Скачать MetaTrader 5

Вспоминаем ветеранов: Box and Jenkins - страница 11

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
СанСаныч Фоменко
6686
СанСаныч Фоменко  
tractor32:


но к сожалению в пакетах типа Statistica и Eviews качество модели не проверишь, её можно проверить только на собственном счете

Что такое "качество модели"?

СанСаныч Фоменко
6686
СанСаныч Фоменко  
tractor32:


P.S. Убеждён, что если вы досконально изучите эти 5 книжек и не будете торговать без ММ, то ваш счет за это время почти не пострадает.

Этот топик - просто образовательное воспоминание о достойных людях.

Более серьезно я пытался поднять вопрос прогнозирования здесь. Но серьезно меня не поддержали в топике.

Дело не в модели, а в прогнозируемости по этой модели. В приведенном топике я приводил "правильные" модели с ARCH, но все повисло.

Виктор Ратнер
10
Виктор Ратнер  
faa1947:

но к сожалению в пакетах типа Statistica и Eviews качество модели не проверишь, её можно проверить только на собственном счете

Что такое "качество модели"?

А теперь ближе к терминологии. Я под словом "ПРОГНОЗ" буду понимать только модель ряда, которую Вы построили в Evews, грубо говоря уравнение(я), которое вы получите. Под ПРЕДСКАЗАНИЕМ цены я понимаю значение цены, которое вы спрогнозировали хотя бы на один шаг вперёд для ряда. Я не врубался дотошно в этот пакет, но понял что в автоматическом режиме там можно предсказать только среднее значение и его "псевдодоверительные" границы, а чтобы предсказывать цену там еще руками надо ковыряться, а сделать тысячу испытаний модели придется программировать на их языке, что не очень хорошо, зато данные можно без труда запихать в R или в Matlab, где можно все проконтролировать.

Теперь что такое "качество модели" - для меня - это постоянное наличие денег в кармане, я один раз живу. Так вот статистические модели дают огромный разброс и совершенно непригодны для торговли, поэтому после построения модели для ряда, нужно перевести кучу математических выкладок в СВОЮ систему, которая уже далека от математики. Для примера хотелось бы привести вот это ссылку http://www.kosmofizika.ru/pdf/vawelet_vitiazev.pdf, где на простом примере с помощью вейвлет анализа показано, чем отличается статистическая модель от реально наблюдаемой. Это метод очень отрезвляет от применения прямых эконометрических моделей.

У меня есть своё железное мнение:

1) Рыночные цены предсказать очень сложно, но наверное возможно ... :(

2) Предсказание цены дело бесперспективное в денежном эквиваленте, а поэтому ненужное.

3) Имеет смысл предсказывать только ПРИРАЩЕНИЕ ЦЕНЫ, так как только это может быть денежкой в кармане, которые можно потратить на покер и красивых девиц.

4) Контролировать нужно и можно только СВОИ РИСКИ.

5) Нужна СВОЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА, которая зарабатывает денежку.

СанСаныч Фоменко
6686
СанСаныч Фоменко  
tractor32:

А теперь ближе к терминологии. Я под словом "ПРОГНОЗ" буду понимать только модель ряда, которую Вы построили в Evews, грубо говоря уравнение(я), которое вы получите. Под ПРЕДСКАЗАНИЕМ цены я понимаю значение цены, которое вы спрогнозировали хотя бы на один шаг вперёд для ряда. Я не врубался дотошно в этот пакет, но понял что в автоматическом режиме там можно предсказать только среднее значение и его "псевдодоверительные" границы, а чтобы предсказывать цену там еще руками надо ковыряться, а сделать тысячу испытаний модели придется программировать на их языке, что не очень хорошо, зато данные можно без труда запихать в R или в Matlab, где можно все проконтролировать

Это не верно. Прогноз - это кнопка. Получаешь прогноз с его оценкой. Что заложил в модели, то и прогнозируешь: среднее -значит среднее, уровень - значит уровень, приращение - значит приращение, направление - значит направление.

Так вот статистические модели дают огромный разброс и совершенно непригодны для торговли,

В статистических моделях Вы обязательно знаете о разбросе. Можно не желать знать об этом и делать абсолютно точные прогнозы, которых полно на форуме и кодобазе.

где на простом примере с помощью вейвлет анализа показано, чем отличается статистическая модель от реально наблюдаемой. Это метод очень отрезвляет от применения прямых эконометрических моделей.

Вейвлеты - это один из методов сглаживания в эконометрике, в которой еще много чего. Сглаживание - это только начало, идея и не более того. В статье показано, что применение вейвлета в этом конкретном случае дало лучший результат, чем АР - вот и все. Но кроме вейвлета и АР имеется много чего - надо выбирать то, что подходит к конкретной проблеме на форексе, а не ссылаться на пятна на солнце.

Виктор Ратнер
10
Виктор Ратнер  
faa1947:

А теперь ближе к терминологии. Я под словом "ПРОГНОЗ" буду понимать только модель ряда, которую Вы построили в Evews, грубо говоря уравнение(я), которое вы получите. Под ПРЕДСКАЗАНИЕМ цены я понимаю значение цены, которое вы спрогнозировали хотя бы на один шаг вперёд для ряда. Я не врубался дотошно в этот пакет, но понял что в автоматическом режиме там можно предсказать только среднее значение и его "псевдодоверительные" границы, а чтобы предсказывать цену там еще руками надо ковыряться, а сделать тысячу испытаний модели придется программировать на их языке, что не очень хорошо, зато данные можно без труда запихать в R или в Matlab, где можно все проконтролировать

Это не верно. Прогноз - это кнопка. Получаешь прогноз с его оценкой. Что заложил в модели, то и прогнозируешь: среднее -значит среднее, уровень - значит уровень, приращение - значит приращение, направление - значит направление.

Так вот статистические модели дают огромный разброс и совершенно непригодны для торговли,

В статистических моделях Вы обязательно знаете о разбросе. Можно не желать знать об этом и делать абсолютно точные прогнозы, которых полно на форуме и кодобазе.

где на простом примере с помощью вейвлет анализа показано, чем отличается статистическая модель от реально наблюдаемой. Это метод очень отрезвляет от применения прямых эконометрических моделей.

Вейвлеты - это один из методов сглаживания в эконометрике, в которой еще много чего. Сглаживание - это только начало, идея и не более того. В статье показано, что применение вейвлета в этом конкретном случае дало лучший результат, чем АР - вот и все. Но кроме вейвлета и АР имеется много чего - надо выбирать то, что подходит к конкретной проблеме на форексе, а не ссылаться на пятна на солнце.

Виктор Ратнер
10
Виктор Ратнер  

Ваш вопрос был о "качестве модели" - автор статьи на него и ответил: "Основной результат этого анализа можно сформулировать следующим образом: реальный ряд солнечной активности является более детерминированным, чем реализация его AR-модели ...", а я говорил о том как проверить "качество модели" с помощью вейвлет анализа.

СанСаныч Фоменко
6686
СанСаныч Фоменко  
tractor32:

Ваш вопрос был о "качестве модели" - автор статьи на него и ответил: "Основной результат этого анализа можно сформулировать следующим образом: реальный ряд солнечной активности является более детерминированным, чем реализация его AR-модели ...", а я говорил о том как проверить "качество модели" с помощью вейвлет анализа.

Вейвлет анализ не является мерилом качества АР модели. Мерило качества должно находиться вне АР модели и вейвлет модели - тогда их можно сравнивать. Если У вас эталон метра, то можно померить разные расстояния.
СанСаныч Фоменко
6686
СанСаныч Фоменко  

На форуме общепринятым мнением является невозможность применения моделей Бокса Дженкинса в современном рынкете.

Прилагаю статью, в которой описывается применение моделей ARIMA к денежному рынку Катара.

Для Жунко.

Интересно включение в модель тригонометрических функций.

Файлы:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий