Формальное определение ведущего-ведомого - есть ли? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ага, типа парный трейдинг. Можно анализировать корзину, как писал MetaDriver, а торговать наиболее крайними инструментами.
Но, часто бывает так, что возврата нет, а есть ещё большее отдаление... и убыток. :)
Кому-нибудь удалось понять, когда возвраты наиболее вероятны?
чем дольше были отклонения по времени и больше по величине))
Копаю тему.
Раздвижка в пунктах с 2010г, М15, EURUSD-GBPUSD.
Посути, можно собрать статистику волатильности кросса и стопаи отсекать выхлопы.
Не пойму, че тут у вас за теоремы?
Вот конкретика.
Видим, движется совместно.
А вот разница этого движения:
Тупо. в крайних точках входим, по одной лонг по другой шорт. В нуле выходим. Этот ряд стационарен - т.е. обязательно вернется к нулю. Можно пересиживать непогоду, причем убыто не будет большим, т.к. по одной лонг а по другой шорт
Видим, движется совместно.
А вот разница этого движения:
Тупо. в крайних точках входим, по одной лонг по другой шорт. В нуле выходим. Этот ряд стационарен - т.е. обязательно вернется к нулю. Можно пересиживать непогоду, причем убыто не будет большим, т.к. по одной лонг а по другой шорт
А как считается разница между курсами? Что взято за точку отчета? Как учитывается разница в масштабах?
А как считается разница между курсами? Что взято за точку отчета? Как учитывается разница в масштабах?
Это идея коинтеграции.
Берется две пары (любые два ряда). Ищется вектор коинтеграции такой. чтобы разность между двумя рядами была стационарна.
Для картинок выше это выглядит так:
EURUSD = C(1)*GBPUSD + C(2) + C(3)*@TREND
Вектор: 1, - с(1), -с(2), -с(3)
Есть способ вычислить значения этих величин
EURUSD = 0.828446321089*GBPUSD - 1.37009549204 + 0.000206761078317*@TREND
Еще раз приглашаю в эту ветку
Это идея коинтеграции.
Берется две пары (любые два ряда). Ищется вектор коинтеграции такой. чтобы разность между двумя рядами была стационарна.
Для картинок выше это выглядит так:
EURUSD = C(1)*GBPUSD + C(2) + C(3)*@TREND
Вектор: 1, - с(1), -с(2), -с(3)
Есть способ вычислить значения этих величин
EURUSD = 0.828446321089*GBPUSD - 1.37009549204 + 0.000206761078317*@TREND
Еще раз приглашаю в эту ветку
Если коэффициенты с1, с2, с3 пересчитываются с каждым баром (а по другому быть не может, так как кросс не стационарен), то нулевая точка может улететь от точек открытия. Как итог (-), если без доливок и усреднения.
А это не то же самое, что играть на возвратах кросса EURGBP к своей собственной машке?
Не знаю. Мне не интересны идеи, под которыми нет теории - их не возможно оценить.
Ваша теория садится в лужу вот здесь:
Можно пересиживать непогоду, причем убыто не будет большим, т.к. по одной лонг а по другой шорт
При наличии опыта в реальной торговле по этому принципу вы бы такую околесицу не несли бы. Это ошибочное утверждение. Вот вам скрин, с убытком в пунктах, обратите внимание на дату входа:
Чуете, что без практики теория=0? :)
Это идея коинтеграции.
Берется две пары (любые два ряда). Ищется вектор коинтеграции такой. чтобы разность между двумя рядами была стационарна.
Для картинок выше это выглядит так:
EURUSD = C(1)*GBPUSD + C(2) + C(3)*@TREND
Вектор: 1, - с(1), -с(2), -с(3)
Есть способ вычислить значения этих величин
EURUSD = 0.828446321089*GBPUSD - 1.37009549204 + 0.000206761078317*@TREND
Еще раз приглашаю в эту ветку