Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это частный случай нахождения такого типа взаимосвязи, как ведущий/отстающий. Решается через соответствующее преобразование цВР. И затем применение обычных линейных методов.
P.S. Применимость теории паттернов все же следовало бы обосновать.
Хорошо, насчет теории паттернов. Часто бывает, что несколько дней подряд в мире не меняется ситуация. Японцы скупают евро, европейцы - фунт и т.д. На внутридневной график в разное время дня действуют разные силы. Он не непрерывный, как матфункция, а напоминает мозаику. Например, утром евра растет, днем резко падает, вечером немного восстанавливается, потом до конца дня флет. Можно было бы разбить день на сессии и анализировать каждый кусочек независимо, но добиться ничего не удалось. Начала трендов смещаются - ведь операции идут круглосуточно плюс новости мешают. Поиск по паттернам в wmifor тоже не сильно помог. Еще более грубый метод - анализ повторяемости свечей с одинаковым временем тем более не работает. Но визуально повторяемость есть. Вот я и подумал...
Вам необходимо преобразовать цВР, перейдя от дискретности астрономического времени к другой сути времени - изменение цены.
Еще раз посмотрите первый пункт, что указал выше.
визуально еще не такие "игры разума привидятся", конкретно пробовали анализировать? считать бары, величины отклонений ....
я пробовал анализировать по ЗЗ, все что увидел - это тренды имеют повторяемость, но лишь наличие трендов, но ни временные интервалы, не длины лучей ЗЗ не имеют однозначной повторяемости, пока исследую углы ЗЗ - однозначно могу сказать, что действительно на исторических данных работает правило: трейдеры охотнее продают чем покупают, углы ЗЗ нижних вершин по статистике острее углов верхних вершин ЗЗ
Вам необходимо преобразовать цВР, перейдя от дискретности астрономического времени к другой сути времени - изменение цены.
Еще раз посмотрите первый пункт, что указал выше.
Спасибо за ссылку, посмотрел. По сути, есть несколько методов нелинейных преобразований. Я экспериментировал с синтетическими барами и Ренко. Не думаю, что они сильно помогут в данном случае. Например, длинный хвост на одном из баров до неузнаваемости исказит нелинейный график, после чего его ни с чем уже не сравнишь.
однозначно могу сказать, что действительно на исторических данных работает правило: трейдеры охотнее продают чем покупают, углы ЗЗ нижних вершин по статистике острее углов верхних вершин ЗЗ
Этого просто не может быть. Видимо, Ваша модель не учитывает какой-то фактор. Наклоны должны быть симметричны.
как думаешь углы ЗЗ отображают изменение цены?
Исходные данные - тики: цены Bid и Ask с соотвествующими объемами + время их прихода. Больше ничего. Какое это отношение имеет к кем-то давно придумынному фильтру OHLC с дискретностью на основании астрономического времени - непонятно. Делать исследования цВР на основании данного фильтра (в частности, по углам ЗЗ) - тоже странно.
я пробовал анализировать по ЗЗ, все что увидел - это тренды имеют повторяемость, но лишь наличие трендов, но ни временные интервалы, не длины лучей ЗЗ не имеют однозначной повторяемости, пока исследую углы ЗЗ - однозначно могу сказать, что действительно на исторических данных работает правило: трейдеры охотнее продают чем покупают, углы ЗЗ нижних вершин по статистике острее углов верхних вершин ЗЗ
по логике вещей - если кто-то купил, значит кто-то продал, если тренды есть, значит количество проданного не равно количеству купленного.....
вот приатачил выгрузку углов ЗЗ за ~ 10 лет на Н1, по формуле:отрезка y = kx+b ---> для ЗЗ k = (price1-price0)/(bar1-bar0)/Point
k для углов ЗЗ вниз:
k для углов ЗЗ вверх:
Могу предложить так: ввести для одного из графиков нелинейное время, задав его например, в виде кусочно-линейной табличной функции, дина отрезков и их "темп" - параметры. Далее - максимизация коэффициента корреляции двух графиков любым доступным численным методом и подбор соответствующих параметров отрезков. Трудоемко, но работать будет.
Не нужно ничего придумывать.
Используйте dynamic time warping.
Не нужно ничего придумывать.
Используйте dynamic time warping.
Спасибо! Почитал, выглядит многообещающе.