Сравнение двух графиков котировок с нелинейными искажениями по оси X - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Высказал сомнение лишь в красном утверждении. Не в зеленом. Логику из результатов зеленого факта, приведшую к красному утверждению, считаю ошибочной.
Сам ЗЗ может строиться на основании различного рода условий. Классический ЗЗ - вообще необоснованная ничем идея. Измерение угла на основании барного фильтра цВР - опять же странно.
Но есть позитив: неплохой критерий оценки адекватности ЗЗ - симметрия (в контексте высказываний выше) для верхних и нижних вершин. Если симметрия сохраняется, значит логика ЗЗ адекватна. Иначе - нет.
Зигзаг. Ряд значений на вершинах. Корреляция этих двух рядов.
Это первое, что пришло в голову. Вызывает сильные сомнения в применимости из-за лишних вершин даже на очень похожих графиках.
Пока что DTW выглядит наиболее перспективно, нужно закодить его в mql4 и попробовать.
Это первое, что пришло в голову. Вызывает сильные сомнения в применимости из-за лишних вершин даже на очень похожих графиках.
Пока что DTW выглядит наиболее перспективно, нужно закодить его в mql4 и попробовать.
Брать зигзаг погрубее. А что такое DTW? Это всего лишь масштабирование по оси времени? Но оно равномерное же. Если это удовлетворительное решение, то и вопроса как бы не должно быть, это первое элементарное решение.
Брать зигзаг погрубее. А что такое DTW? Это всего лишь масштабирование по оси времени? Но оно равномерное же. Если это удовлетворительное решение, то и вопроса как бы не должно быть, это первое элементарное решение.
Насколько я понял алгоритм, это именно мера похожести двух рядов при наличии нелинейных искажений во времени. Применяется в сравнении звуковых паттернов.
Да, DTW на mql еще не было реализовано,хотя это вариант. К тому же может еще есть смысл поковыряться в эквиобъемных,рэйндж барах?То есть абстрагироваться от временной составляющей. Прост найти оптимальное соотношение волатильностей и сравнивать по приростам.
Чуть выше в треде написал, что Ренко и компания не подходят из-за сильной амплитудной зашумленности котировок.
хм, конечно хотелось бы увидеть хоть какой-нибудь симметричный индикатор, но сомневаюсь в наличии такового...
На критерий симметричности не проверял.
На критерий симметричности не проверял.
ОК, но оценить ВР на уровне тиков не предоставляется возможным, сомнительная тиковая история в сети в открытом доступе, как и самостоятельный сбор тиков - трудоемкое занятие, результат будет зависеть от источника котировок. Даже не хочу продолжать почему не рассматриваю сейчас тиковые данные.
насколько я понял, Ваше мнение о несимметричности ТФ - это все из-за неполноты представления данных в виде OHLC и отсутствия информации в OHLC отдельно о Bid и Ask ? Но почему же цена идет в одном направлении довольно продолжительное время(тренды)? думаю дело тут не в тиках и OHLC. Код для построения ЗЗ по точкам, я выкладывал в https://www.mql5.com/ru/forum/127093, ZZ_line.mq4 на истории рисует правильно - с ЗЗ сходится один водин, для работы в онлайн режиме не занимался им, попробуйте самостоятельно проанализировать коэффициент наклона линий ЗЗ, может быть я заблуждаюсь
Для построения ЗЗ по вышеописанному условию, тиковой истории не требуется. Достаточно иметь историю OHLC M1 Bid и Ask. Эта история доступна во многих источниках, включая некоторых брокеров на платформе MetaTrader4 (штатными средствами).
Но почему же цена идет в одном направлении довольно продолжительное время(тренды)?
Это вопрос темы ценообразования. Осветить ее у меня не получится.
Код для построения ЗЗ по точкам, я выкладывал в https://www.mql5.com/ru/forum/127093, ZZ_line.mq4 на истории рисует правильно - с ЗЗ сходится один водин.
Он рисует правильно классический ЗЗ - кем-то придуманный индикатор, который даже не в состоянии показать наилучшие входы/выходы на истории.