте корреляции" вообще, а в оценке ее изменения, а это уже величина, привязанная к данному конкретному моменту времени.
Также как нет конкретного места и у ваших любимых коинтеграции и ХП-фильтра - это такие же характеристики выборок в целом.
Смысл предложенного не в "месте корреляции" вообще, а в оценке ее изменения, а это уже величина, привязанная к данному конкретному моменту времени.
Есть боевые алгоритмы определяющие ведущий-ведомый. Они основаны на калмановской фильтрации. Это тонкие структуры анализа отраженного сигнала, но это возможно и работает. Т.к. "характер" движения ведущего и ведомого разный (немного разный) чуть чуть отличается. Это различие и закладывается в виде модели поведения в фильтр калмана
Фильтр Кальмана отдельная и чрезвычайно интересная тема.
То что здесь обсуждается - это тест причинности Грэнджера Granger causality test
По-моему, нобеля он получил за это. Тест очень часто входит в статистические пакеты. Доступен, очень прост в использовании
Ни один из инструментов на финрынках не будут скоррелированы в достаточной степени для того чтобы торговать по ним в том виде, в котором здесь описывается. Но для того, чтобы на разных инструментах существовали закономерности, позволяющие зарабатывать, не обязательно чтобы они были скоррелированны. Более того, корреляция вообще может быть = 0, но закономерности при этом будут иметь место.
золотые слова...
+100500
Дело не в месте, а в неприменимости корреляции на форе. Не будем мелочиться.
Звучит очень хў художественно, однако бессмысленно. Ибо неправда.
Если у тебя не получается - не нужно строить из этого глубокомысленную теорию.
Нужно только тщательно разделять: корелляция отдельно / причинность отдельно.
LeoV:
Ни один из инструментов на финрынках не будут скоррелированы в достаточной степени для того чтобы торговать по ним в том виде, в котором здесь описывается.
_________________________________________
Корреляция есть. Но зачем мы в нее уперлись
Давайте поговорим о групповом движении
Звучит очень хў художественно, однако бессмысленно. Ибо неправда.
Если у тебя не получается - не нужно строить из этого глубокомысленную теорию.
Нужно только тщательно разделять: корелляция отдельно / причинность отдельно.