Формальное определение ведущего-ведомого - есть ли? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот тут говорили про корреляцию... а каким методом её меряете?
Ведь их множество, и не все подходят.
Почему это для стационарных?! Это вообще-то величина, характеризующая взаимосвязь двух случайных величин.
Отсюда, конечно, можно сделать вывод, что её значение вообще может иметь значимость = 0.
Вот тут говорили про корреляцию... а каким методом её меряете?
Ведь их множество, и не все подходят.
Я измеряю Спирменом.
Корреляция вообще не подходит. Она для стационарных рядов, а на форе таких не бывает
Что-то Вы напутали. Корреляция пригодна для любых рядов. Это Фурье и регрессия только для стационарных подходит.
Вот тут говорили про корреляцию... а каким методом её меряете?
Ведь их множество, и не все подходят.
Что-то Вы напутали. Корреляция пригодна для любых рядов. Это Фурье и регрессия только для стационарных подходит.
Думаю нет. Коинтеграция более общее понятие и то с ограничениями по применению. Не хочется смотреть. Просто уверен, что корреляция вообще не применима на форе. Это цифра. К какому месту в выборке она относится? А нас вообще интересует правый край выборки.
А какие методы подходят? Пирсон подходит? Общая формула без оценок мат.ожидания и дисперсии вроде очень даже логична.
К тому, который вы укажите в сравниваемых рядах.
Нет у корреляции места в ряде - это характеристика выборки двух рядов.
Корреляция - это самая большая иллюзия в статистике для людей не просто знающих статистику, но чувствующие ее.
Если говорить про форекс, то применять просто так нельзя, так как на форексе имеются тренды и величины корреляции указывают на отношения двух детерминированных составляющих в двух рядах, т.е. не имеют никакого отношения к случайным величинам. Поэтому уж извините, все рассуждения о пирсонах и спирменах здесь - это от лукавого.
Пирсон - вряд-ли. Как считать, зависит от того, что вы хотите получить.
Смотрите, если я вас правильно понял, то Пирсон по вашему "вряд ли" подходит, потому что им принято оценивать меру линейной взаимосвязи, и соответственно для оценки меры нелинейных взаимосвязей он не годится.
Но в таком случае можно:
Сама же идея использовать в качестве меры стабильности взаимосвязи нормированное мат.ожидание этой взаимосвязи, как по мне - приемлема.